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摘要：本文阐述了信息技术外包逐步成为银行IT应用和发展的必然性，由于银行服务外包在战略规划、成本控制、转移风险、增强核心竞争力等方面的优势,其服务外包的范围和规模都得到了空前发展。详细分析了银行IT外包服务的特点，在银行实施IT外包服务方面提出几点建议。

关键词：银行外包应用服务提供商

一、银行IT外包服务概述

随着我国银行改制的深化和发展，银行间的竞争日益加剧，银行的信息基础设施和业务系统不断进行升级和发展，银行内部信息技术部门对这些系统管理也越来越困难。而银行IT外包服务的出现能够很好地解决上述问题。银行IT外包服务是指银行以合同的方式委托IT服务商来为其提供信息系统或信息技术服务的一种实践或管理策略，它也引申为雇佣外部组织或个人来发展企业内部的信息系统的行为，使银行能够以更富有效率、低成本、低风险的方式完成某项信息技术任务。常见的银行IT外包涉及银行通信网络管理、银行信息系统运作和管理、应用系统开发和维护、备份和灾难恢复等。IT外包在构建银行核心竞争力、节约项目成本费用、加速信息化建设的进程中发挥着不容忽视的作用。

二、银行IT系统外包服务的特点

银行系统IT外包运行操作服务具有如下特点：

1.专业性与复杂性，银行信息技术融合了目前世界上各种先进的信息理论和技术，信息设备包含多家厂商的高、中、低端产品，IT系统结构设计、技术运用和生产配置均采用IT技术领域先进模式。

2.影响范围，银行IT外包服务范围涉及银行总行及各级分支机构，影响多种重要业务与应用系统的生产运行。

【摘要】媒介作为一个社会重要的信息传播工具，其无可匹敌的重要性随着信息时代的迅速来临也愈加凸显，对其的研究也早已系统化和深入化。文章回顾和归纳了前人对媒介技术一些理论性分析。

【关键词】媒介；媒介技术；传播

传播学作为一门独立的学科从创建到现在，不过是几十年的历史，然而传播作为一种社会性的现象则是和人类社会的产生是同步的。并且，媒介和传者与受者两者一样，是作为最基本的传播要素而出现的，它是信息传递和接受的手段、载体。在最初的传播历史中，媒介表现为语音、语言和一些简单的符号等形式，随着科技的发展，媒介的技术含量越来越高。随着现代印刷机的发明，传播第一次有了现代性的意义，开始跨越以前人类想象力的极限，摆脱了时间性与地域性的制约，使地球上每一个个体都身陷于现代传媒的巨大旋涡之中。伴随着工业革命的继续发展，电台、电视等媒介也竞相跃上传播的舞台，并且，每一个媒介的产生，都在很大意义上影响了人类的生存境况，甚至同人类社会的变迁与文明的发展有着莫大的关系。特别是电视的发明与成熟，其作用更是巨大，这也使得媒介技术分析的现实意义迅速而明晰地凸显出来。在媒介分析理论界中至今享有盛誉的理论大师：雷蒙·威廉斯、麦克卢汉、梅罗维兹都有着自己对独特的理论思辩。

20世纪的最后十余年的时间里，更是科技日新月异、信息技术更新提速的年头，数码技术、光纤卫星通讯技术、电脑网络技术大放异彩。在所有这些技术逐渐走向融合和协调的基础上，世界性的因特网迅速崛起，成为人类历史上前所未有的崭新媒介，它不但打破了地域限制和国家疆界，还打破了文字、声音、图象等各种符号形式的隔膜，更使得个人的单向传播（自我传播）、人际传播、组织传播、大众传播等各个层次类型和规模的传播走向统一。其影响的触角也正伸向人类社会生活的各个方面，渗透到全世界的各个角落。对于传媒界而言，这些变化中包含着新的挑战和机遇，对于传播学研究界而言，这些令人激动的变化构成推动媒介分析研究的动力：一方面，要对信息传播新技术、新媒介、新环境、新实践作出深刻的分析和解释，离不开传播学理论的指导。另一方面，传播领域层出不穷的新变化，将一系列有关信息传播高新技术同社会发展的关系新传播研究课题摆在了学术界面前。将传播学理论研究和应用研究相结合，从前人的成果中获取启示，而又追求联系实际充实传播学理论，这是时代赋予传播学界的双重任务。媒介分析作为以媒介技术为焦点、以媒介分析及其发展同人类社会变迁的关系为核心的研究部类，正为这样的研究提供了极好的切入口。

一提到媒介分析理论，很多人第一个想起的名字便是麦克卢汉，殊不知，麦克卢汉的媒介分析理论在很大程度上是受英尼斯的影响，他自己也把英尼斯称为“良师”。早在20世纪50年代初期，英尼斯就在他的专著《帝国与传播》、《传播系统的偏向性》中广泛分析了人类转播的各种形式、各种技术手段，提出了一种把传播技术及其发展同人类社会变迁、文明发展史联系起来考察的媒介理论。比起麦克卢汉的媒介分析理论，英尼斯的媒介理论要早问世十多年。

英尼斯从20世纪40年代初起，在他生命的最后10来个年头里，他把传播置于人类历史运转的核心位置进行研究，并在此基础上形成了他的媒介理论。这一理论认为，一切文明都有赖于对空间领域和时间跨度的控制，与之相关的是传播媒介的时空倾向性，因而文明的兴起与衰落同占支配地位的传播媒介息息相关。英尼斯认为任何传播媒介都具有时间偏向或空间偏向，也就是说，传播媒介或具有长久保存但却难于运输的倾向性，或具有易于运输却难以保存的倾向性，前者便于对时间跨度的控制；如羊皮纸、石头等，英尼斯将其称为“偏向时间的媒介”；后者便于对空间的控制，如轻便的纸张，英尼斯将其称为“偏向空间的媒介”。根据英尼斯的观点，就这两种媒介同权利结构的关系而言，“偏向时间的媒介”有助于树立权威，从而利于形成等级森严的社会体制；“偏向空间的媒介”则有助于远距离管理和广阔地域的贸易，有助于帝国领土扩展，从而有利于形成中央集权但等级制度不强的社会体制。英氏还探讨了媒介的时间偏向和空间偏向两者之间的平衡对社会稳定的影响。他的媒介理论认为，建立在强调时间偏向的传播手段或强调空间偏向的传播手段基础上的两种不同的权威和知识垄断——宗教的或国家政府的，道德的或科技的，是帝国兴衰的主要动力、文明兴衰的主要动力。这种理论还把时间偏向和空间偏向视为辨证的统一体，认为一味地向时间倾斜和向空间倾斜会造成社会不稳定，一个稳定的社会离不开维护时间倾向和空间倾向间平衡地机制。

英尼斯的媒介理论最重要的一个特点是作者对科技理性的怀疑态度，尽管英氏很看重媒介技术发展史在文明发展史上的作用，但他并未从新的传播媒介的出现中看到解决现代文明中如下重要问题的希望：如何发展道德的力量去和物质科学所释放出来的力量向抗衡，以维持一种社会的平衡。例如，他在《传播系统的偏向性》一书中，英尼斯对知识的机械化中所隐伏的问题作了如下的评论：“机械化强调了复杂性和混乱，它造成了知识领域的垄断。对于任何文明而言，如果它不屈服于这种知识的垄断的影响，对此进行一些批判性的调查和提出批判性的报告已成为极其重要的事项。思想自由正处于被科学、技术和知识的机械化及伴随他们的西方文明摧毁的危险之中。”也许尽管英尼斯在对待科技的态度方面的悲观论调和怀旧情绪并不可取。但是他对现代西方文明过于强调物质科技的力量，忽视道德力量的批判性思考确是每一个习惯于独立思考的知识分子所必须尊重的。

假如说英尼斯是将媒介技术与人类文明发展史联系起来进行思考的先驱，那么麦克卢汉则是继续开拓这一领域、并在传播学领域研究中确立以媒介技术为焦点的研究传统的关键人物。麦克卢汉提出的媒介理论以其一系列大胆新颖的论点，迅速在西方学术界引起了重视，非但如此，他还在美国媒体与大众之间掀起了一阵麦氏风暴。

1.勘察专业新技术在实践中的具体应用：

随着建设项目规模的增大,面对的工程地质问题越来越复杂且极具挑战性。经过不断探索、实践和提高,我们在诸多领域具备了很强的技术实力,如:工程岩质高边坡的工程地质勘察研究、高坝大库场地的工程地质勘察研究、大型地下洞室群的工程地质勘察研究、喀斯特地区水文地质勘察研究、高地震烈度地区高坝大库水库诱发地震监测预警系统研究等领域。地质分析的手段和方法也得到不断发展。

1.1.我国工程地质研究部门引进和开发实用软件。引进边坡稳定计算程序用于滑坡、塌岸稳定分析,提高勘察成果的定量化判识水平;引进开发了勘探图件、地质剖面制作程序及三维成像技术,开发并进一步完善“工程地质软件包程序”,较好地解决了钻孔成图中的很多难题,也为地质平面及剖面图的绘制起到了较好的辅助设计作用,取得了较好的效果。

1.2.结合工程实践研究和开发新技术。我国工程地质研究部门开发边坡斜面摄影成像技术用于工程实践,提高了地质编录工作效率,获得了大量的工程地质数字信息;开发水电站枢纽区工程地质三维可视化建模与分析研究系统,已应用于生产之中。

1.3.积极引进并应用新的地质勘察和分析手段。在水电站勘察过程中,根据地质分析的需要,在右岸构造软弱岩带勘察中,使用了地震波CT测试技术;采用模型洞原位变形观测分析地下洞室稳定性;在右岸构造软弱岩带稳定性分析、左岸地下洞室围岩稳定性分析及溢洪道边坡稳定性分析均采用了目前比较先进的三维弹塑性有限法分析和三维流形元分析方法,为稳定性评价和工程施工设计提供了可靠的基础资料和参考依据。

1.4.其他新方法新技术的引进和应用。地下洞室围岩分类、坝基岩体质量分类、边坡岩体质量分类、边坡稳定分析、岩体弹塑性理论、地质力学模型、岩(土)体物理力学性试验方法的发展应用;电脑与工程地质软件包的开发应用;勘测手段及钻进取芯技术的提高、物探各种测试手段的广泛应用强有力地促进了工程地质勘察中获取工程地质资料周期的缩短和工程地质条件快速分析评价;充分利用网络技术,进一步提高了地质专业劳动生产率。

近几年,我国从生产需要出发,新技术新工艺得到很好地推广应用：选取适合各类地层(的金刚石钻头,提高钻进效率,降低生产成本;继续完善大坝灌浆变形观测和抬动观测技术,确保坝体安全和工程质量满足要求;在河床冲积层勘探中,采用了SM胶取芯技术,保证了试验样品的原始状态,为冲积层特性研究提供了真实可靠的材料。.5水文勘测开发的电波流速仪,在电站简易测流中投入使用,达到了预期的效果。近年,又开发出水情自动测报系统,现已逐步应用于大型水电站的测报中;为改善以往在水情测报中一直采用的点测量及测流时间过长等问题,水文勘测技术人员正着手对声学“多普勒剖面流速仪(简称ADCD)”技术进行论证和调研,并逐步将此技术运用在对西部山区性河流的水情预报中,计划通过不断实践和探索,最终实现水情的“瞬时”测量预报。

1.6工程物探在水电站开展了大范围的河床冲积层地震波探测;应用声波垂直反射波法、声波CT法及红外线热成像三种相结合的方法,准确地探测到了坝体面板脱空等工程质量问题;在多项水利工程和多个水电站勘察中,应用高密度电法勘探方法,解决了水库漏水问题和断层构造发育范围及深厚覆盖层地质问题,且成效显著。研究并应用“隧洞施工监控量测一体化”,“坝基岩体质量测试的空间分析”,“数字式全景钻孔摄像系统”,“堆积体的综合物理探测技术”,“大坝面板脱空综合物理探测技术”,“小波变换在水电工程地球物理中的应用”等新方法新技术,拓展了物探的应用领域,提高了物探的探测精度。

一引言所谓证券技术分析，就是运用证券历史价格和成交量序列形成的特定的图形模式，预测证券价格的未来走向，这显然是和我们熟知的有效市场假设（EMH）相矛盾的。有效市场理论强调当前已包含了所有公开信息，而未来价格是不可预测的（Fama（1970）），但自70年代开始，就逐步有理论和实证研究对其提出挑战，包括一月效应，星期效应，小公司效应和账面-市价比效应（Book-to-MarketEffect）等现象的发现，显示市场上有可能出现系统性赚取超额利润的机会，这很自然地激起了学界研究证券技术分析有效性的兴趣。二证券技术分析的早期研究目前我们所知的这个领域的最早的文献是Alexander（1961）。他采用了一种最简单的技术指标作为决策依据：如果股票价格从某一低位上升至少x%，买入并持有该股票；当价格从随后的高位下跌至少x%时，卖掉股票并等待下一个买入信号。他宣称采用道琼斯工业平均指数和标准普尔指数检验的结果，这样的策略较之简单的买入-持有策略能带来显著的利润。但随后，Fama和Blume（1966）发现，Alexander的研究没有考虑公司分红的效应和交易成本。采用经股利调整的道琼斯指数成份股价格序列，他们证明上述的交易策略不会优于简单的买入-持有策略，即使0.1%的交易成本也足以耗尽由上述交易策略带来的利润。Jensen和Benington（1970）的研究使用了更接近于实际的交易策略，即相对强度策略。所谓相对强度，定义为当前价格与27周平均价格之比，等量投资于前x%相对强度最大的那些股票，在t周后重新计算所有股票的相对强度，并调整投资组合，即确保投资组合中的股票相对强度始终处于前x%。采用纽约交易所上市公司数据，他们的研究没有发现超过买入-持有策略的利润，而且相应的风险水平较高。早期对证券技术分析的研究有以下特点：1.争论的焦点一直就是当前价格是否集合料所有的公开信息，但在当时，信息还是个“原子式”的概念，还要过十年，人们才开始在时间和空间两个方向上建立信息的结构和相应的分析框架。2.由于当时模式识别技术也才刚刚起步，研究中无法考虑较为复杂的图形模式。3.除与买入-持有策略相比较外，竟然学研究中还缺少描述技术分析指标的预测能力和盈利能力的统计方法，这些手段通常需要的大容量计算机也还没有出现。三探索证券技术分析的理论基础随着信息经济学的发展，研究人员逐渐认识到当前价格不是所有私人信息的完美集合。例如，如果当前价格同时受到不可观测的股票供给以及市场参与者私人信息的影响，那么它自身就不可能对私人信息提供充分的估计。因此，市场参与者在形成他们的需求时，除使用价格外，还会使用各自的私人信息。此外，当前价格中包含的噪音也使价格不可能完全揭示过往的私人信息。我们从而可以很自然地得出这样的命题：历史价格能有效地帮助投资决策，以此为出发点的一些模型逐渐揭示了证券技术分析的理论依据。Brown和Jennings（1989）就是这样一个二阶段含噪音理性预期模型。在他们的模型里，投资者每一阶段的私人信息都是不相关的，而且每一阶段的股票供给都会变化。他们证明：第一阶段的价格有助于估计整个信息集，它不受第二阶段公开信息和噪音的影响；对于信号均值，联合考虑两个阶段价格的推断严格优于独立使用第一或第二阶段价格的推断。显然，这样的市场在Fama（1970）意义上是无效率的。我们知道，多数技术分析师是十分重视成交量信息的，在实践中，他们都会同时根据价格和成交量过往信息作出判断。Blume，Easley和O’Hara（1994）就成功解释了成交量对投资决策的作用。他们的模型以市场微观结构理论为基础，假设某些证券基本面信息对所有投资者为未知，当价格自身不能同时对信号的大小和精度提供完全信息的时候，模型显示，适当的分析工具可以从成交量数据中提取有效信息。更为有意思的是，模型说明，技术分析方法是投资者学习过程的一个自然结果。实际上没有人会单独使用技术分析方法决定股票的买卖，Goldbaum（1999）就证明，涉及基本面的条件信息集对估计股票表现有积极作用。文章首次引入两类信息来帮助估计技术分析方法的有效性，其一包含四种市场指标，即两个期限结构变量，不同风险债券的收益差，以及股票红利收益率；其二是宏观变量的条件信息集，例如生产率和货币存量。文章最重要的结论就是，在技术分析中合并考虑基本面市场信息可以提高决策过程的精确度。无疑，这不仅更符合现实，而且将是未来这个领域重要的研究方向。四对证券技术分析的实证检验技术分析工具可以分为两大类：一类是技术指标，另一类是技术图形。技术指标包括移动平均线，随机指标，相对强度指标等，技术图形则包括K线图，波浪理论，三角形，发散三角形，头肩顶等。对它们的实证检验，主要是检验在特定市场上使用这些分析工具进行投资是否能获取有效的信息和超额利润。Brock,Lakonishok和LeBaron(1992)是最早研究技术分析指标的文献之一，正是它引发了金融学界对技术分析的普遍关注。他们考察了两种简单技术交易规则—移动平均和支持/阻力线—的盈利能力。技术分析中的移动平均规则采用短期和长期两根移动平均线，短期可以是1天，5天或10天，长期则是50，150或200天。当短期移动平均向上穿越长期移动平均线时，给出买入信号；当短期移动平均向下穿越长期移动平均线时，给出卖出信号。而当价格穿越当前支持线或阻力线形成局部新低或新高时，定义为卖出或买入信号。Brock等（1992）在统计上首次采用非参数的bootstrap方法而不是传统统计方法检验上述技术指标的盈利能力，目的是获得对不同参数的所有交易规则的总体检验，并利用非参数特性兼容证券收益分布普遍存在的非正态性，自相关性和条件异方差性。一般来说，bootstrap方法就是通过一定数量的仿真得到我们感兴趣的统计量（例如均值和标准差）在特定零假设下的仿真分布，从而建立该统计量的置信区间并由此判断来自实际过程的该统计量的显著性。零假设需要依据实际情况决定，这里的研究采用了四种零假设，即随机游走，一阶自相关，GARCH和指数GARCH，其中随机游走假设可以看成等同于有效市场假设，后三个假设都通过对实际过程的运用被证明成立。采用道琼斯指数1897—1986年数据的检验结果显示，买卖信号条件收益均高度显著，而且衡量一个投资循环绩效的买卖条件收益之差高达0.93%，对应的无条件收益仅约为0.17%。买入信号单日条件收益为0.042%（或约每年12%），相应的卖出信号单日条件收益为-0.025%（或约每年-7%）。由此证明，移动平均线可以有效的预测市场走势。稍后人们可以看到这个领域的一系列深入研究，Bessembinder和Chan(1995)用几乎相同的方法检验了来自东亚6个国家和地区（泰国，马来西亚，台湾，韩国，香港和日本）的市场数据，结果与Brock等（1992）的基本类似。6个市场和所有交易规则平均来看，买入信号较卖出信号大0.095%（单日）或26.8%（年度）。较Brock等（1992）进一步，他们讨论了多大的交易成本可以抵消这样的超额利润。就所有市场和所有交易规则平均来看，抵消超额利润的交易成本如果没有交易滞后为1.57%，如果存在一天交易滞后为1.34%。考虑到实际中交易成本一般小于1%，这里的超额利润还是可以看成是显著的。但是，Bessembinder和Chan(1998)对道琼斯指数成分股1926—1991年数据的检验表明，0.39%的交易成本就可以抵消采用移动平均这样的简单交易规则带来的超额利润。这个方面最新的成果来自Kwan和Kish(2002)。他们把研究对象扩展到纽约证券交易所和NASDAQ市场价值加权指数和等权重指数。更为重要的是，他们开始考虑复杂交易策略,例如将移动平均线同成交量移动平均线结合，以及同变化率指标结合产生买卖信号。这样的思路是同人类的实际决策过程接近的。我们知道，人类的实际决策过程通常是综合考虑多种因素的，如何对其模仿，是一项复杂而艰巨的课题。他们的研究显示，不同零假设下的bootstrap分布不能完全反映市场的所有信息，技术分析工具是有用的；复杂的交易策略可以为投资管理提供获利机会。K线图用来表示某个交易日的开盘价，收盘价，最高价和最低价。在证券分析师看来，K线是预测短期走势的重要手段，例如，开盘价和收盘价之差就预示着价格走势的方向和程度。Fiess和Macdonald（2001）首次全面考察了K线图的信息含量。他们试图检验这样的假设：1.最高价和最低价可以显示供求结构变化的信息；2..变化的指令流对决定价格起重要作用。实证结果显示，基于极差（最高价-最低价）的波动率测度在提供附加信息方面优于基于收益率的波动率测度。前者能够捕获涉及市场微观结构的一些信息特性，而这些信息特性是和预示市场出现转折的信息相关联的。此外，结合收盘价、最高价和最低价的交易策略可能在价格走势和波动的预测上非常有效。Osler和Chang（1995）则首次涉及了一个著名的非线性形态--头肩顶。他们的文章试图估计几个重要的汇率市场上出现的头肩顶形态的预测能力。这里的第一个问题就是如何从原始数据中识别出特定的几何图形，他们采用了将原始图形提炼成一系列折线的办法，利用折线的端点寻找符合定义的头肩顶形态，然后可以得到图形的条件收益，并采用前面提到的bootstrap方法，通过构造仿真序列得到图形的条件收益在特定零假设下的置信区间（采用的零假设模型是随机游走和GARCH）。实证结果表明，马克和日元可以分别得到均值为0.78%和1.5%的显著的正收益。但是，加拿大元，瑞士法郎和英镑的预测能力较差。作者进一步考虑利息差和交易成本，经过调整的马克和日元平均条件收益仍达到0.68%和1.48%，且在统计上显著。Lo，Mamaysky和Wang（2000）在这个领域取得重要进展。他们引入了一套新的算法来估计和识别技术分析中复杂的非线性图形，这就是非参数核回归。其优点在于滤除噪声后能得到价格时间序列的离散数值表达，并通过简单的计算就可以找到价格时间序列的几何特征。作者证明这样的算法能成功识别十种非线性几何图形，包括头肩形态，双头或双底，三角形和矩形等。在解决模式识别问题的基础上，他们提出使用卡方拟合优度检验（chi-squaregoodness-of-fittest）以及Kolmogorov-Smirnov检验考察图形的预测能力,二者都是通过比较无条件收益分布和特定图形条件收益分布给出统计量，显著的统计量意味着特定的交易模式可以包含额外信息。此类检验能明确显示条件分布的信息含量，但不能象bootstrap方法那样测量超额收益的显著性。实证结果证实，对于卡方拟合优度检验，在纽约市场上十种图形模式中有7种的条件收益分布显著异于对应的无条件收益分布，而在NASDAQ市场上考察的所有图形模式的条件收益分布都显著异于对应的无条件收益分布；对于Kolmogorov-Smirnov检验，纽约市场上十种图形模式中的5种和NASDAQ市场上的全部图形都有显著的预测能力。Lo，Mamaysky和Wang（2000）的工作具有重要开创性，一系列拓展可以在此基础上展开，例如可以引入更先进的滤波算法；开发更精确的模式识别算法；以及设计复杂和高精度的决策程序等等。五结论近年来对证券技术分析的研究逐渐增多，它能够为证券投资决策提供附加信息，这是学界已经形成的共识。然而，什么样的投资策略能带来超额利润，如何利用这些成果指导投资决策，这些问题都等待着深入的研究；计算和统计方法也还有待进一步改进；更为关键的是，需要在超越有效市场理论的基础上，构造新的资产定价模型。参考文献Alexander,S.S.,1961,PriceMovementsinSpeculativeMarkets:TrendsorRandomWalks,IndustrialManagementReview,2,7-26.Bessembinder,H.,andKalokChan,1995,TheProfitabilityofTradingRulesintheAsianStockMarkets,Pacific-BasinFinanceJournal,3,257-284.Bessembinder,H.,andKalokChan,1998,MarketEfficiencyandtheReturnstoTechnicalAnalysis,FinancialManagement,27,Summer1998.Blume,Lawrence,DavidEasley,andMaureenO’Hara,1994,MarketStatisticsandTechnicalAnalysis:TheRoleofVolume,JournalofFinance,49,153-181.Brock,W.,JosefLakonishok,andBlakeLeBaron,1992,SimpleTechnicalTradingRulesandtheStochasticPropertiesofStockReturns,JournalofFinance,47,Dec.,1992.Brown,DavidP.,andRobertH.Jennings,OnTechnicalAnalysis,TheReviewofFinancialStudies,1,spring,1988.Fama,EugeneF.,andMarshallE.Blume,1966,FilterRulesandStock-MarketTrading,JournalofBusiness,39,226-241.Fama,EugeneF.,1970,EfficientCapitalMarket:AReviewofTheoryandEmpiricalWork,JournalofFinance,25,383-417.Fiess,N.M.,andRonaldMacdonald,2002,TowardstheFundamentalsofTechnicalAnalysis:AnalysingtheInformationContentofHigh,LowandClosePrices,EconomicModeling,19,353-374.Goldbaum,David,1999,ANonparametricExaminationofMarketInformation:ApplicationtoTechnicalTradingRules,JournalofEmpiricalFinance,6,59-85.Kwon,K.Y.,andR.J.Kish,2002a,AComparativeStudyofTechnicalTradingStrategiesandReturnPredictability:anExtensionofBrock,Lakonishok,andLeBaron(1992)UsingNYSEandNASDAQIndices,TheQuarterlyReviewofEconomicsandFinance,42,611-631.Lo,Andrew,W.,HarryMamayskyandJiangWang,2000,FoundationsofTechnicalAnalysis:ComputationalAlgorithms,StatisticalInference,andEmpiricalImplementation,JournalofFinance,55,August,2000.Osler,Carol,andKevinChang,1995,HeadandShoulders:NotJustaFlakyPattern,staffreportNo4.,FederalReserveBankofNewYork.

[摘要]本文主要介绍了数据挖掘的基本概念，以及数据挖掘的方法。

[关键词]数据挖掘数据挖掘方法

随着信息技术迅速发展，数据库的规模不断扩大，产生了大量的数据。但大量的数据往往无法辨别隐藏在其中的能对决策提供支持的信息，而传统的查询、报表工具无法满足挖掘这些信息的需求。因此，需要一种新的数据分析技术处理大量数据，并从中抽取有价值的潜在知识，数据挖掘（DataMining）技术由此应运而生。

一、数据挖掘的定义

数据挖掘是指从数据集合中自动抽取隐藏在数据中的那些有用信息的非平凡过程，这些信息的表现形式为：规则、概念、规律及模式等。它可帮助决策者分析历史数据及当前数据，并从中发现隐藏的关系和模式，进而预测未来可能发生的行为。数据挖掘的过程也叫知识发现的过程。

二、数据挖掘的方法

1.统计方法。传统的统计学为数据挖掘提供了许多判别和回归分析方法，常用的有贝叶斯推理、回归分析、方差分析等技术。贝叶斯推理是在知道新的信息后修正数据集概率分布的基本工具，处理数据挖掘中的分类问题，回归分析用来找到一个输入变量和输出变量关系的最佳模型，在回归分析中有用来描述一个变量的变化趋势和别的变量值的关系的线性回归，还有用来为某些事件发生的概率建模为预测变量集的对数回归、统计方法中的方差分析一般用于分析估计回归直线的性能和自变量对最终回归的影响，是许多挖掘应用中有力的工具之一。

2.关联规则。关联规则是一种简单，实用的分析规则，它描述了一个事物中某些属性同时出现的规律和模式，是数据挖掘中最成熟的主要技术之一。关联规则在数据挖掘领域应用很广泛适合于在大型数据集中发现数据之间的有意义关系，原因之一是它不受只选择一个因变量的限制。大多数关联规则挖掘算法能够无遗漏发现隐藏在所挖掘数据中的所有关联关系，但是，并不是所有通过关联得到的属性之间的关系都有实际应用价值，要对这些规则要进行有效的评价，筛选有意义的关联规则。

内容摘要：市场行为涵盖一切信息是证券投资技术分析的一个重要理论假设，这一假设并不具有理论上的可靠性，必须实事求是地评价技术分析的作用。

关键词：证券投资技术分析理论前提思考

证券投资技术分析通过分析证券市场过去和现在的市场行为（成交量、成交价、价格变化的时间和空间），来预测证券价格未来的变化趋势。在现实的证券投资活动中，技术分析占有非常重要的地位，在证券投资的理论体系中，技术分析与证券投资基本分析，证券投资组合理论具有同等重要的地位。

技术分析理论是建立在三大假设基础之上的，技术分析的第一假设认为市场行为会涵盖一切信息，影响股票价格变化的所有因素，都会反映在市场行为之中。故此，我们在预测股票价格的未来变化趋势时，没有必要对影响股票价格的因素具体是什么作过多的关心，我们的注意力应该放在对市场行为的研究上，只要我们弄清了股票价格涨跌、成交量增减、价格变化的时间空间等市场行为结果的含义，我们就可以预测股票价格的未来变化趋势。这一假设对技术分析具有非常重要的意义，是技术分析的理论前提。如果不承认这一假设，或者说这一假设并不存在，技术分析将会失去其存在的价值。如果市场行为并没有包括全部的、所有的影响股票价格的因素，那么我们仅仅使用研究市场的成交价、成交量和价格变化的时间和空间这些市场行为的最终结果的方法，就想达到预测和把握市场价格的未来变化趋势的目的，就只能是以偏概全、一厢情愿了。

对于技术分析的这一重要假设和理论前提，我国理论界占主流地位的观点认为，是具有一定合理性的。笔者认为，这一看法是值得商榷的，无论从理论上还是从投资实践上来看，都不能够证明市场行为可以涵盖一切信息的结论是正确的，这一假设究竟具有多少合理的成分，值得我们深入地进行研究。

市场行为涵盖一切信息并无可靠性

任何一个假设的成立都必须经过理论和实践的检验，只有在理论上具有可靠性，在实践中具有可操作性，我们才能够得出结论说这一假设是正确的。市场行为涵盖一切信息在理论上具有可靠性吗?我们认为，回答应该是否定的。

首先，技术分析所说的市场行为，实质上是指市场参与者即投资者的行为。正是投资者看涨或看跌的预期、买入或卖出的决策导致了股票价格的波动和成交量的变化，而投资者预期的形成是对影响股票价格的多种因素进行理性分析的结果。这里似乎可以可推出一个顺理成章的结论，这就是影响股票价格波动的因素决定了投资者的预期，而投资者的预期又决定了投资者的行为，我们分析市场上投资者的行为结果（成交量、成交价），实际上就是分析投资者的预期，就是分析影响股票价格的所有因素。认真分析我们就不难发现，这一系列推理在逻辑上并不具有必然的联系，其可靠性值得怀疑。不错，投资者在投资决策过程中，首先要对影响股票价格未来变化的因素进行研究，而后形成对股票价格未来走势的判断，最后作出或买或卖的决定。但是，问题的关键在于，投资者在对影响股票价格变化的因素进行分析时，必然会带有不同的主观个性特征。投资者对影响股票价格变化因素的分析过程实质上是一个认识过程，一个能动的反应过程，这一过程不能不受到投资者理论素养、价值标准、思维方式、个性特征和心理状态的影响。面对同样的客观条件，不同的投资者完全可以作出不同的结论，采取不同的投资决策，从而表现出不同的甚至相互矛盾的市场行为。这样的市场行为究竟具有多少客观成分，究竟在多大程度上客观地反映了现实情况，值得研究。显然，我们不能祈求仅仅用这些行为的客观表现（成交价格和成交量的变化情况）就可以把握所有的信息、就可以把握所有的影响股票价格变化的因素。

一、“板书式”多媒体课件的研制

多媒体技术的发展为教学中的视听结合提供了可能，将多媒体适时地、合理地引入课堂教学，利用其对视觉、听觉等多渠道、多感官的综合刺激，不仅有利于激发学生的学习兴趣、营造和谐互动的课堂气氛，而且有利于提高教学效率和学生学习效果。

在充分分析课程内容的基础上，我们设计了一套“板书式”的多媒体教学课件，实现了多媒体与教学思路的同步、与传统板书的有机结合。

所谓“板书式”的多媒体课件，是指根据教学思路，将复杂的器件内部结构、电路原理图以及时序图等，按照其内在的逻辑关系、时序关系，以动画的形式分层、逐步的出现。这样，一方面节省了大量板书画图表的时间，提高了教学效率；另一方面，利用了多媒体形象、动态、多彩的特点，弥补了传统板书的不足，使现实中原本动态的、立体的内容重现其动态本质，使教学生动、直观，活跃课堂气氛。通过动画的剖析，充分展示了教师分析问题、解决问题的思维过程，有助于培养学生的学习和思维能力。

三、EDA技术的引入

数字电子技术基础主要包括数字逻辑基础、逻辑门电路、组合逻辑电路、触发器、时序逻辑电路等。这些内容理论难以掌握，但通过一些与实际生活联系紧密的实例，用实验的方式可以直观形象地展示电路的功能及特性。如555定时器可构成门铃电路、监控电路；触发器可组成抢答器；计数器可以组成数字电子钟等。

在理论课教学中，由于无法接触到实物直接用于实验实现，我们引入了EDA技术用于搭建虚拟电子工作平台，主要是用到EWB软件。

EWB（E1ectronlcsWorkbench）又称虚拟电子工作平台,目前EWB已经成为在我国高校电子技术课程教学中应用最为广泛的一种软件，被誉为“计算机里的电子实验室”。教师在理论教学过程中可随时利用EWB对所讲授元器件或电路进行仿真和分析，增加学生对所学知识的感性认识，提高理论教学效果。学生也可利用业余时间自己动手使用EWB分析设计各种在实验教学中无法实现的电路，开展各种探索性、研究性实验，培养创新能力。这一切仅需要一台计算机和一部EWB软件，不再受场地、实验学时、设备等各种客观条件的限制。

摘要：电能质量的重要性随着国民经济的快速发展而不断增强，并日益受到电力部门和消费者的重视。阐述了电能质量的基本理论问题及其分析研究方法，介绍了电能质量的相关控制策略和技术，并对该领域的发展方向进行了初步探讨。

关键词：电能质量分析方法控制技术

0引言

随着国民经济的发展，科学技术的进步和生产过程的高度自动化，电网中各种非线性负荷及用户不断增长；各种复杂的、精密的，对电能质量敏感的用电设备越来越多。上述两方面的矛盾越来越突出，用户对电能质量的要求也更高，在这样的环境下，探讨电能质量领域的相关理论及其控制技术，分析我国电能质量管理和控制的发展趋势，具有很强的观实意义。

1衡量电能质量的主要指标

由于所处立场不同，关注或表征电能质量的角度不同，人们对电能质量的定义还未能达成完全的共识，但是对其主要技术指标都有较为一致的认识。

(1)电压偏差（voltagedeviation）：是电压下跌(电压跌落)和电压上升(电压隆起）的总称。

(2)频率偏差（friquencydeviation）：对频率质量的要求全网相同，不因用户而异，各国对于该项偏差标准都有相关规定。

1近红外光谱技术特点

现代近红外光谱分析是光谱测量技术、计算机技术、化学计量学技术与基础测试技术的有机结合。近红外光谱之所以成为一种快速、高效、适合在线分析的测试技术，是由其鲜明的技术特点决定的，主要表现在：（1）分析速度快。由于光谱的测量过程一般可在lmin内完成，因此，通过建立的校正模型可迅速测定出样品的组成或性质。（2）分析效率高。通过一次光谱的测量和已建立的相应校正模型，可同时对样品多个组成或性质进行测定。（3）使用方便，分析成本低，测试重现性好。（4）便于实现在线分析。由于近红外光在光纤中良好的传输特性，通过光纤可以使仪器远离采样现场，另外通过光纤也可测量恶劣或危险环境中的样品。

2近红外光谱分析技术在煤化工行业中的应用

煤炭作为我国的主要能源，对我国国民经济的发展起着极其重要的作用。随着经济的发展和人民生活水平的不断提高，人们对于煤炭的利用和研究也越来越广泛和深入。近年来，如何更加合理、洁净、有效地利用煤炭，是目前煤化学研究领域中所面临的一个重要问题。由于近红外光谱分析技术具有效率高、成本低等自身的优点而备受煤化学工作者的青睐。

2.1近红外光谱分析技术在煤化学结构研究中的应用

近年来很多学者对煤结构的研究虽已做了大量的基础工作，但仍然存在一些争论，部分原因就是煤的非晶态及不均一结构。对煤中某些官能团归属的确认及分析，对煤的反应性研究具有重要的理论和实用意义。随着光栅红外的退出，傅立叶变换红外以其高分辨率和对数据的处理能力的大幅提高，使以前一些含糊不清的，甚至有可能产生错误概念的结论被重新确认和改写。FT-NIR分析技术采用模型化合物对标准浓度确定的方法，对影响煤反应性的官能团进行定量分析，如煤中的烃基、芳氢与脂氢的比例、煤中的含氧官能团、CH2的链长等方面，这一方法的优点是一旦有一条高质量的标准曲线，对任一样品中官能团的浓度就可以快速准确地进行标定。

琚宜文等应用傅里叶变换红外光谱(FTIR)对不同类型构造煤结构成分的应力效应进行了分析。结果表明在各类构造煤中，芳香结构、脂肪结构以及含氧官能团的结构成分吸收频率几乎一致，但吸收峰的强度却不相同，这正是在构造应力作用下构造煤变形程度及变形机制不同所引起的。在低、中和高煤级变质变形环境形成的不同类型构造煤中，随着构造变形的增强，富氢程度降低，富氧程度也越来越低，而缩合程度增高，但不同类型构造煤结构成分的含量变化又有区别。该法应用于构造煤结构成分应力效应的研究，取得了较满意的效果。

李荣西应用显微傅立叶红外光谱对一煤源岩样中的荧光镜质体、角质体和树脂体进行了分析测试，并采用红外光谱分谱技术，应用计算机曲线拟合方法对其化学结构和生烃性进行了定量分析研究。结果表明镜质体含有较高的C=O结构，而角质体和树脂体含有较高的脂肪烃(CH2+CH3)结构，煤岩单组分化学结构特征决定了它们具有不同的生烃特征。

1现代汽车维修的特征

1.1故障诊断特征

现代汽车已不是简单的机械产品,也不是最初的交通工具,而是由原始汽车进化到一个高科技的结晶体。特别是电子技术、电脑技术的飞速发展,使汽车的科技化程度不断得到提高。电子燃油喷射系统发动机(EFIE)、ABS防抱死制动系统、SRS安全气囊系统、电子控制自动变速箱系统(AT)、加速滑动调整系统(ASR)、自动空调系统(A/C)、电子悬挂系统(ECS)、动力转向系统、自动巡航系统、中控门锁及防盗系统、TCS动力牵引系统及自我诊断系统等,这些总成均由电控单元件(ECU)全面控制,电控单元具有自诊断功能,能记录出现的故障,并以代码形式存储在电控单元存储器中。通过解码器可从电控单元储存器中读出存储的故障码,从而确定故障的部位和提供排除故障的在线帮助[2,3]。

1.2检修工具特征

随着汽车技术的发展,维修设备也随之产生了质的变化。汽车保修设备的生产,也不再是多以机具类为主。20世纪90年代以来,一批批先进的进口汽车检测设备和仪器涌入国门。四轮定位仪、解码器、汽车专用示波器、汽车专用电表、发动机分析仪、尾气测试仪及电脑动平衡机等,这些昔日人们十分陌生的检测设备,已经成为现代维修企业的必备工具[4]。而这些检测设备,本身就是高科技化的产品,是电子检测技术、电脑技术的高级集成物。要熟练地操作使用这些检测设备,技术人员需要经过严格的培训,并

要掌握外语和电脑技术,才能掌握正确的使用方法,充分发挥检测设备的各项功能。这种高科技化的现代汽车检测设备,使现代汽车维修的科技含量大为提高。

1.3维修资讯特征

随着资讯、信息、网络化技术的发展,使各行各业都处于一个全新的发展时期。汽车从结构到控制技术日趋高科技化,汽车新品牌、新装备、新功能层出不穷。维修技术人员不可能将数千种车型的维修资料、数据、程序记忆在大脑中。汽车维修技术人员的知识、技术、经验以及对资讯的全面掌握,越来越显示出自身的局限性。而解决这一不足的就是汽车维修专业互联网络,即INTERNET互联网[5]。