涨价通知函范文精选

课本习题蕴藏着丰富的内涵，挖掘、提高课本习题的教学价值，是教师应承担的责任，也是完成教学任务的必要环节，教师应高度重视课本习题的教学.下面就一道课本习题谈谈笔者的教学思考.

人教版第二十六章《二次函数》习题26.3中的综合运用第9题：某宾馆有50个房间供游客居住，当每个房间的定价为每天180元时，房间会全部住满.当每个房间每天的定价每增加10元时，就会有一个房间空闲.如果游客居住房间，宾馆需对每个房间每天支出20元的各种费用.房价定为多少时，宾馆利润最大？

利润最大化是二次函数知识在实际生活中的具体应用，解决问题的关键是分析数量关系并建立函数关系式，将实际问题转化为数学问题.对利润问题的探究有利于学生巩固二次函数图像与性质的相关知识，培养学生良好的思维习惯以及用二次函数模型解决实际问题的能力.教学时可设计两个环节引导学生解题：构造关于利润的函数解析式；利用求函数最值的方法求利润的最大值.

一、引导学生得出函数关系式

将实际问题中的数量关系转化为函数关系式是本题的难点，可设计以下问题：

1.在此题中，与利润相关的量有哪些？（房价、入住房间数、总支出）意在分析题意，思考各个量之间的关系.

2.利润如何用这些量来表示？（利润=房价×入住房间数-总支出）意在明确利润的计算方法.

3.如何用数学语言将上述关系表示出来？重点是关系式中各个量的表示，难点是对“每个房间每天的定价每增加10元时，就会有一个房间空闲”这句话的理解.

应用题是源于生活实际问题的数学模型，只要同学们掌握正确的解题方法，熟悉各种类型的应用题的解题模式，初中数学应用题的解答就没有想象得那么困难了。在求解应用题的过程中，首先要正确分析题目所给的条件，然后寻找题中的等量关系，最后再联系所学的数学原理去解题，这是求解应用题的方法，我们只有了解各种类型的应用题的求解方法，才能更好地解决应用题。下面笔者就往年的一些中考题为例，对初中数学应用题类型作简要分析。

一、不等式应用题

不等式应用题是指列出不等式组表示实际问题中的不等关系数学模型。初中数学的不等式应用题中经常出现至少、至多、不超过等关键词。对于不等式应用题的求解可以按：审、设、找、列、解、答这六个步骤来求解。这要求首先审题，将已知条件分离出来，然后找到“不超过”和“不少于”这些关键条件来确定是不等式应用题。找到合适的数量关系设未知数，最后直接列出不等式组求解。虽然不等式应用题只要区分比较关系，如大小、长短等，但是不等式应用题在实际生活中的应用会比较广泛，所以这种题型出现的概率也很大，那么就要求熟悉不等式应用题。

二、方程应用题

方程应用题是指将实际问题转换为需要列方程来求解的数学问题。方程应用题的突破口就是要找到等量关系，只要明确题目中的等量关系就可以将等量关系转换为方程，然后列方程求解。而题设中的等量关系又需要分析题目已知条件的数量关系，这样分析下来整个方程应用题就简单明了。下面通过例题来详细说明方程应用题的求解过程。

例 某商品原售价50元，因销售不畅，10月份降价10%，从11月开始涨价，12月份的售价为64.8元。求（1）10月份这种商品的售价是多少元？（2）11、12月份两个月的平均涨价率是多少？

分析：题中给出了商品的售价，然后10月、11月和12月份售价就和商品原本的售价存在数量关系，问题（1）要求10月份的售价，设其为x元，通过列方程求解。而问题（2）中平均涨价率联系10月份售价和11、12月份售价，所以可以直接令涨价率为y，列出方程求解即可得出。

解：（1）设10月份售价为x元，

【摘要】商品或原材料的价格剧烈波动，严重影响企业的竞争力。本文基于单个供应商和采购商的情形，分析看涨和看跌期权于价格风险管理中：由供应商设计期权合约的保证金和执行价格，采购商分析后，下达最优的采购量，为此，本文还研究如何设计期权契约能促使供应商和采购商采纳，有效规避风险。研究表明，为吸引采购商加盟，供应商的策略是：（1）设计看涨期权时，把价格定在价格中位数下；（2）设计看跌期权时，把价格定在价格中位数上。采购商根据期权契约的价格，和历史价格的信息，下达最优的期权合约份数，且据价格走势做出策略。当现货市场波动在一定的范围内，选择期权契约可使得供应商和采购商同时获得比现货可观的收益。

【关键词】期权；契约；风险管理；套期保值

全球化、信息化的时代背景下，资本、技术、人才和商品的流动日益加快，生产要素关系也趋于复杂化。极大地增加了社会经济中的风险。生产经营者也面临范围极广，关系更复杂的风险。

企业规避商品价格风险有三种：（1）用期货市场规避风险：用期货和期权，含看涨、看跌、混合期权；（2）双方共享和抵销风险：通过长期和短期合同的混合使用，供需双方可以共同承担价格风险；（3）通过搜索市场信息预测风险并提早行动：设立市场情报部门跟踪所有与关键物料价格走势相关的信息，并发出预警，为管理层的决策提供依据[2]。

1.研究背景和基本假设

1.1 模型情境说明

本文考虑由单个供应商和采购商构成的供应链，由一方设计期权的采购契约，交易商品有参考市场价。由卖方向买方提供欧式期权契约的相关信息，含单位保证金、执行价格、执行日，即为卖出期权。买方收到信息，据自身需求量及对现货市场预判，下达订单，包括直接下达订单Q。（1）当供应商预期未来价格要涨时，但又不确定时，其设计出看涨期权模型，期望得到稳定收益；（2）当预期价格下跌时，设计出看跌期权。具体操作，可以是采购方设计出期权契约，供应商来购买契约，也可以是供应商设计出契约，为引入采购方参与，其预付一定保证金给采购方诱使其参与，本文考虑由供应商来设计期权，吸引采购商的参与。

1.2 基本假设

［摘要］本文主要介绍商品价格、人均收入是如何影响商品的需求量，用高等数学中的微分学知识提出需求弹性，偏弹性的基本概念，并应用需求弹性，偏弹性去分析市场经济中商品的需求关系。

［关键词］需求函数需求弹性偏弹性

一、需求函数

在商品市场中，影响消费者对该商品的需求因素有价格、人均收入、供给、成本等，其中商品的价格是影响消费者对该商品的需求的主要因素，如果忽略如人均收入、供给、成本变化等其他因素，仅把需求量看成是价格的函数：Q=f(p)，Q表示需求量，p表示价格，称为价格需求函数（简称需求函数）。在正常情况下，商品的价格下降，需求量增加，反之商品价格上涨，需求量减少。因此，需求函数一般为单调函数。

二、需求弹性

在商品市场经济中，经营者要提高经济效益，不仅要提高质量，降低成本而且要做好市场预测，掌握商品的供求信息。在销售时，经营者应根据市场信息，常常对某些商品采取降价措施，使销售量增加，薄利多销，增加经济收益，而有的商品，同样采用降级销售，但销售量增加却不多，经营者未能增加经济收益，这时我们不仅要研究商品的绝对改变量，而且常常需要研究其相对改变量。例如:商品甲原每单位10元，现涨价2元，商品乙原每单位价格为1000元，现涨价2元，两种商品价格的绝对改变量都是两元，但与其原价相比，两者涨价的幅度却有很大的差异，商品甲涨价了20%，商品乙涨价了0.2%，即商品甲的价格相对改变量为20%，商品甲的价格相对改变量仅为0.2%，但其需求量Q的变化也明显不一样，其原因取决于该商品的需求量对价格变动的敏感程度，即商品的价格需求弹性。

设函数y=F(x)在点x可导，当自变量在点x取改变量x时，函数相应的改变量y=f(x+x)-f(x)，则x,分别表示自变量在点X取得的绝对改变量和相对改变量，y,分别表示函数在点x相应取得的绝对改变量和相对改变量，相对改变量通常用百分数表示，函数的相对改变量与自变量的相对改变量的比值表示函数y=f(x)从x到x+x两点间的相对变化率，即当时x0时

表示函数y=f(x)在点x的相对变化率（也称相对导数），在经济学中称函数y=f(x)在点x的弹性，记做，即因为，因此函数的弹性也表示边际函数在平均函数之比。需求函数Q=f(p)在点P的弹性表示商品的社会需求量关于价格的相对变化率，称为需求的价格弹性。简称为需求弹性，其经济意义表示价格在P的基础上改变了1%，需求量相应地在Q的基础上改变的百分数。

1 引言

股票的均线作为一种特殊的函数具有一般函数所具有的有界性、单调性、奇偶性、凹凸性及周期性，本文通过研究均线的这五种性质来预测股价的未来走势，揭示影响股票走势的内在因素。

2 基础知识

均线实际上是移动平均线的简称，计算出连续几个交易日的收盘价的算术平均数，连成曲线，就是均线，即计算公式为：n日移动平均值=，其中为第n日收盘价，n为日数。用均线可以显示出股价的历史波动情况，进而反映股价未来的发展趋势，所以均线是研究股价变化趋势的一种重要的技术指标。

函数具有很多重要的性质，比如有界性、单调性、奇偶性、凹凸性以及周期性等等，这些性质也都能在很直观的图形上反映出来。这些性质对于深入研究函数很有帮助，也揭示了函数的规律性。如果均线作为一种函数具有如上的某些性质，这就对我们研究股价会有很大的帮助。

3 均线性质与预测后市的关系

均线分析是证券投资技术分析的重要内容，均线体现的是股价的较为长期的走势，对于那些“只缘身在此山中”的投资者来说，更能帮助他们看清当前形势，决定投资策略。我们大多数时候以周K线中的几条常见均线为例来说明均线的性质与预测后市的关系，其实就是从数学的角度来研究股价走势，通过数学函数性质来确定投资策略。

3.1 均线有界性与股价走势

中图分类号：F832 文献标识：A 文章编号：1009-4202（2012）07-000-01

摘 要 本文通过对基于合约持有者的展期期权的分析，结合Black-Scholes微分方程，确定初始条件以及相关参数的范围，最终得出准确的定价公式。

关键词 展期期权 定价公式 微分方程

我国对于金融及其衍生品的研究起步较晚，所以现在国内的学者大多还停留在对初级的金融产品（像一般期权期货等）的定价及风险分析的层次上。而对于像展期期权等高级金融衍生品的研究很少，这种期权的定价通常比较复杂，因此我们有必要对其得出一个精确的定价公式。

一、 展期期权概述

在如今的金融业场外交易中，有许多金融合约都在期权中附加了推迟合约到期日的条款。比如2008年深南电与高盛旗下杰瑞公司签订的对赌协议，其本质是两个看跌期权的组合，而在附加条款中就有杰瑞公司具有展期权力的内容，因此其本质就是一个展期看跌期权组合。展期期权可以分为基于合约持有者的展期期权（即合约持有者拥有展期权力）和基于合约出售者的展期期权（即合约出售者拥有展期权力）。本文主要讨论基于合约持有者的展期期权，并推导出其定价公式。

二、 基于合约持有者的展期期权定价公式

本部分先推导出欧式看涨展期期权的定价公式，类似的可以得到欧式看跌展期期权的定价公式。

我们的数学课堂教学过程是一个动态生成的过程、是一个充满着未知和偶然的时空，作为教师，我们课前准备得再充分，也无法预料到学生的全部反应。面对“课前预设”之外学生生成的“即时资源”，需要我们准确把握和有效利用。正如苏霍姆林斯基说的那样：“教育的技巧并不在于能预见到课的所有细节，而在于根据当时的具体情况，巧妙地做出相应的变动。”

比如，人教版九年级上册《实际问题与二次函数》第一课时，主要学习内容是“探究1：某商品现在的售价为每件60元，每星期可卖出300件。市场调查反映：如调整价格，每涨价1元，每星期要少卖出10件；每降价1元，每星期可多卖出20件，已知商品的进价为每件40元，如何定价才能使利润最大？”笔者设计了如下自习问题。

自学课本第25、26页，思考下列问题：

①就涨价而言，若涨价x元，利润是多少？你是怎样想的？

②课本上是如何确定0≤x≤30的？有没有必要考虑这个取值范围？

③完成课本上讨论涨价情况的解题过程，并说说步骤和注意点。

④在降价的情况下，最大利润是多少？请参考课本上涨价的情况自己得出答案。

⑤在分别求出涨价和降价后的最大销售利润后，该如何确定最终定价？

摘要：在长期的课堂教学实践中，作者一点一点地渗透数学学习方法与建模思想，取得了良好的教学效果。

关键词：初中数学教学；数学学习方法；数学建模

初中生的思维已经开始逐步以抽象逻辑思维为主导方式，但思维中的具体形象成分还是会起到决定性的作用。一方面，初中生的思维经常受到具体形象成分的影响，对许多问题的理解和剖析还是会习惯性地关注表面的直接关系，或者难以突破感观经验的限制而达到对现象本质的了解。另一方面，初中生一般求知欲旺盛，好奇心强，兴趣广泛，思维活跃，想象奇特而丰富；也是由于思维太活跃，有很大一部分学生的注意力不容易集中，上课经常开小差。

在教学中，我经常有意识地讲些同学们喜闻乐见的事引起同学们的注意力，把学生的思想唤回课堂上来；同时注意培养学生的自学能力，注重激发学生学习数学的兴趣，重视对学生学习方法的指导，注意引导学生如何去学习数学，逐步掌握学习数学的一些基本方法。

在课堂上，首先明确本节课的学习要求，然后引导学生如何去“听”课，其包括以下几个方面。一是引导学生学会“看”，就是上课要注意观察教师解答题目时的书写格式，如何才能写出既简单明了又能说明问题的解答过程。二是引导学生学会“听”，即指学生直接用感官接受知识时，应让学生在听的过程中明确每节课的学习目的和学习要求，懂得知识的形成过程，理解教师对新课的重点、难点的剖析（尤其是预习中的疑问），听例题解法的思路及应用了什么数学思想方法。三是引导学生善“思”，即指学生会并勤于思考问题。没有思考，就发挥不了学生的主体作用。在课堂上对于老师（或同学）的讲解，学生不能仅仅是听得懂，还要经常思考为什么可以这样做。四是引导学生学会“记”，即记要点、记疑问、记易错点、记解题思路和方法、记老师所补充的或大家总结出来的规律性的知识内容。最后是要做好课后复习。

我在长期课堂教学实践中，一点一滴地渗透这些学习方法，取得了良好的教学效果。例如在进行人教版九年级下“实际问题与二次函数”的探究1的教学时，事先让学生进行了课前预习，教师进行学习方法的引导，学习效果很好。

探究1：某商品现在的售价是每件60元，每星期可卖出300件，市场调查反映：如调整价格，每涨价1元，每星期要少卖出10件：每降价1元，每星期可多卖出20件。已知商品的进价为每件40元，如何定价才能使利润最大？

这是一个求最值的问题，需要建立数学模型才能解决这个商业活动中经常遇到的问题。考虑到学生的实际学习情况是：学生知道售价、进价的意思，懂得涨价和降价的含义；学生的原有知识有：利润=总售价-总成本，学习过二次函数的图像和性质，以及不等式组的解法和应用。但是探究1中涉及的量较多，而我们班的学生又是经过几次筛选后留下来的学习有困难的学生，有相当一部分学生在阅读题目时是看了后面忘了前面。基于这种学习情况，学生们一起制订了预习的计划和目标：1）复习原有的相关知识，例如二次函数的图像和性质，利润的计算方法，以及成本、销售价等概念，不等式组；2）仔细阅读题目，对一些重要的或是难理解的关键字、词要反复推敲，找出题目中的所有已知量；3）明确题目要解决的问题是什么；4）要弄清有几个变量，是哪个变量随着哪个变量的变化而变化；5）找出等量关系。

摘要：铁路工程目前的价差调整方式主要是采用相对于某种编制办法的基期价每年由铁道部材料价差系数进行价差调整方式，本文阐述了铁路工程价差系数的发展过程及其特点，定量地分析了太中银项目“某项目部”铁路价差系数对其造价的影响，对铁路工程的材料价差调整具有一定的指导意义。

关键词：铁路工程；价差系数；探讨

铁路工程定额所（原铁道部建设司工程定额所）从1988年开始探索价差系数的测算工作，从一九九0年开始，铁道部开始材料价差系数，一九九0年度材料价差系数的计算基础是各类工程个别概算的建安工程费，工程类别共55个；并于一九九一年九月份在天津召开了材料价差系数研讨会，会后铁道部建设司以建技【1991】129号了会议纪要，根据会议纪要的精神，完成了一九九一年度材料价差系数，与一九九0年度材料价差系数相比有以下特点：

1）调整了部分工程类别，使之更突出工程特点，使用起来更方便，将桥涵工程由五项增至十五项，补充了深水桥有关的工程类别等，调整后共计51个工程类别。

2）明确采用以各类工程个别概算工料机费作为计算材料价差的基础，以提高计算精度。

3）将全路划分为六个区，分别测算各区的价差系数，以体现材料价格的地区差别。

4）将材料价差系数划分为设计阶段用和施工阶段用两个系列，以满足不同阶段调整价差的需要。

在一九九二年度材料价差系数测算前，铁路工程定额所又对各类工程的权数广泛征求了意见，根据收集的意见，我们对测算用的材料项目作了部分调整，并将路基土石方按施工方法的不同分为人力施工和机械施工，增加了长途通信光电缆。工程类别增至54个。

【摘要】期权定价理论是现代金融学中最为重要的理论之一，也是衍生金融工具定价中最复杂的.现代金融学与传统金融学最主要的区别在于其研究由定性分析向定量分析的转变。数理金融学即可认为是现代金融学定量分析分支中最具代表性的一门学科。定量分析必然离不开相应计算软件的应用，我们使用VBA来分析金融学科中的数据计算问题，它可以将高性能的数值计算和数据图表可视化集成在一起，并提供了大量的函数，尤其是其与office软件的完美结合，近年来得到了越来越广泛的应用，也为金金融定量分析提供了强有力的工具。

【关键词】看涨期权 看跌期权 B-S公式 VBA

一、B-S-M期权定价模型

本部分主要介绍B-S-M公式，并对其进行推导扩展使之适用于存在连续红利的情况。默顿扩展方法将不存在红利和每年有q%连续红利收益的情况作比较。在风险中性的世界里，这两种股票应该具有相同的总收益，即红利和资本增长。如果有红利收益的股票在时间段T内从初始价格S增长到，那么对于无红利股票，就应该从S增长到，也可以说，从增长到。因此，的概率分布可以适用于以下两种情况：（a）初试价格为S，并有q%的连续红利收益（b）初试价格为，但没有红利收益，因此，如果一个欧式期权的标的股票以连续收益率q来支付红利，那么在为它定价时，可以用代替原来的初试值S，然后将该股票看作不支付红利的股票。于是，对一个支付红利的欧式看涨期权来说，其中q是连续红利收益率，N（d）是累积的标准正态分布函数为了便于解释B-S-M公式各项内容的意义，可以联想到看涨期权的复制组合形式，c=hS-B。公式第一项是乘数S，等于。第二项则是执行价格的现值与的乘积。因此，可以看成是在风险中性世界里看涨期权被执行的概率。利用期权平价关系，看跌期权在支付连续红利情况下新的布莱克-舒尔斯定价公式，如果没有公式前的负号以及累积正态分布函数内的负号上，则该式与看涨期权定价公式完全一样。

二、期权定价过程的实现

以及B-S定价所需的计算。最初计算时，常用多项式来近似累积正态分布概率。现在，可以用Excel的NORMSDIST函数直接得到。得出和后，就可以计算相应的和了，它们都是计算过程的中间值。也可以用用户定义函数BSOptionValue计算布莱克-舒尔斯期权价格。从前面的讨论中可知，对冲比率是exp（-qT）与的乘积。期权在风险中性世界里被执行的概率为。对于相同标的股票的看跌期权，看涨期权定价公式的第一项是，由于正态分布的对称性，看跌期权定价公式的第一项则为。同样，用户定义函数BSOptionValue计算看跌期权价格。这个函数有个重要的参数iopt，取值为1代表看涨期权，取-1则代表看跌期权，这样就可以用一个通用函数来代替两个分开的函数。可以看出，看涨期权和看跌期权定价的代数表达式非常相似，仅在一些符号上有差异。为了研究期权价格的影响因素，首先必须弄清楚期权与标的股票之间的因果关系。你将发现期权价格对标的股票的波动率变化非常敏感。这种敏感性分析用一个或多个模拟运算表很容易实现。

三、计算期权的‘希腊’参数

B-S模型的输入参数有股票现值S，利率r，期权有效期，波动率，及其他一些因素。研究输入变量变化对期权价值的影响时，一种办法是计算期权的所谓“希腊”参数，或对冲参数。经常计算的对冲参数是一些一阶偏导值：delta（描述股价变化的影响），rho（描述利率变化的影响），theta，vega；也经常计算股价的二阶偏导值gamma。除了theta外，所有的对冲参数都由公式直接给出。B-S偏微分方程将thera与期权价格，delta值，gamma值联系起来。gamma值等于股价变化时delta值的变化率（也就是看涨期权价格对股价的二阶偏导）。它的计算公式对看涨期权和看跌期权都是一样的。如果gamma值较小，delta的变化量也就非常小。对于看涨期权和看跌期权而言，theta都是负值。它度量期权价格随时间流失（即期权有效期减少）的变化率。当期权有效期减小时，期权价格也会减小。另一方面，随着波动率的增加，期权的价格也会随之增加。Vega用来度量期权价格相对于波动率的变化率，它是一个正值。而且，计算vega的公式对于看涨期权和看跌期权来说是一样的。