河南省金融风险预警体系的建立

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[摘要]文章基于河南省金融业面临的风险及市场环境影响因素的背景，选取河南省金融风险预警指标并利用层次分析法计算和评价各级指标权重，尝试建立一个适合河南省金融行业特点、涵盖河南省银行业、证券业和保险业的金融风险预警指标体系，最后提出相应的金融风险防范策略的依据。

[关键词]金融风险；预警系统；防范；层次分析法

中图分类号：F83

文献标识码：A

文章编号：1006-0278（2013）08-029-02

河南省近年来不断深化金融改革，各类金融机构经营活力不断提升，支持了河南省经济持续快速协调健康发展。但从宏观上看，目前河南省的金融业的发展状况存在诸多问题，这些问题在河南省整个发展过程中积累了大量的金融风险，并且越来越成为制约整个河南省经济发展的重要因素，导致河南省金融风险的产生与逐渐积累的原因有许多，比如银行系统内部存在的脆弱性、资本市场发展的历史原因弊端和金融制度变迁过程中遗留的制度风险等等。如何有效、准确地监控河南省内的金融风险以及如何防范省内金融风险已经成为整个河南省发展急需解决的问题，在目前新的货币政策的环境下，河南省金融体系的发展是机遇与挑战并存的。

与国内，尤其是沿海发达地区相比，河南省金融业发展的差距仍很大，金融体系与金融市场建设还存在一些问题，严重制约河南省金融业的发展，成为导致河南省金融风险发生的重要因素。

1 河南省金融业发展水平相对滞后，资产供给总量相对缺乏，对金融危机的反应灵敏度较弱。

2 河南省金融业资本市场发育趋待完善，融资结构不平衡的问题十分突出。

3 区域内金融资产质量较低，不良资产比例相对偏高。

4 中小企业银行贷款的增速较低，贷款投向集中度高，导致的风险监测和管理压力增大。

5 由于历史原因，河南省金融体系与地方政府之间一直存在千丝万缕的联系，金融机构的风险管理能力异常薄弱。

一、河南省金融风险预警指标的选取

（一）指标选取原则

根据世界各国成功的经验和专家业已达成的共识，结合河南省金融业实际情况，建立一套高灵敏的金融风险指标体系，一般应遵循以下具有普遍意义的基本原则：

1 全面性与重要性的结合

2 规范性与可操作性相结合

3 灵敏性与强警戒性相结合

4 适应性与互补性相结合

5 及时性与动态性相结合

根据以上选取原则，我们将河南省金融风险预警体系指标的选取分为三个层次，分别为一级指标、二级指标与三级指标。

（二）三级指标定义

根据上述指标选取原则和各个金融行业机构自身的特点，文章选取银行业内部指标、证券业内部指标、保险业内部指标和外部经济环境指标作为一级指标，并进行拓展。

（三）金融风险基本态势区间和临界值的确定

文章将河南省金融风险预警首先划分为四个基本态势，金融安全，基本安全，风险前兆和金融危机。表2为四种基本态势的赋值，其中分值越高表示金融风险的概率越小，金融状况越稳定。

二、河南省金融风险预警指标权重的确定

1 层次分析法。我们需要选择一个适当的赋权方法对金融风险状况进行分析和研究评价，因为金融风险预警指标体系包含众多指标，而每个指标对引起金融风险的作用力和重要程度又各不相同，所以需要每个指标的权重，否则就无法进行，文章采用层次分析法给金融风险各级指标赋权，从而为决策者提供定量形式的决策依据，采取的计算评价指标权重步骤是：

（1）建立判断矩阵。

（2）指标层次中的排序及相关一致性检验。

（3）指标层次总排序。

（4）指标评价实施。

2 金融风险预警体系具体建立过程

依据河南省金融体系的特点，来建立金融风险指标体系在确定权重的过程中得到了较大体现。这里综合参考四大体系在河南省金融体系中的承受风险的能力和重要性，考虑到河南银行业、证券业和保险业内部指标反映金融业内在风险，而银行业在河南省金融体系的主导地位及河南证券业存在的高风险，决定了一级指标的排序为银行业、证券业、保险业和外部经济环境指标。由此可得表2，一级指标的标度值所构成的判断矩阵。

同理，再依次确定银行业、证券业、保险业及外部金融环境的二级指标及其所占权重，综合分析，可得各指标相对于总体系的权重值，以银行业为例，计算后得表3，河南省银行业金融风险预警体系各指标的具体权重。

三、河南省金融风险状况综合评价

（一）定性指标的判断

1 风险管理能力。风险管理能力可通过对管理人员的品质和业绩进行评价，对管理层识别、衡量和监控风险的能力进行评价，从而确定其管理水平。采用的方法一般是与董事会成员谈话，对公司的管理进行评价，检查内部制度及遵纪守法情况，尤其是各类资产运作程序或业务流程。但如果金融机构发生了重大金融案件，风险管理能力就为“很弱”。

2 企业信用状况。可通过分析企业以前的信用信息，例如之前的银行贷款状况、企业间的融资和交易等对企业信用状况进行评价。如果企业频繁发生违约事件，企业信用状况就为“很弱”。

（二）公式计算，实证分析

用以下公式对各指标反映的分数进行加权求和，可以得到各一级指标的稳定状况分值。

（∑Sij×Wij）/（∑Wij）

其中，i=1，2，3，4，表示四个一级指标；j代表每个一级指标下属的二三级指标；Si为每个具体指标的分值；Wij为每个具体指标的权重。

然后，再用所得到的Si加权求和，可得到区域金融稳定的综合得分：

S=（∑SiWj）/（∑Wi）

其中Wi为各一级指标的权重。

依据该综合得分，即可得出河南省金融风险预警的整体状态，据此提出防范措施即可。