浅谈经济活动中的风险决策方法

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【摘 要】风险型决策是指在做出决策时，往往有某些随机性的因素影响，而决策者对于这些因素了解不足，但是对各种因素发生的概率已知或者可估算出来，因此这种决策存在一定的风险。数理统计学应用于社会经济领域，促进社会经济统计学的形成与发展。只有正确、科学的决策才能达到以最小的成本获得最大的安全保障的总目标。由概率统计知识对风险系统进行分析可以获得风险决策，本文主要介绍决策树法。

【关键词】风险决策；统计方法；企业经济统计

一、决策树法（期望值准则）

在决策问题中，把面临的集中自然情况称为自然状态或客观条件，简称为状态或条件，以Nj(j=1~n)表示，这些是不可控因素。在状态或条件下选择的行动方案或策略，用Aj(j=1~n)表示，这些是可控因素；在Nj状态下采用Aj行动方案的益损值（也称效益值或风险值）用aij表示；Nj状态下的概率用Pi(j=1~n)表示，可得到决策矩阵。

二、投资决策实例

为了生产某种产品，设计了两个基建方案，一是建大厂，二是建小厂，大厂需要投资300万元，小厂需要投资160万元，两者的试用期都是10年。估计在此期间，产品销路好的可能性是70%，销路差的可能性是30%。若销路好，建大厂每年收益100万元，建小厂每年收益40万元；若销路差，建大厂每年损失20万元，建小厂每年收益10万元，试问应建大厂还是建小厂。根据上述情况，我们列出建厂的收益情况表，如表1所示。

表1 建厂收益情况表

设建大厂的行动方案为A1，建小厂的行动方案为A2，要按期望值准则进行决策，则需要计算各种行动方案的益损期望值，即：

由此可见，建大厂的方案是合理的。为了直观选择最佳方案，可以通过画决策树方法进行分析，如图1所示。

此例只包含一个决策点，称为单级决策问题。在有些实际问题中，有可能包含两个或两个以上的决策点，称为多级决策问题，可利用同样的思路进行决策。其实在实际中，很多风险都是不确定的，随着环境的变化而发生变化。一个理性的决策这应随机应变，根据机遇问题，提出合理的数学模型，做出能使企业效益最大化的决策。

尽管目前统计方法在我国经济领域得到了一定程度的应用，但还须进一步拓展。目前，结合我国市场经济情况，急需解决以下几个方面的问题：一是如何利用统计指标和数理统计方法来测定和反映我国市场经济发展；二是如何用统计指标和数理统计方法对我国市场经济发展的运行机制进行宏观监测和预警；三是如何把影响股价走势的各种复杂因素加以定量分析，使它们成为一系列可以量化的指标，并据以进行分析和预测，以便把握整个市场经济的走势。另外，现有的统计指标体系仍待完善和充实，预警、监控等指标有待建立。同时，在数理统计方法应用方面，应尽量减少模型的限制条件，积极推广模型的应用范围。

图1 决策树方法

参 考 文 献

[1]陈希孺．数理统计学简史[M]．长沙：湖南教育出版社，2002：21～23

[2]亢苏敏，王青．概率论在决策分析中的应用[J]．科技信息．2009（21）：42～46