我国汽车消费贷款保证保险的绩效分析
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摘要：发展汽车消费贷款保证保险是保险业积极促进国内汽车消费的一项重要举措。既能间接扩大内需，推动国民经济增长，又能帮助银行管理贷款违约风险。本文通过构建汽车消费贷款保证保险绩效模型，分析得出汽车消费贷款保证保险能间接提高购车人信用等级，并为保险公司寻找新的利润点和融资渠道。最后根据绩效分析有针对性地提出了政策建议。
关键词：汽车消费贷款保证保险；绩效分析；银行
中图分类号：F842.6文献标识码：Ａ文章编号:１００３－９０３１(２０11)08－００50－０4DOI:10.3969/j.issn.1003-9031.2011.08.14
一、引言
汽车消费贷款作为我国新兴的个人消费贷款业务，这几年发展迅速，它对于刺激汽车消费,扩大内需,推动经济增长具有重要的作用。汽车消费贷款保证保险是指经营该保险业务的商业保险公司（保证人）与商业银行（被保证人/债权人）约定，当购车人（债务人）不能履行债务时，保险公司承担履行债务的责任，偿还所欠款项和约定的其他款项[1]。
汽车消费贷款保证保险（以下简称车贷险）在稳定风险、刺激消费方面在国内外做出了突出的贡献[2]。车贷险作为一款在国外发达国家十分成熟的险种，于20世纪90年代中期引入中国，初期伴随着汽车业的崛起快速的起步和发展，但却在2004年由于经营风险过大而被迫退出，最后于全球经济危机后在作为扩大内需的手段重新起航，可谓经历了一波三折。在我国大力发展车贷险有十分重要的意义。首先，大力发展车贷险有利于贷款购车人在暂时不能全款支付的情况下提前拥有汽车使用权和经营权。其次，能加强银行汽车贷款安全，降低借款银行因向购车人提供贷款而承担的违约风险。再次，发展车贷险有助于保险公司拓展车险市场，使其在开办车贷险业务获得保费收入的同时，利用自身渠道优势获得其他车险业务。最后，车贷险的发展能间接扩大汽车销售量，汽车消费需求在消费信贷和车贷险的支持下快速提高[3]。
关于车贷险的研究领域，一部分集中在其保险利益上，如吴乙宏在《汽车消费贷款保证保险合同纠纷之我见》中指出，汽车消费贷款保证保险需要银保之间建立一种“利益共分，风险共担”的制约互惠机制，实现责权利的有机统一。倪佳丽在《论汽车消费贷款保证保险的保险利益》中提到汽车消费贷款保证保险的保险利益应界定为诚信的债务人，由于经济上的变故而无法履约的风险，才能符合保险利益构成要件上的正当性、所保危险构成要件上的正当性及合同关系上的正当性。而另一部分研究集中在汽车消费贷款保证保险的法律性质上，如徐湘求、花玉萍在《汽车消费贷款保证保险合同的理念模型和异化》中指出汽车消费贷款保证保险的理念模型为保证保险，并列举保证保险理论上存在“保证说”、“保险说”、“混合说”三种，并指出相应的予以调整的法律。
纵观这些年国内外在车贷险上的研究成果，以车贷险对市场效率和收益影响的绩效分析作为角度探讨车贷险发展的研究还是一片空白。本文以市场绩效分析为创新点和切入点进行研究。
二、汽车消费贷款保证保险的绩效分析
本文中的车贷险绩效分析，是以相关假设为前提，通过建立和推导车贷险中各个参与主体的期望收支模型，分析车贷险对市场中各个参与主体的期望收支的影响，得出其对市场参与主体效率和收益的改进情况。
（一）建立模型
参与车贷险的主体为：银行、购车人、保险公司和再保险公司。汽车销售商和购车人签订分期付款购车合同后，贷款银行要求购车人购买车贷险，即保险公司担保购车人的信用。如果购车人在规定的期限内未按照《借款合同》履行还款义务，致使银行造成损失，则保险公司承担赔偿责任。假设分期付款购车人总数量为n，各参与主体按照下列方式开展车贷险业务。
购车人：第i个分期付款购车人向银行申请购车贷款，其贷款总额为li，贷款利率为ri，贷款银行要求购车人购买车贷险担保自身信用，保费由购车人承担，车贷险保险费率为ai，则购车人总共向保险公司支付liai保险费。贷款还本付息日购车人违约的平均概率为p，遵守合约的平均概率为1-p。
银行：分期付款《借款合同》中银行为债权人，购车人为债务人。若购车人在t期的还款期限内始终遵守合约，则银行最终获得（1+ri）tli的还款。若购车人在t期的还款期限内出现违约，违约前购车人已经偿还银行lixi资金（xi是购车人违约前偿还银行贷款总额的比率），同时由于保险事故发生（债务人购车人违约），银行将获得liei保险赔付款（ei是实际保险赔付率）。
保险公司：保险公司接收购车人投保要求，取得liai保费。在风险分散的经营原则下，保险公司向再保险公司分出部分车贷险业务，并向再保险公司支付liaibi再保险费（bi是分保比例）。若在还款期限内购车人遵守合约，则保险公司没有赔付支出。若购车人出现违约，银行向保险公司申请赔付款，保险公司向其支付liei保险赔付款（liei=li(1-xi)×承诺保险赔付率）。保险公司向银行支付赔款后，根据代位求偿原则，在购车人赔付额度内拥有追偿权。保险公司从购车人共收回lici资金（ci是保险公司债权的实际回收率，lici=li(1-xi )×债权回收率），保险公司按照一定比率（1-分保比率）自留追偿款，实际获得lici1资金。
再保险公司：再保险公司接收保险公司分保请求，取得liaibi再保险费。若在还款期限内购车人遵守合约，则再保险公司没有赔付支出。若购车人出现违约，保险事故发生，再保险公司向保险公司支付lifi保险赔付款（fi是再保险公司的实际保险赔付率）。保险公司在赔付额度内具有代位求偿权，在保险公司从购车人处回收lici资金，保险公司按照保费分出比率，向再保险公司转付lici2资金（ci=ci1+ci2）。
（二）前提假设
为简化模型，规定下列条件成立：贷款总额li与变量ei、xi、ai、ci、bi、fi均相互独立，即la=la、le=le等成立；承诺保险赔付率为定值，即保险公司对于所有汽车贷款标的的承诺赔付率都是相同的定值；不考虑资金时间价值，如用（1+ri）tli作为银行应收还款总额；购车人违约前的信用等级相同，违约概率都为p。
（三）绩效分析
1.购车人出现违约时各主体的收支
银行收支购车人违约=部分还款+保险公司赔付-贷款总额
=[-li+liei+lixi]
购车人收支购车人违约=贷款总额-保费-部分还款-追偿总额=\[-aili+li-lici-lixi]
保险公司收支购车人违约=保费-分保保费-保险公司赔付+再保险公司赔付+保险公司应得追偿=[liai-liaibi-liei+lifi+lici1]
再保险公司收支购车人违约=分保保费-再保险公司赔付+再保险公司应得追偿=[liaibi-lifi+lici2]
2.购车人未出现违约时各主体的收支
银行收支购车人守约=还款总额-贷款总额=[-li+（1+ri）tli]
购车人收支购车人守约=贷款总额-还款总额-保费
=[-liaili+li-（1+ri）tli]
保险公司收支购车人守约=保费-分保保费=[liai-liaibi]
再保险公司收支购车人守约=分保保费=liaibi
3.采用和未采用汽车消费贷款保险银行的期望收益
E银行（有保）=违约概率×银行收支购车人违约+守约概率×银行收支购车人守约={p（-li+liei+lixi）+（1-p）[-li+（1+ri）tli]}
E银行（无保）=违约概率×（部分还款-贷款总额）+守约概率×银行收支购车人守约={p（-li+lixi）+（1-p）[-li+（1+ri）tli]}
4.保险公司和再保险公司的期望收益
E保险公司=违约概率×再保险公司收支购车人违约+守约概率×保险公司收支购车人守约=[p(liai-liaibi-liei+lifi+lici2)+(1-p)(liai-liaibi)]
E再保险公司=违约概率×再保险公司收支购车人违约+守约概率×再保险公司收支购车人守约[p(liaibi-lifi+lici2)+(1-p)(liaibi)]
5.银行采用汽车消费贷款保险前后期望差异
E'=E银行（有保）-E银行（无保）=Ipe
6.保险公司与再保险公司期望和E保+再=E保险公司+
E再保险公司=I[a+p（c-e）]
通过汽车消费贷款保证保险制度的绩效分析，可以得出以下结论：第一，若购车人在银行要求其投保车贷险的情况下违约，则银行获得Ipe保险赔款，损失率降低pe；第二，消费者贷款购车并投保车贷险时的平均成本大于消费者全款购车时的成本，此时消费者既要支付车贷险保费又要承担贷款金的利息，即成本增量为I（r+a），消费者能否接受车贷险服务取决于值a；第三，以市场绩效分析角度来看，车贷险费率>违约概率×（实际车贷险赔付率-保险公司实际债权回收率）的时候，即a>p（e-c）时，保险公司及再保险公司收支期望值之和为正，此时保险供给方获得收益；第四，再保险公司的加入不会提高车贷险市场和贷款市场的效率，但是能提高保险供给方的承保能力和赔付能力。
显而易见，在车贷险费率能让消费者接受的情况下，购车人通过购买车贷险让保险公司担保自身的信用，降低了银行的损失率，间接起到提高购车人信用的作用，从而帮助消费者在未支付全部购车款的情况下，提前拥有车辆使用权和经营权。同时银行有了车贷险的护航，有效减少银行汽车贷款风险，增强了银行汽车消费贷款的供给意愿，使银行获得较高的收益或在相同的预期收益时承担较小的风险（相对于无车贷险）。对于保险公司和再保险公司，只要车贷险保险赔付率和费率满足公司的经营要求，保险供给方就可以获得利润来源，从而提升保险公司整体盈利水平和更高的保险投资能力，为保险公司和再保险公司提供持续发展的动力。
（一）逐渐建立社会征信系统及征信法律体系
尽管征信系统的建立和完善是极其漫长和复杂的过程,但是利用征信系统来进行信用评估和风险控制是控制信用风险最有效的途径。根据绩效分析结果可以得出，购车人购买车贷险后，损失率为：平均违约率×（1-平均违约前偿还贷款率-平均保险赔付率），即p（1-x-e）。若我国拥有健全的金融全行业征信体系，银行就可以利用在金融机构内部数据共享的“征信系统”和开放的信用信息平台，查阅不良客户信息，对不同信用等级的客户给予不同的贷款政策。例如对信用等级较高的客户，银行可以适当降低贷款利率，以扩大高信用客户对汽车贷款的需求。对信用等级较低的客户给予不予贷款或增加首付的手段，以降低汽车贷款风险。银行利用信用征信系统采取相应措施能降低损失率p，为银行减少了汽车贷款风险。
同时保险公司也可以利用金融全行业征信系统查阅客户的信用信息，对不同信用等级的客户给予不同的保险政策，例如对信用等级较高的客户，保险公司可以适当降低保险费率，此举同样能提升高信用客户对汽车贷款的需求。对信用等级较低的客户给予不予承保（或增加保费）增加ai的对策，从而降低出险率。结合保险公司的期望收益I[a+p（c-e）]具体分析，保险公司依托金融征信系统所采取的这些手段必将增加其自身的期望收益，提高其在车贷险业务上的利润水平。
因此,建立和健全的社会信用征信体系、信用查询系统和信用评估体系对促进汽车消费贷款和汽车消费贷款保证保险都有重大的意义。但建立社会性征信系统的工程量巨大，结合我国现在的实际情况，短时间内难以完成。所以汽车贷款的提供方――银行和汽车销售商可以暂时成立专业的汽车消费信用评估机构，由其对消费者的信用能力进行初步评价，征信包括个人资信档案登记和在此基础上借助于一些分析工具和统计模型进行的资信评估。资信档案包括：贷款购车人的身份证、户口证明、职业、社会关系基本信息。信用管理机构提供的借款人历史资料，如偿还债务情况、信用卡透支情况等。依据这个机构提供的资信档案，银行和保险公司可依次进行汽车贷款管理和车贷险核保管理。当若干年后社会征信系统的数据具有规模后再取代汽车消费信用评估机构。
同时健全的征信系统法律法规应尽快出台以保障社会征信系统的实施，形成信用制度法制化运作的模式。以征信系统完善的美国为例，美国在消费信贷环境方面通过了《信贷机会平等法》、《实借贷法》、《公平信贷报告法》、《社会再投资法》、《诚实贷款法》、《信用卡发行法》、《公平贷款记录法》等信贷环境方面的法律，还制定了《破产法》等还款方面的法律。我国在征信系统法律法规建设方面处于起步阶段，完善的法律法规在短时间内无法完成。所以我国应当充分借鉴国外发达国家在信用管理方面的经验，且先以完备的行政管理规定的形式颁布。同时研究并出台信用行业的基本法《信用报告法》，并不断推出相关法律。这样才能使社会征信系统趋于完善，促进汽车消费贷款和汽车消费贷款保证保险的发展。
（二）适当提高保险费率
理论上保险公司持续供给车贷险的条件是：车贷险运营至少不亏损（或者轻微亏损，通过保险投资可以弥补承保亏损），依照绩效分析可得出费率约束不等式：a≥p（e-c），即保险费率≥违约率×（承诺保险赔付率-平均债权回收率）。在平均违约率p和平均债权回收率c不变的情况下，如果提高保险费率a，则一定存在更高的承诺保险赔付率e1（e1>e）不等式保持成立，即提升保险费率能使保险公司提高承诺赔付率，使银行获得更好的风险控制覆盖。
购车人的成本增量为I（r+a），提高保险费率a意味着提高了消费者的购车成本，从而影响消费者通过贷款买车的需求。如何在提高费率的同时不增加消费者的购车成本，笔者认为车贷险的保费可由购车人与借款银行共同缴纳，能使车贷险在不影响消费者贷款购车需求的情况下，提高保险公司对银行汽车贷款风险的覆盖。同时购车人和银行同时成为保险合同的一方，则保险人可以对被保险人（银行）取得保险金的条件做出明确、严格的规定，对于被保险人未认真履行应尽的义务或责任而造成的骗贷、套贷、挪用贷款恶意拖欠等风险免除保险责任，予以惩罚。另外，提高保险费率还可以增加保险公司的保费收入，提高其赔付能力，促进汽车消费信贷业务的良性循环。
（三）专业化管理
当前我国社会信用制度尚未建立的情况下，现行的操作模式对贷款购车人的信用管理无论是贷款前的资信审查、贷款中的风险管理、还是贷款后的风险处置都存在很明显的不足，都需要大量的人力、财力、物力的投入[4]。相比其他财产保险险种，车贷险业务涉及多方利益主体、法律关系复杂、专业性强。而现在国内仍然把汽车消费贷款保证保险并入车险业务进行管理，这样很不利于实现规模经济和专业经营。在风险标的的处置上，保险公司应引进一些具备相关专业知识和实践经验（如在抵押车辆的收回、拍卖等处置上具备一定的经验）的人才。笔者认为，应该建立专门的机构由专业人员从事该业务，同时组建专门贷款催缴队伍，催收、跟踪还款和车辆安全使用情况，实现专业化管理，以获得规模效益。
（四）加强银行审贷
现在的银行和保险公司合作模式的不稳定导致双方行为短期化，双方没有长期的共同利益机制，保险公司为了巩固车贷险市场地位被迫展开手续费恶性竞争，而恶性竞争使保险公司车贷险业务利润空间缩小，严重影响业务长远发展[5]。而银行正是利用银行与保险公司这种不对等的关系，放松对汽车贷款的审核，为汽车消费贷款保证保险的发展蒙上了一层阴影。
笔者认为银行应该规范自身贷款行为，根据自身业务管理规定，利用自身信息优势对贷款购车人资信进行评估，对其资质进行严格审核，有效控制贷款人的信用风险，合理投放贷款。银行严格审贷不仅有利于自身信贷安全，而且对保险公司管理车贷险业务起到积极作用。
参考文献：
[1]王绪瑾.保险学（第四版）[M].北京：高等教育出版社，2011.
[2]云月秋.论汽车消费信贷保证保险[J].保险研究，2002（8）.
[3]伍吉如.银保合作中汽车消费贷款保证保险风险与防范研究[D].成都：西南财经大学，2010.
[4]唐婧.我国汽车消费贷款的风险管理研究[J].消费经济，2010（5）.
[5]李文亮，黄长征.我国个人汽车消费贷款的风险评估研究[J].五邑大学学报，2010（11）.
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