浅析如何有效防范同业业务风险

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近年来，随着我国金融改革的不断深化，同业业务发展迅速，众多的市场参与者如雨后春笋般争相而出。在同业竞争十分激烈的同时，各银行之间、银行与非银行金融机构等各方关系越来越为紧密，彼此间的合作也在快速发展。同业间的合作，有益于实现优势互补和资源共享，同业业务因此应运而生，同时潜在的同业业务风险也随之而来，如何有效防范同业业务风险将成为金融机构开展同业业务的前提条件。

一、同业业务发展的背景

目前在我国金融业发展模式下，同业业务发展多元化，涉及证券、货币、基金、保险等金融领域，业务规模不断扩大，在银行业务结构中比重越来越大，更突出了非信贷资产经营的利润贡献度，使同业业务成为与银行公司业务、个人业务并列的三大业务。

纵观我国宏观经济，利率市场化深入推进，互联网金融的快速发展，金融脱媒的现象不断加剧，整个银行业传统业务存贷利差逐步缩小，盈利能力受到较大挑战。银行业金融机构面临的经营压力和资产质量下降的压力日益明显，面Χ嘀匮沽和挑战，金融机构转型发展和寻找新利润增长点的需求更加迫切。随着各项监管要求的细化，同业业务告别前期粗放发展，开始以业务创新为重点，在银行间市场谋求更大发展空间。

二、同业业务发展的意义

（一）有利于提高资金使用效率

在各银行积极参与到银行间市场过程中，银行的富余资金得到有效利用。各银行根据自身资产规模、资本充足率、流动性管理要求及风险管控能力，明确开展资金业务的风险偏好和经营范围，选择与之匹配的投融资金融工具，积极探索多种资金运用渠道，促进资金的高效运用、提高货币创造效率。

（二）有利于调节流动性

同业业务是银行同业之间调剂资金余缺、保障流动性的重要渠道之一，尤其对于流动性风险管理水平较低、融资渠道比较单一的中小银行，同业负债流动性高、期限结构灵活，成为重要的短期流动性管理工具。在资金面宽松时期，以融出资金为主，同时也会配置短期同业资产作为流动性储备；在资金面较紧时期，通过融入资金也是调节流动性的途径之一，同业资产与负债合理的期限错配即能保持一定的流动性又能提高收益。

（三）有利于管理内部资金

1.风险管理方面。转移利率风险，保持业务经营部门利差收入稳定性；

2.绩效管理方面。一是有利于建立公平、合理并与市场接轨的内部资金市场价格；二是有利于考察不同产品的盈利水平，支持银行对不同产品进行正确的定价；三是有利于支持对内部不同部门的绩效考核，激励良好的业绩，增大存放款利差；

3.战略执行方面。一是支持资产负债管理并提高资金的配置效率，分辨不同资金的机会成本以在控制风险的前提下降低筹资成本；二是传导管理层对资源使用的导向性，通过价格杠杆调整和执行资产负债管理策略。

（四）有利于支持实体经济

同业业务同时也是支持实体经济发展的道路之一，尤其在近年来社会融资总量中的银行贷款占比明显下降，直接融资占比则不断提高，同业业务的发展也呈现了向支持实体经济方面倾斜的态势。例如，越来越多的同业投资业务实现了跨市场的合作，根据经济金融政策导向加大了相关优质资源的配置与运用。

（五）有利于提升收益

银行间同业业务是发展资金业务、提高资金运作效率、增加银行收益的途径之一，尤其是新的融资渠道和方法不断增多，创新金融产品及工具日益丰富的今天，同业业务已经成为银行新的收益增长点。其一，银行机构信誉度较高，风险较小；其二，同业业务对网点建设要求低，其营运成本低于一般信贷业务；其三，同业业务大部分通过线上系统交易，明显降低交易成本；其四，同业业务交易方式多样、金融产品丰富、交易效率高等方面都对提升收益有积极意义。

（六）有利于改善监管指标

有利于降低资本消耗。根据银监会规定，在3个月以内期限的同业资产风险权重仅为20%，在3个月以上期限的则为25%，相比传统类贷款业务的100%或75%风险权重，大大降低了资本消耗。

（七）有利于同业交流

同业业务是银行之间、银行与非银行金融机构之间交流互通的桥梁之一，尤其在金融创新活跃、社会融资格局加剧变化而导致银行间资金余缺差异加大的今天，同业间的交流成为各银行的迫切需求。通过同业交流会互相学习、互通有无，实现优势互补、资源共享。

银行在同业市场中互为交易对手，互惠互利。银行之间、银行与非银行金融机构之间也拓展了更广泛的业务合作，部分资金雄厚、产品丰富、科技技术领先的商业银行利用自身优势，为中小银行提供业务平台服务。部分规模较大的农商行、农信社、城商行等机构则凭借资金优势，与证券、基金、保险公司等合作，使同业业务成为双方资金调配的重要渠道。

三、同业业务存在的问题

随着经济下行压力的增大和金融改革的推进，银行业在面临着日益增加的经营压力和资产压力，迫切的需要找到盈利增长点。在这样的背景下，同业业务的地位和作用被推到更高的位置，但于此同时也带来了新的问题和不容忽视的风险隐患。

（一）同业业务信用风险

1.市场参与机构参差不齐。从同业市场来看，市场参与者众多，包括银行类金融机构及信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等非银行金融机构，甚至还有各类投资咨询性质的金融中介。市场参与者数量众多、规模大小不一、运营管理水平高低不同，通过各种交易关联在一起，其信用程度有着较大差距，信用风险也随之加大。

2.市场参与者关联紧密。同业市场中，各家机构之间关系越来越紧密，环环相扣，形成一个巨大的同业资金链条。所以很可能信用风险的危机，是因个别参与者的信用违约而导致连环违约，为整个市场带来巨大风险。

（二）同业业务市场风险

1.利率价格变动敏感。同业业务的利率价格变动对市场供求敏感性较高，但各家机构的定价策略相对于市场价格变动较为滞后，因此发生可能与最初投融资目标不一致或偏离的状况，即形成了一定程度的市场性风险。

2.影响价格变动因素复杂。利率、汇率等资金价格受多方复杂因素的影响，包括经济因素、政策因素、制度因素等。诸多的因素影响确实难以准确掌控资金价格变动的规律，而国家又把利率调整作为宏观经济调控的基本货币政策工具，尤其是在当前的经济形势下，也易形成一定程度的市场性风险。

（三）同业业务交易风险

1.交易多环节、复杂化。同业业务具有横跨货币市场、银行间市场的特点，又与银行表内外业务、理财业务、债券业务等关联紧密，同时覆盖了信贷、货币、基金、保险等多个金融领域。任何一个环节出现纰漏，风险就有可能在不同的市场交叉蔓延和传染。

2.交易对手多元化。同业业务中的交易对手除银行业金融机构外，还有信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等，交易对手横跨多个领域、多个区域，增加了同业业务交易风险。

3.同业业务监管难度大。同业业务多元化的演变、交易对手多领域的合作、市场风险多样化、业务运作模式复杂化等因素使得监管变得更加艰难，加剧了业务的复杂性和风险防控的难度。

（四）同业业务操作性风险

1.制度流程欠完善。近年来同业业务迅速发展，尤其是新入市的中小银行内部控制管理体系还处于建设阶段，从业务结构设计、风险点控制、操作流程、授权管理、到期完结操作等合理的内控制度尚未建立，迅速发展的同业业务未有完善的管理制度，必将存在极大的风险隐患。

2.后台支撑不到位。同业业务的发展需要后台诸多部门的支撑，但目前部分机构对新兴的业务未有完善的风险管理制度；业务的清算速度跟不上，易造成违约事件的发生；欠缺业务开展后的内部审查及跟踪；对同业资产进行法律审查的较少。

3.专业人员匮乏。同业业务从接洽到建立交易的决策及操作时间都具有很高的时效性要求，对人员专业知识及技能要求颇高。但目前满足市场竞争需要的专业化和复合型人才十分缺乏，且缺乏专业人才引进机制。

4.人员力量不足。其一，精通同业业务的专业人才紧缺，尤其是中小银行具备同业业务经验的人员较少，与本机构业务规模、岗位分离等风控能力与发展要求不相匹配。其二，缺乏针对同业市场的专业化研究团队，制约了同业业务的长远发展。

（五）同业业务流动性风险

1.投融资业务期限错配。为追求高的收益，一些激进的商业银行把主要用于头寸调剂的短期同业资金用于中长期的资金运用，来赚取更大的息差，同时扩大同业业务规模，一旦出现资金面紧张的情况，很容易造成流动性风险。

2.对同业市场资金依赖度高。同业负债在近年来呈增长的态势，由于同业市场资金利率变动敏感性较高，资金主要来源于其他金融机构，稳定性较低，融资若出现问题很容易引起流动性风险。

3.对单一机构依赖度高。融资主要来源过于集中于某一类较一致的金融机构，调节性较差，若出现对该类机构的影响因素，易引发流动性风险。

四、防范同业业务风险的思考

同业业务的一些风险隐患不可忽视，金融机构亟须进一步加强和完善对该业务的风险管理，不断提高操作风险、流动性风险、市场风险管理的前瞻性，科学制定合理的业务期限、结构，保持同业健康稳定的发展。

（一）合理评级授信，防范信用风险

1.建立健全统一的授信管理制度和体系。各银行机构应建立统一的同业授信管理制度，并将该授信类业务纳入全行统一授信体系，根据同业业务的类型及其品种、定价、额度等项目指标并结合自身风控能力进行区别授权。在开展业务前，积极收集同业交易对手授信资料，采取集中授信、专项授信等方式，严禁办理无授信额度或超授信额度的同业业务。

2.精细化管理交易对手。按规模及性质细分交易对手，实行交易对手名单制管理，分类管理交易对手档案，实时跟踪交易对手动态，从而真正“认识你的对手”，有的放矢，将“合适的业务做给合适的对手”，同时定期对交易对手进行评估和动态调整。

（二）建立风险定价机制，准确把握市场风险

1.建立同业业务风险定价机制。深入对定价策略的研究，紧跟市场变化，不断完善内外部资金定价机制，做好资金的横纵结合。通过对经济基本面、流动性、信用利差等要素的分析，灵活调整资金配置，科学设计业务的结构、期限，确定合理的交易策略。统筹布局同业业务，提高资金运行的灵活性与效率性。

2.对同业业务进行限额管理。针对不同交易产品制定相应的限额与审批流程，根据业务类型、额度、期限、收益和风险偏好分类或单笔设定市场风险限额，将市场风险可能带来的损失降到最低。

（三）加强监督管理，防范交易风险

1.当前，金融监管实施分业管理的体制，而同业业务覆盖了众多金融领域。在此背景下就要求监管机构应当统筹协调，根据同业市场特点建立共同的规范化监管机制，既要做到避免重复监管，也要防止监管空白，让科学合理的监管机制贯穿整个同业市场中，才能有效提高监管效率。

2.金融监管部门应根据同业业务实际发展情况，推出更多简便易行的监管措施。积极引导金融资本健康的运用方向，引导更多的资金流入到实体经济与国家基础设施建设中。同时加强对金融创新的正确引导，才能更好地促进银行间市场健康稳定的运行。

（四）完善内控制度，防范操作风险

1.构筑操作风险防控线。开展同业业务的首要重点就是加强授权管理，从授权流程、额度、业务范围、权限等方面，构建一套合规、完整的审批流程，保证任何条线的风险防范都不流于形式。第一条线从交易员开始严格地执行落实制度和规定，防止出现操作失误，避免操作风险，第一责任对交易员上报的资金业务进行审查、审批，提出意见建议；第二条线风险控制部门对上报的业务以及业务发展中的问题进行针对性地检查、督促、整改、落实；科学设置风险控制的各项限制性或警示性指标，监督各项风险防控措施的实施与落实；第三条线是审查部门将部门审计与其他内外部检查中发现的突出问题，进入操作风险管理台帐，构筑起操作风险防范的最后一道防线。严格执行逐级审批流程，完善“三条线”的合规防控体系，有效防范操作风险。

2.建设同业业务专业人才队伍。一是积极创造条件，引进专业人才，加强同业部门资源倾斜和人员配备，满足设立专营部制的基本要求。二是加强专业知识及政策法规的学习，强化专业技能的培训力度，提高从业人员研究能力和专业水平。三是积极建立专业化研究团队，提高资金运用效率，科学制定业务发展战略，建立合理的业务总量控制目标、风险容忍度以及风险监测体系。

（五）科学确定业务策略，严格防范流动性风险

1.随变化、定策略。一是根据基本环境变化确定敞口调整计划，确保投融资业务策略科学合理。二是摸索同业业务运作的规律，实时监测、及时预警资金运用中的流动性风U，尽可能不出现本机构流动性松紧与市场资金价格变动的反向情况。三是做好同业业务结构错配及其相关产品的流动性风险压力测试，使同业业务与整个资金营运高效匹配，稳健运行。

2.日监控、月测算。每月月初，对当月存款增长预期、贷款增长规模、财政性存款波动情况和调出资金到期规模进行合理匡算，测算出当月的收支情况。

3.备头寸、保支付。各银行机构都应结合自身机构清算资金账户历史借贷发生额波动分析，测算当月需备付资金规模，留足备付头寸，保证正常支付能力，防止账户透支。

五、总结

随着我国经济与金融改革的不断深化，同业业务迅猛发展和盈利模式的转变，使其成为各金融机构的主营业务之一。金融市场的日益开放，货币市场、资本市场相互渗透，各个金融领域相互交叉，市场环境也需要各家机构紧密合作、交流互通、资源共享，多数机构也越来越重视与各金融机构的合作，以实现共同利益与个体利益的最大化。无论是金融机构还是监管机构，都应齐心协力维护同业市场的稳健发展，使同业业务在一个制度健全、运作规范、交易理性、信息透明、公开度较高的市场中运行。

参考文献

[1]周俏梅.我国银行业同业业务风险防范研究[J]，区域金融研究，2015（2）.

[2]李忠.中小银行同业业务风险及防控[J]，重庆经济，2014（4）.

课题组：阿坝州农村信用联社金融市场部

课题组长：冯 楠

执笔：李 晓

指导：王 勇 唐丫玲