银行业压力测试报告
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银行业压力测试报告范文第1篇
报告对接受测试的19家大银行资产状况进行了逐家披露，内容涵盖各银行所需新增资本、有形普通股权益资本（TCE）率、一级资本、市值和已接受的问题资产救助计划（TARP）的资金等。结果显示，19家大银行中有10家需要增加资本，总计规模约为750亿美元。其中美国银行所需筹措的资金最多，达339亿美元，富国银行紧随其后为137亿美元，通用汽车金融服务公司需115亿美元，花旗集团和摩根士丹利分别需增资55亿美元和18亿美元。
这19家大银行可分为三个类别：第一类是大型银行，包括美国银行、花旗集团、摩根大通和富国银行，其中只有摩根大通无需增加资本，如条件允许，该银行还将很快偿还其此前接受的250亿美元TARP援助资金；第二类是7家地区性银行，其中只有两家无需增资；第三类是其他金融机构，共8家，其中只有摩根士丹利和通用汽车金融服务公司有增资要求，预计划分在此类别的高盛也有可能很快获批提前偿还100亿美元TARP援助资金。
报告依据经济恶化假设对2009年和2010年两年间银行的亏损和收益做出预测，预计19家大银行的贷款损失率为9.1%，损失金额接近6000亿美元，规模为上世纪20年代以来所未见。统计涵盖信用卡、消费信贷、抵押贷款和银行参与交易的证券等业务；预计19家大银行未来两年收益为3630亿美元。
目前，业内人士及专业机构对于测试结果看法不一。有的认为，从美国最近公布的经济数据来看已接近底部，加之近期的银行测试――最后一只靴子落地，任何事物都会是“否极泰来”，因此，美国经济或将出现拐点；有的则认为，美国银行业的黑洞有多大仍是一个未知的谜，经济仍处于寒冬之中，只是出现了短暂的一米阳光。多数机构给出的美国经济复苏路径是：2009年继续衰退，2010年技术性复苏，2010年之后的3-5年里维持低速增长。
针对多种观点的交锋，本组稿件选取中国专家、美国官员和美国媒体三方的言论，以求把握美国经济走向的一丝脉络。
国务院发展研究中心金融所吴庆：华尔街危机尚未见底
美国银行业正处于一个倒闭的高峰，显示金融危机尚未见底，美联储的宽松货币政策还不能松懈；对19家大银行的压力测试过于宽松，得出的结果偏向乐观；损失充分暴露出来是金融危机见底的前提，隐瞒损失将推迟危机见底。
从2000年10月到2009年5月的8年半时间里，美国联邦存款保险公司（FDIC）总共出手关闭了84家被保险的商业银行。而在这84家被关闭的银行当中，有53家是在去年7月1日以来不到1年的时间里关闭掉的，32家是在今年1月1日以后关闭掉的。可见银行关闭的案例正在增加，金融危机尚未见底。在2009年的前四个月里，分别有6家、10家、5家和8家银行被FDIC关闭。在5月1日一天，FDIC又关闭了3家银行。
只要倒闭高峰不过去，存款人就很难怀着平常心对待银行。美国的存款保险制度只对25万美元以内的存款提供保险（2008年10月存款保险上限从10万美元提高到25万美元）。由于担心超过25万美元的部分受到损失，企业和富人们宁愿持有现金而不愿意持有过多银行存款。于是出现一个奇怪现象：财富缩水了，现金却更多了。由于持有的现金太多，一些家庭和企业不得不购买保险柜，导致保险柜行业在经济萧条时期繁荣了一回。
大量现金流出银行体系导致银行脱媒，也导致货币乘数降低到危机前的一半。为了维持货币供给，美联储被迫增加基础货币MB。从2008年8月末到2009年1月末的5个月间，美元基础货币从8428亿美元增加到17008亿美元，翻了一番还多，而同期广义货币M2才从76873亿美元增加到82444亿美元，仅增长7%。基础货币的快速增长还导致了一个难得一见的现象：基础货币的存量连续两个月超过狭义货币M1的存量。
美国政府要防止大银行倒闭，但保护的力度尚显不够。美国政府对19家资产规模超过1000亿美元的商业银行进行的压力测试表明：有几家大银行面临资本金不足的困境。其中包括美洲银行（缺口339亿美元）、花旗银行（缺口55亿美元）、富国银行（缺口137亿美元）和通用汽车服务公司（缺口115亿美元），19家银行合计资本金缺口746亿美元。银行家和政治家都愿意让银行通过市场融资途径补充资本金，但是某些银行“部分国有化”恐怕是不可避免的。
746亿美元是不是四家银行资本金缺口的全部？这依旧是一个问题。美联储和财政部从4月24日开始单独与各家银行商讨测试结果，“听取当事人辩解”；同时把最终结果日从5月4日推迟到7日的做法，最大的可能性是因为内外有别：美国政府一边逼迫大银行及时补充资本金，另一边还要避免打击公众信心。权衡的结果是有节制地逐步公布坏消息。
压力测试结果不够坏的一个原因是：选择的“基准情景”和“更差的情景”可能都过于乐观。例如，基准情景假设美国经济2009年衰退2%，2010年增长2.1%；更差的情景是2009年衰退3.3%，2010年增长0.5%。事实上，国际货币基金组织在今年4月已经把美国经济预测下调到与“更差的情形”持平：2009年的衰退预期从1.6%调低到2.8%，2010年的增长预期从1.6%调低到零。
损失充分暴露出来是金融危机见底的前提。国际货币基金组织2009年4月估计：2007年所有金融机构源于美国的资产减记将达到2.7万亿美元（高于2009年1月估计的2.2万亿美元），全球风险暴露的预期减记将达到4.1万亿美元。在这些损失充分暴露出来之前，持有金融资产必定要承担额外风险。所以，不仅居民宁愿持有现金而不是银行存款，银行也宁愿持有现金和存款准备金而不是高风险的资产。在这样的情况下，金融危机不可能见底。进一步推论：隐瞒损失可以暂时维持公众信心，但也将推迟复苏。
美国财政部长蒂莫西•盖特纳：金融市场已经明显企稳
从信贷息差收窄及其他市场指标来看，金融市场已经明显稳定下来，但经济还需要一段时间才能实现复苏。
财政部、联邦存款保险公司(FDIC)、货币监理署(OfficeoftheComptrolleroftheCurrency)和美联储将宣布对全美最大银行资本状况的压力测试结果，这种压力测试是前所未有的。这将是奥巴马总统修复金融系统、恢复信贷流动和促使经济步入复苏路径的一个重要步骤。
测试结果表明，一些银行需要筹集更多资本，以提供一个坚实的资金基础和提高当前资本比率。未来六个月，这些银行有多种筹资方式可供选择：包括发行新的普通股或者将其他资金形式转化为普通股。作为进展的一部分，银行将持续进行重组，出售非核心业务以筹集资本。实际上，我们看到，压力测试已经促使银行于第一季度采取重大举措来筹集资本，出售资产和加强资本状况。随着时间的推移，我们的金融系统将更加强劲。
银行还有机会通过财政部的资本援助方案(CapitalAssistanceProgram)从政府获取更多资金。财政部采取这项举措，使市场对我们能为金融系统提供足够资本具有信心。在那些联邦政府已经成为普通股东的公司，我们将寻求使纳税人的利益最大化，并使这些公司能够吸引私人资本，尽快削减政府对这些公司的持股比例。
一些银行还能开始向政府返还资本金，只要他们能够证明不通过FDIC担保也能获取融资。实际上，我们预计银行能返还的资金金额会高于最初估计的250亿美元。这能够释放一些资金，有助于支持社区银行，鼓励小企业贷款和重启证券市场。
此次危机是经过多年的累积后爆发的，金融体系也需要更多的时间来调整。不过奥巴马总统的计划，以及美联储和FDIC采取的措施已经帮助降低信贷风险溢价。抵押贷款利率处于历史低位、房屋所有者手中有更多资金、房屋价格下降也放缓。企业正发现能更容易地发行新债券用于投资。市政政府借款成本也显著下降。以消费者和汽车贷款为抵押的证券发行量正在增加，这些证券的利率也在下降。美联储报告称，信贷条件现在也开始有所缓和。