南京商业银行效率模型研究
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中图分类号：F832 文献标识：A 文章编号：1009-4202(2012)09-000-02
摘 要 银行效率是银行对其资源的有效配置，是银行市场竞争能力、投入产出能力和可持续发展能力的总称。文章根据南京四大商业银行2006～2008年的历史数据，采用数据包络分析方法（DEA），进行了分析和检验。实证结果表明：国内商业银行要想改善其经营状况，提高其整体技术效率值，应该主要从其规模角度入手，在扩张银行规模的同时，尽量扩大器内在经济性，避免和消除内在不经济。
关键词 南京 商业银行 效率 DEA法
一、引言
金融是现代经济的核心，一个国家金融的稳定与安全与银行业的发展密不可分，同时，银行业效率的高低对社会资源的配置和金融资源的利用有着直接的影响。因此，目前提高我国商业银行效率、增强其竞争力是一个迫切而艰巨的任务。
二、实证分析——数据包络分析（DEA）模型
1．对DEA模型的理解
DEA模型是一种用于测度投入、产出和性质都相同的生产决策单位的相对有效性的一种非参数方法，它直接使用DMU的投入、产出数据，利用线性规划方法，以各项投入产出的权重为优化变量，找出可以包含所有DMU数据的效率前沿面，再计算每个DMU观测值与效率前沿面的举例，然后分别求出各个DMU的效率水平，除位于前沿面的DMU意外，其他DMU都分布在前沿面内测，由于所有的样本点都包围在前沿面之上或之内，因而称为数据包络分析。
2.DEA模型的分析
我们先用图来说明DEA方法。假设系统内有四家银行，分别是A、B、C、D，其中A、B、C是最有效率的商业银行，它们构成生产边界面ABC；D是相对无效的商业银行，它被生产边界面ABC所包络。所有商业银行都只能在生产边界面及其右上方的区域经营银行业务（见下图）。
DEA方法与银行效率
一般的，银行的DEA效率=加权的该银行产出总额/加权的该银行投入总额。设D*点是OD线段与AB线段在生产边界面ABC上的交点，设E点表示商业银行的效率值，则D点的效率为： =（OD*/OD）
而处在生产边界面A、B、C点上的商业银行的效率值为1.也就是说，一般银行或多或少都会存在无效率的情况，即最有效率的商业银行的效率值等于1，一般商业银行的效率值小于1.商业银行的效率值E的区间为：0
3.DEA的特点描述方法
从方法上来看，DEA的特点可以通过1978年Chames、Cooper和Rhodes最初发展的模型来描述。考虑N个个体（每一个都是决策个体），它们可以把I种投入转换为J种投入。通过使用最大化此个体加权产出和加权投入之比，来测度决策个体在这个转换过程中的效率，其约束条件是所有其他个体的类似比率小于等于1.由此可以求出技术效率，而技术效率又可以进一步分解为纯技术效率和规模效率。纯技术效率测度的是当规模报酬可变时，被考察企业与生产边界之间的距离，因此也被称为可变规模报酬技术效率。而规模效率衡量的则是规模报酬不变的生产边界与可变规模报酬的生产边界之间的距离，它说明了由于不能在不变规模报酬下生产而造成的无效程度。
因此，下面就通过上述描述分别求出各银行的技术效率、纯技术效率、规模效率，并制作表格，进行分析。
（1）技术效率分析
从2006-2008年南京市各家商业银行的技术效率看，中国银行和中国工商银行分别位于第一位和第三位，南京银行技术效率最低，其效率值为0.35，说明南京银行要达到相同产出，实际投入比效率前沿银行多投入65%，各项机制和管理水平尚有待提高。
（2）纯技术效率分析
从2006-2008年南京市商业银行的纯技术效率看，当规模报酬可变时，各家都呈大幅度上升趋势，被考察商业银行与生产边界之间的距离缩小。
（3）规模效率分析
从2006-2008年各家银行的规模效率看，招商银行和南京银行等商业银行规模效率较高，都接近于100%。
从宏观视角看，存在规模不经济的银行有中国银行和工商，它处于规模效益递减状态，因而不能盲目扩大规模。
从微观视角看，规模不经济的银行有南京银行，它也处于规模递减状态，因此不能一概而论都通过扩大规模提高经济效率。
宏观规模效率和微观规模效率的测度结果显著不同。
因此，国内商业银行要想改善其经营状况，提高经营的DEA效率值，应该主要从其规模角度入手，要注意在扩张银行规模的同时，尽量扩大器内在经济性，避免和消除内在不经济，只有这样才能实现规模经济，提高其整体技术效率值。
三、商业银行效率提高的对策和建议
1.南京商业银行市场机制的建立与完善
市场机制的建立和完善是商业银行效率提高所必须的外部环境。市场竞争机制通过产品市场、经理人市场，直接作用于银行的非配置效率，同时也是商业银行内部治理机制完善的压力动力，促使银行改善内部治理，提高经营效率。
2.南京商业银行治理机制完善
南京商业银行治理机制的完善就单个银行而言，银行各部门之间以及各部门内部相互联系、相互作用，提高银行经营管理效率。
3.充分实现信息技术运用带来的效率提高
在南京商业银行股份制改造以及其他商业银行不断变革的背景下，信息技术的充分运用可以带来银行业整体效率的提高。
4.加强风险管理，提高银行效率
银行效率的提高必须建立在风险管理高水平的基础上，在进行风险管理组织体系和流程建设的同时，完善风险评估技术和内部评级体系，建立资本配置体系，提高商业银行风险管理能力，提高银行效率。
5.商业银行的并购
外资银行的并购拓宽了南京商业银行的融资渠道，提高了经营效率。
6.社会信用体系建设
如果说商业银行内在治理机制和风险管理技术等是银行效率提高的内因，那么，外在环境的优化则是银行效率提高的外因。建设和完善信用体系，建立良好的金融生态环境，商业银行才能不断提高自身的经营管理水平，追求高效率。
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