我国商业银行贷款定价问题分析

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【摘要】随着我国利率市场化改革的逐步推进，标志着我国的利率机制正从原来的刚性管制转化成为有弹性的市场利率，实际上，商业银行已经拥有了较充分的贷款定价权限，价格因素对银行的经营会变得更加重要。但由于我国长期实行的是利率管制，商业银行只能严格按照央行制定的利率政策执行，所以商业银行对贷款定价理论缺乏充足的探讨，也缺乏贷款定价的实践经验，利率市场化后不得不面临贷款自主定价的难题。

【关键词】商业银行；信贷业务；贷款定价

一、我国商业银行信贷业务发展现状与贷款定价

（一）信贷扩张速度快而且力度强

受益于快速发展的宏观经济，我国银行业金融机构贷款增幅和资产规模扩张力度都保持在快速增长状态，尤其是近几年，各家商业银行信贷规模迅速增长，使我国目前信贷规模的增速达到了前所未有的高度。另外，在过去几年，出于规避贷款额度的监管和更高的存款准备金的需要，表外信贷成为多家银行信贷业务 迅猛增长的原因之一。最为突出的是2010年和2011年杠杆率的持续上升。

（二）利息收入占绝对的主体地位

由于信贷业务的快速扩张，决定了我国商业银行经营收入结构以存贷利差为主的净利息收入仍然是绝对的收入主体，而且长期以来的存贷利差式的净利息收入模式滞后于信贷业务的快速扩张，使得利息收入无法带来可观的营收效益。高度依赖利息收入这种单一失衡经营结构的转型在短期内很难见效，而且在相当长的时期内不会发生根本性改变或动摇。

二、我国商业银行信贷业务收益现状与贷款定价

（一）信贷收益水平未能同步提高

我国商业银行高于市场正常水平的贷款增长率并不意味着贷款利息收入增长率也一同增长。从总体来看，虽然贷款规模迅速扩张，但大多数商业银行的盈利水平和盈利能力并未同步增长，由此也反应出我国商业银行在贷款定价问题上的困扰。因此，对于商业银行的经营来说，贷款收益并没有随着贷款规模的扩大同步提高，所以只有提高对贷款的定价能力，才能降低信贷经营成本并提高收益水平。

（二）贷款定价能力较弱

我国商业银行贷款利息收入增速慢于投放增速的一个主要原因就是相对较弱的贷款定价能力引起信贷业务成本不断增加。2004年10月29日，央行放开了人民币贷款利率上浮的上限和存款利率下浮的下限，不同类型的金融机构和企业可以自主对资产和负责进行定价。这样，在利率市场化逐步改革后，使得存贷款市场、债券市场和货币市场之间各种利率价格的定价权逐步放开，但是商业银行在这种激烈竞争的信贷市场中就要面临资产方和负责方变革的双重挑战。

我国商业银行下浮利率贷款逐年上升，而上浮利率贷款则呈下降趋势。国有商业银行在2008年下浮利率贷款占比31.52%，而2009年则上升为了35.64%，上浮利率贷款为35.54%，比2008年下降了2.98个百分点。股份制商业银行在2008年，利率下浮的比例超过了上浮比例的40.75%，2009年情况虽有好转，但下浮比例仍然超过上浮比例的5.85个百分比。经过分析可知，贷款利率中下浮比例数量较多，即使下浮贷款规模上升较快，所带来的营业利润也不会同步增加，盈利水平也不会随着规模的增长而同步增长。

三、制约我国商业银行贷款合理定价的因素

（一）信息不对称

信贷市场是一个信息不对称的市场，且商业银行面临的信息不对称问题更为严重。由于存在信息不对称以及不真实的企业财务报表，使得银行只能根据经验和非财务信息给企业一个评价，并在与企业的博弈中，贷款定价只能依赖央行法定基准利率为参照点数上下浮动，很可能出现低于或过分低于市场价格水平的情况。由于信贷市场的信息不对称，商业银行在对贷款定价时就很难在市场竞争因素与盈利两者之间寻找较为合理的平衡点。

（二）利率信号弱

对贷款进行合理定价，使信贷业务经营成本达到可控性目标，就要充分的认识到利率信号的作用，更加重视利率信号的运用。首先，利率信号能够进一步强化企业的财务约束。其次，能够促进银行逐步停止非理性的价格竞争而是转向价值竞争。由于我国央行制定的基准利率不是真正意义上的，并且无法实现资金的联动反应。除了商业银行贷款利率和存款利率有资金运用收益覆盖资金来源成本的功能外，其他利率之间没有任何关联性。因此，商业银行依赖基准利率定价时，无法考虑企业的可接受程度，更无法考虑地区经济运行的综合状况，商业银行和企业都在被动地接受央行的法定贷款基准利率。

四、改进商业银行贷款定价的对策建议

（一）构建科学合理的贷款定价模型

在完善贷款定价机制的过程中，应根据我国银行自身实际情况，并借鉴西方商业银行在利率风险管理方面的经验，通过分析贷款价格的各种影响因素，灵活的选择不同的贷款定价机制。同时，应随着业务的发展和内部管理能力的提高不断地改进和修正现有定价方法，逐步建立起适合商业银行自身的实际贷款定价模型。

（二）提高贷款信息的透明度，解决信贷信息不对称问题

由于信贷市场信息不对称，与企业相关的第一手数据、信息来源相对有限，一些公开统计数据又相对缺乏，商业银行对于地区行业整体信用度、经济运行的整体风险状况缺乏符合实际情况的识别标准。因此，应该努力提高信贷信息的透明度，克服信息不对称的制约因素，提高贷款定价的有效性。

（三）夯实科学定价的软硬件

首先应该建立基础数据资料库，使数据集中，以便银行能够更加准确的计算违约概率、损失率等指标。还应该建立健全风险计量系统，利用内部评级法和客户历史数据对各种风险的损失概率和损失大小进行测算，合理确定风险溢价和风险管理方案。另外还要家里客户信用评级系统，建立一个包括客户经济实力、所处行业和信用水平等内容的数据库，为贷款定价提供客观的依据。

参考文献：

[1]何勇.困境中的选择和选择中的困境―我国商业银行信贷业务快速扩张研究[J].河北经贸大学学报.2015（05）

[2]庄新田 黄小原.基于信息不对称的银行贷款定价策略分析[J].系统工程，2012

[3]张金良.贷款定价模式研究[J].金融会计.2000（9）