个人信贷业务数字化风控体系实践探索
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[摘要]随着数字化经济社会的转型与发展，商业银行应用数字化技术不断加强业务的创新，以提高客户服务，进而提升市场竞争力，商业银行经营的本质就是对风险的承担与管理，风险管理起着支撑和引领业务发展的作用，然而创新业务的风险管控，在业界先天就缺乏可以借鉴的经验。旨在探索商业银行数字化风控体系，通过个人信贷业务数字化风控建设为例，实践一条行之有效的路径。
[关键词]商业银行；数字化风控；风险管理
随着数字化经济社会的转型与发展，传统个人信贷业务涉及的贷前调查、贷中审查、贷后管理等风控流程和手段存在办理流程长、人力资源成本高、客户体验差等特点。为提高服务客户的能力，商业银行个人信贷业务数字化创新产品层出不穷，对传统的风险管控模式提出了巨大的挑战，传统的风险管理已难以胜任银行个人信贷业务数字化转型发展的需要，因此将风控管理流程数字化，通过系统、数据、模型才能满足客户需求、减轻经营压力，提高客户体验，推动商业银行业务持续健康发展。
1.个人信贷业务数字化风控本质含义
个人信贷业务数字化风险控制，本质上是对个人信贷业务中的各类信息进行数字化转换，并对转换后的数据进行分析、处理和决策的过程，对授信策略、信息系统、业务流程、数据标准、规则模型、组织架构开展协同改进。其具体形式包括贷前贷中贷后管理流程自动化、授信审批决策流程智能化、风险预警监测及处置数字化等。数字化风控通过对早期预警信号的准确识别，使风险控制从单客户、单品种、局部化、碎片化的管理模式，向业务关联、上下联动、组合最优化的数据风控方式转变，以实现资本的有效配置。以个人线上信贷业务为例，个人线上信贷业务有别于传统的信贷模式，采用客户线上申请的实时或准实时审批模式，商业银行利用内部代收付信息、房维信息、按揭信息、交易行为信息，利用外部征信、公积金、社保、运营商、反欺诈、工商、法院等信息，通过借款人准入规则、额度模型、放款规则形成准入评分卡，对借款人风险进行自动评分及定价，实现快速贷款发放。同时利用借款人行为数据、消费属性、人脉关系等各项指标进行数据行为评分建模，精准预测借款人在未来一定周期内违约的可能性，从而提前进行风险干预，降低借款人违约的概率。在借款人产生实质逾期后，通过对借款人基本信息、催收信息、还款信息等进行数据催收评分建模，对催收手段、催收话术进行优化组合，提高逾期回款率。
2.个人信贷业务数字化风控重要意义
2.1数字化风控是个人信贷业务核心竞争力。商业银行作为经营风险的行业，数字化风控无疑是银行业的核心竞争力，部分中小银行依赖外包公司共同开发数字化风控建模，商业银行作为经营风险的行业，数字化风控无疑是银行业的核心竞争力，在监管机构《商业银行外包风险管理指引》《关于应用安全可控信息技术加强银行业网络安全和信息化建设的指导意见》等文件中明确要求银行核心技术不能外包，风险管理不能外包，建立银行自主可控技术的长效机制，实施数字化自主风控体系，符合监管的导向，提高商业银行个人信贷业务的核心竞争力。2.2数字化风控是发展互联网金融的关键。无可厚非，数字化是银行现阶段转型升级的重要方向之一，这种转型升级既带来了机遇也带来了新的经营风险，防控风险是银行业永恒的主题，在我国现有市场经济发展的大背景下，社会信用体系依然迫在眉睫。业务发展过程中，我们首先要做到提高风险识别能力，合理评估风险，其次加强风险控制与管理能力。而风险评价、风险定价等金融科技手段则是对症良药，只有不断完善数字化风控体系，做到不同场景灵活调整，才能满足银行金融机构互联网化和普惠化带来的风控需求，才能通过各种技术手段覆盖更多的“白户”，让金融真正实现普惠的作用。2.3数字化风控有效降低信息不对称，提高贷款审批效率和有效性。在传统信贷业务中，个别借款人会通过制作假的工作证明、收入证明、银行流水来骗取银行贷款，利用与银行工作人员的信息不对称，进行恶意欺诈。同时，在传统的风控审核中，借款人信息调查审核费时、费力，且信贷人员基于传统的审核经验也会造成审核结果的偏差。因此，引入数字化风控，通过多维度地对借款人日常行为轨迹进行分析、过滤、交叉验证、汇总，形成对借款人的数据画像，辅助审核决策，可有效降低信息不对称，提高贷款审批效率和有效性。2.4数字化风控保障资产质量的稳定。数字化风控通过风险识别、计量、监测和控制等程序对风险进行排序、分类、报告和管理，对识别和监测出来的风险进行量化评估，实现业务的不断优化，对客户进行精确的信用评价及利率定价，以保持风险和效益的平衡发展，保障资产质量的持续稳定，提高资本的整体经济效益。
3.个人信贷业务数字化风控体系建设实践
数字化风控覆盖客户全生命周期管理，从产品设计、客群筛选、到客户申请、贷中监测以及贷后的交易及逾期催收管理，客户在银行服务的每一阶段，均有相对应的风控模型对客户的未来行为做预测。3.1个人信贷业务全流程数字化风险管控。一是贷前反欺诈，提前识别风险。根据监管要求和各银行的风险偏好，在制定客户所需满足的硬性规则基础下，通过人脸识别、OCR等多种技术融合，对借款人进行更加全面的身份鉴定，同时，基于人行征信、司法数据、设备画像、IP画像、手机号码、借款人行为等信息制定准入规则，旨在降低欺诈风险，提升风控效果。此外，为更好评估客户还款能力及还款意愿，有效建立信用评分矩阵，对借款申请人的信用水平进行评价。二是贷中自动化，提升客户体验。在传统信贷管理中，一是信贷风险管理主要从银行自身角度出发，而非从用户位置思考，从递交申请、提供材料，到等待审批、放款，其复杂的中间环节和冗长的时间周期往往令客户头疼不已；二是信贷业务人员要处理各种线下纸质资料，从各个维度获取客户信息，处理速度慢，人工成本高；数字化风控采用了客户线上申请的实时或准实时审批模式，从授信到开户到放款，几分钟就完成，实现了贷款风险决策上既快又准。三是贷后管理智能化，及时防控风险。贷款发放后，通过系统设置客户信用风险类、客户交易行为异常类、基本信息变更类、黑名单类等多维度的监测指标，借助大数据技术，对贷款客户进行定期/不定期的指标监测，当客户触发相应指标并达到一定分数后，系统实时发起对客户的预警，并采取包括但不限于冻结额度、降低额度、通知客户提前结清等处置措施，及时发现风险并处置风险，保障银行信贷资产安全。通过催收评分卡，针对不同逾期金额、不同逾期天数的逾期客户，制定不同的催收策略，利用预测式外呼、手机号码信息失联修复等提高催收效果。3.2数字化风控规则模型的运维体系。数字化风控中，规则模型作为主要实现载体，其管理及运维就显得尤为重要，规则模型涉及好坏客户的筛选，额度的审批，放款的审查，配置的准确性，直接影响到整体授信业务的有效性，一是应建立规则模型的配置机制，强化对规则模型的版本管理，清晰有效记录迭代变化情况，防范版本管理导致配置有误的风险。二是应建立规则模型决策代码的审核体系，实现业务解释与系统开发有机衔接，从而进一步提高开发的质量，加强业务与技术的高度融合，应加强对决策系统源代码的业务实现逻辑进行人工评审，实现业务设计方案的有效落地，防范系统开发的风险。三是建立规则模型复现核验机制，形成定期监测保养机制，实现对在线业务申请审批情况的实时监测，通过对规则变量的自动化比对，及时发现在线的模型规则可能存在的错误及问题。3.3快速识别和处置风险机制。数字化风险管理体系的自主可控是各大商业银行不断尝试和践行的道路，包括客户准入及贷后预警规则模型体系、规则模型运行维护体系、风控团队自我培养和训练体系，同时配套建立相应的系统工具体系，上述体系应具备良好的自适应迭代能力，为后续线上信贷业务市场环境变化时进行及时自我调整以保证业务的持续健康开展提供了可能。现阶段，国内银行业线上业务风险管理仍是被动抵御风险冲击的，由于个人授信业务创新速度较快，部分业务仍处于探索阶段，因而对经营管理中的风险采用的主要是以监管风险和信用风险为主的局部风险管理模式，对新问题、新风险的认识仍不充分，加上缺乏理论指导和参照经验，风险管控手段相对滞后，数字化风控应建立业务风险识别、风险评估、风险监测及风险处置机制，充分并及时识别新问题新风险，建立起快速的风险处置机制。
4.总结和建议
随着数字化经济社会的转型与发展，商业银行产品创新层出不穷，与之相配套的法律法规、监管制度、行业体系、会计标准、技术标准、专业技能以及机构建设，都需要相当长的一段时间去摸索及测试。因此，商业银行需要系统性的规划数字化风控体系的建设路径。一是打造数字化风控核心竞争力。商业银行传统的业务模式、风控模式已难以胜任银行数字化转型发展的需要，数字化风控体系建设亦不能过度依赖外部公司，建立一套行之有效的自主风控体系相比业务的短期快速发展而言，显得更为迫切和重要。商业银行应通过不断探索，勤练内功，基于自身的管理环境、业务产品、系统架构搭建一套自主数字化风控体系。在贷前客户准入规则、评分额度策略、放款审查模型、客户自动化准入评分与定价体系建设，在贷中交易反欺诈的监测和规则策略模型的运营维护体系，到贷后预警规则模型体系，客户行为评分体系，逾期催收评分体系，以及在风控团队自我培养和训练体系上，形成适用从支撑到引领业务创新发展的数字化风控体系，以提高客户体验，降低经营成本，保障业务持续健康地发展。二是大数据技术与传统理论学科相结合。数字化风控一方面应用大数据等技术对多维度、大量的数据进行智能化、批量化、标准化处理，使之能贴近信息发展时代风控业务的发展要求。另一方面数字化风控也综合了概率论、统计学、信息论等数理知识的机器学习理论。规则和模型的建立和使用都需要满足一定的假设条件和工艺要求，对于理论一知半解往往会在模型建立和使用时出现方向性错误，导致灾难性后果。商业银行在充分利用大数据技术的基础上，应强化基础学科知识的应用，掌握模型建立的整套工艺，锚定核心竞争力。三是坚守合规风险底线。对于创新业务，可借鉴的管理经验少，对新业务的风险认识有限，对风险的敏感程度也相对较低，数字化风控的建设过程中应特别注重内部合规风险文化环境的营造，制定各产品在业务开展过程中的尽职工作要求，建立牢固的思想防线，养成严格按监管要求及行内规章制度开展业务的习惯，提高合规风险意识。
【参考文献】
[1]龚逸君.商业银行风险管理数字化转型路径研究[J].国际金融,2020(2):45-49.
[2]刘越.我国商业银行金融风险管理现状及数字化转型[J].中国集体经济,2018,32(11):113-114.
作者:刘宇欢 单位:东莞银行股份有限公司