农业保险最后要价仲裁博弈分析

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摘要：农业保险是近年来社会关注的热点，本文利用最后要价仲裁博弈模型分析农业保险的在没有政府支持和政府支持的两种情况情况，发现在政府参与补贴时农户与保险公司才会得到更好的福利。最后本文还根据博弈分析的结果尝试性地给出了一些政策建议。

关键词：农业保险；最后要价仲裁博弈；政府补贴

中图分类号：F840.66 文献标识码：A 文章编号：1001-828X（2013）08-0-01

一、引言

农业保险是指专为农业生产者在从事种植业和养殖业生产过程中，对遭受自然灾害和意外事故所造成的经济损失提供保障的一种保险。对于我国这样一个农业大国，农业保险可以减少自然灾害对农业生产的影响，扶持农村经济发展，稳定农民收入，有助于解决“三农”问题。

国内学者对农业保险有不少研究成果，但运用博弈模型进行分析的却为数不多。王韧，邓超（2008）通过建立博弈模型对农业保险行为主体分析发现，面对损失程度较高的农业风险必须由政府实施补贴才能实现纳什均衡，指出必须通过制度供给，明确农业保险财政补贴的实施机制，保证充分的补贴资金来源，并提供相关服务推动措施。

本文利用最后要价仲裁博弈模型来分析政策性农业保险博弈中的主体。发现在没有政府干预的条件下，农业保险的最终定价是两者要价的中值；而在政府的支持下，保险公司与农户的福利会更好。本文在最后还对我国的农业保险的发展现状进行了总结与建议。

二、博弈理论分析

1.理论假设

（1）商业保险公司和农户满足“理性经济人”假设，他们的行为是为了自身利益最大化。（2）政府是非盈利的，政府的博弈行为是为了社会总效用的最大化。

2.农业保险定价的最后要价仲裁博弈

起初，保险公司开出农保价格，农户开出农保价格。这里因为农民希望价格更低自己才能获得更多收益，保险公司则仅考虑到公司收入，因此。中立的第三方作为最后仲裁人，仲裁人理想的农保价格标准s，并且按照最接近s的农业保险的补贴作为最后的合理结果。如果，农户选择否则选。保险公司和农户要价分别为和，被选中的概率分别为和。

且

据此，期望农保价格为：

假定农户的目标是接受保险价格补贴最小化的仲裁结果，保险公司则设法使其最大化。双方的要价组合是政府和保险公司间博弈的纳什均衡，满足

且必须满足：

从而双方对农保的要价组合必须满足上面最优化问题的一阶条件：

可以求得

即双方要价的平均值一定等于最后方案的中值，进一步代入求得

表示双方要价之差等于最终方案中值点概率密度的倒数。假设仲裁者的偏好方案服从均值为，方差为的正态分布，密度函数为

因为

且

所以纳什均衡的保险公司要价为，农户要价为 因而

因此，在政府不干预的条件下，农业保险最终的价格将是保险公司与农户要价的均值。

政府支持下：若政府对农户或保险公司补贴K，农户实际支付的价格为，保险公司价为，其中。因此，无论政府对保险公司或农户补贴，都能让社会的福利变好。

三、总结与建议

1.政府方面

首先，根据上文博弈分析，可以看出政府在农业保险的博弈中起到了非常重要的调节作用。政府需要制定有效的政策性农险法律法规。其次，政府需要完善与农业保险相配套的财政支持系统，通过对政策性农险补贴，提高农户防范风险的意识和参保的积极性。最后，政府还应当建立健全农业保险市场的监管机制，降低信息不对称而给农户和保险公司带来的损失。

2.保险公司方面。保险公司由于农业保险的风险较高，不确定性较大，往往对农业保险采取高定价的策略，因而保险公司需要注重风险的防范。保险公司需要用更规范的经营方式控制风险，可根据受灾程度、概率和补偿金额实行差别定价。

3.农户方面。农户需要有长远的目光，明确投保的目的是避险。并且根据自身从事的具体农务和风险选择投保对象，根据保险公司的农保产品以及政府的农保政策选择适合自身风险的农险投保。

参考文献：

[1]谭中明，徐勇谋.政策性农业保险参与主体博弈分析及风险防范策略[J].保险研究，2009（11）：52-58.

[2]王韧，邓超.基于我国农业保险补贴行为的博弈分析[J].金融与保险，2008（7）.

[3]谢家智，周振.基于有限理性的农业巨灾保险主体行为分析及优化[J].保险研究，2009（7）.

[4]张维迎.博弈论与信息经济学（第一版）[M].上海人民出版社，2004

[5]周延，王瑞玲.我国保险公司合作竞争的博弈分析[J].2011，Vol.28No.5.

作者简介：梁晓岚（1993-），女，湖南娄底人，厦门大学经济学院财政系本科生，研究方向：财政学。