我国商业银行个人信贷的风险管理

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摘要：个人信贷业务风险是商业银行众多经营风险中最重要的一种，在我国现行的经济环境下，如何在满足监管层监管前提下，做大做强商业银行的个人信贷业务，同时切实防范好相关风险，成为各家商业银行研究的重点。本文从商业银行个人信贷业务的实践出发，结合经济学的基本理论，探讨我国商业银行的个人信贷风险管理问题，并给出一些建议。

关键词：商业银行；个人信贷；风险；风险管理

中图分类号：F830.2 文献标识码：A doi：10.3969/j.issn.1672-3309（x）.2012.06.46 文章编号：1672-3309（2012）06-109-03

我国的个人信贷业务是伴随着我国改革开放的不断深入而发展起来的，特别在1997年我国实行住房市场化改革之后，商业银行的个人信贷业务快速发展，不仅促进了银行信贷业务的细化，也在客观上推动了我国的住房市场改革。但是，在我国的个人信贷业务发展之初，由于个人业务的粗放式经营和监管缺失，以“假按揭”、“假车贷”为代表的个人不良贷款集中暴露，也一度给银行的资产带来了巨大损失，阻碍了个人信贷业务的健康发展。因此，总结我国商业银行个人信贷业务的发展，研究业务发展和风险防范这一矛盾体，对商业银行的稳健经营和我国金融体系的安全，都具有重要意义。

一、商业银行个人信贷风险的理论分析

在对我国的商业银行个人信贷风险管理深入探讨之前，了解风险的定义和风险和收益之间的关系，界定个人信贷风险的内涵和特点，对我们了解商业银行个人信贷风险管理具有重要意义。

（一）风险的定义及风险与收益的衡量

风险是一种不确定性，即未来实际情况对预期的偏差。金融学中用标准差衡量风险的大小，即通过计算样本的标准差，进而比较不同样本的风险大小。一般来说，风险和收益成正比关系，在对不同风险的样本进行评估时，一般采取比较各个样本夏普比率的方法对样本进行选择，即比较样本期望收益与标准差比率的大小，来衡量样本项目的优劣，并进行取舍。

（二）商业银行个人信贷风险的定义及特点

个人信贷业务是银行运用合法方式筹集的资金，针对自然人，将资金的使用权在一定时间内有偿让渡给借款人，并在贷款到期时收回贷款本息以取得收益的业务。个人信贷风险指由于各种不确定性因素的影响，在商业银行的个人信贷业务经营和管理过程中，实际收益和预期收益目标发生偏离，使商业银行的个人信贷资产遭到损失的可能性。

一般来说，商业银行个人信贷风险既有信贷风险的共性，也有其独特个性。共性即客观性、隐蔽性和可控性。客观性表现为个人信贷风险是客观存在的，不以人的主观意志转移。隐蔽性表现为个人信贷风险的不确定性可能被一些表象掩盖，并不总能被马上被发现。可控性表现为商业银行通过内部控制，制度约束等方法，可以对风险提前识别、预测，并在贷款过程中加以防范和化解。个性则表现为分散性、长期性和政策性。分散性是由于个人信贷的借款人主体较为分散，造成个人信贷风险具有相对分散的特点。长期性则是因为个人信贷业务贷款时间一般较长，造成个人信贷风险管理时间也较长，客观上增加了风险控制和管理的难度。政策性指由于个人信贷借款人主体为自然人，在我国现行的政治经济体制下，银行在个人信贷风险资产处置时，往往要考虑到社会稳定，借款人生活等因素。

（三）商业银行个人信贷风险产生原因和风险种类

个人信贷风险产生的根本原因在于信贷市场的信息不对称，贷款人在对借款人的调查过程中，由于成本限制，很难完全掌握借款人的全面信息。通过对商业银行个人信贷业务进行梳理，笔者认为，从风险产生的原因角度，可以将我国商业银行的个人信贷风险分为以下几种：

首先，由于操作原因而造成的操作风险。个人信贷的操作风险指商业银行在个人信贷业务申请、审批、发放和贷后管理过程中，操作人员未按照银行的相关流和规定程操作，而造成的风险损失。操作风险主要是人为因素造成的，在量化方面存在一定难度，通过强化内控，改善操作工具和方法等方式可以降低操作风险。操作风险防范中最重要的防范道德风险，即防范在监管缺失的情况下，信贷从业者为了自身利益最大化，主观上损害雇主和客户的利益的可能性。

其次，借款人在还款过程中由于主观和非主观原因对商业银行形成的信用风险。信用风险主要指借款人未按照与贷款人签订的合同要求使用或归还贷款，未履行相关义务，从而给贷款人带来损失的可能性。信用风险的发生将给商业银行带来实质性的经济损失。各家商业银行在个人信贷业务受理过程中，都把信用风险防控作为防控要点，对申请人的资质状况、还款能力进行严格调查审查。商业银行一般通过建立模型对信用风险进行评估，现在国际上比较著名的信用风险管理模型有Credit　Metrics　TM模型、Credit　Monitor　TM模型、　Credit　Portfolio　View　TM模型、Loan　Analysis　System　TM模型等。

最后，市场条件的变化给个人信贷带来市场风险。市场中对个人信贷产生影响的变量较多，如利率的变动、政策的调整、通货膨胀的高低和汇率的浮动等，对商业银行的个人信贷业务产生影响。在我国现行体制下，商业银行更应该注意国家的政策法律调整给商业银行个人信贷经营带来的政策性风险。比如，我国自2009年以来的房地产市场调控，不仅影响了个人信贷营销，同时也对个人信贷的系统性风险防控带来了挑战。又如2007年新物权法的颁布实施，客观上影响了银行对个人抵质押资产的处置。

二、我国商业银行个人信贷风险防范的现状和问题

我国商业银行个人信贷风险管理的问题主要表现在以下几个方面：

（一）许多商业银行对个人信贷风险的认识片面，内控制度流于形式。许多银行的管理人员和操作人员，都关注于防范信用风险，而对其他的风险认识不足。信用风险防范固然重要，但如果忽略了其他风险的防范，则可能对商业银行的整体个人信贷资产质量带来不利影响。如对国家的宏观政策认识不足形成政策性风险，可能在较大范围内影响银行的个人信贷业务，从而造成系统性坏账。此外，许多银行在业务发展和绩效考核的压力下，不能严格按照监管机构和银行自身制定的操作流程进行贷款的调查审批，在操作环节上造成了较大的风险隐患。如给银行和个人带来巨大损失的“假按揭”、“假车贷”等，这些都和风险管理意识薄弱造成的内控缺失不无关系。

（二）我国商业银行对个人信贷风险的识别、计量、监测和控制水平不高。与先进的商业银行相比，部分商业银行在个人信贷风险的识别和计量上存在着较大差距。当代先进的个人信贷风险识别和计量主要通过建立内部模型和海量个人信贷数据库，通过计算平均信贷资金成本，参考贷款利率、贷款时间等参数，计算个人信贷的内部综合收益率，并对比单笔贷款的实际情况，对单笔贷款的风险和收益进行判断和评估。我国许多商业银行对个人信贷风险的识别方面，还停留在客户经理主观的判断方面，对风险的计量方面更是无从谈起。此外，我国商业银行对个人信贷的控制能力也相对薄弱，这一方面是因为我国的信用信息体系不完善，造成借款人人违约成本较低，另一方面是由于我国的金融市场发展滞后，商业银行的个人信贷资产证券化还处于探索阶段，商业银行个人信贷的风险对冲手段较少，降低了商业银行风险防范能力。

（三）商业银行信息系统建设落后，风险管理手段单一。我国商业银行的信息系统虽然取得了巨大进步，但对应于日新月异现代社会经济发展，还是存在一定的滞后性。信息系统的落后一方面表现为信息完整性方面，如现在商业银行查询的人民银行个人信用信息系统，主要包括申请人的个人贷款记录、个人对外保证担保和信用卡等情况，但是在工作单位，保险缴纳等方面并不清楚。信息系统落后另一方面表现在信用信息的准确性和标准化上，商业银行使用的信用信息系统在数据来源采集方面存在一定漏洞，并未对所有数据的真实性进行核实，而且各家商业银行对信用信息数据的使用标准方面也存在差异，个人信贷客户经理从系统中获得的信息并不一定和申请人的实际情况相符。

（四）我国商业银行的个人信贷风险防范缺乏金融创新。目前我国商业银行对个人信贷业务的创新，主要集中于营销产品的创新方面，对风险防范的金融创新不足，这也与我国银行业“重市场营销，轻风险管理”的传统观念有关。我国商业银行现阶段的个人信贷风险防控研究，还停留在对国外先进商业银行风险防控成果的学习阶段，并没有形成创新和开发风险防控工具的核心能力。而且，我国金融行业的顶尖人才短缺，特别是金融创新方面的人才匮乏，客观上影响了我国个人信贷风险管理的创新和进步。

三、加强我国商业银行个人信贷风险管理的建议

一般来说，个人信贷的风险控制可以分为贷前风险控制、贷中风险控制和贷后风险控制。通过分析个人信贷风险管理的问题，笔者认为应该从以下几个方面强化商业银行的个人信贷风险管理能力，进而提升我国商业银行个人信贷业务的整体营运能力。

（一）树立全面风险管理理念，促进个人信贷业务健康发展

商业银行的管理层应树立全面风险管理理念，克服认识的片面性，统筹兼顾，对经营中出现的各种风险进行全面管理。随着个人信贷产品的增多和信贷衍生产品的创新，商业银行面临这个人信贷经营风险种类增多，表现形式日益隐蔽而复杂的局面。全面风险管理要求将个人信贷业务的各种风险以及包含这些风险的资产组合、承担风险的业务单位纳入统一风险管理系统，依据统一的标准对各类风险进行测量，依据业务的相关性对风险进行控制和管理。同时，要把风险防范贯穿于业务发展全过程，增强全体员工的风险防范意识，引导建立起全方位的个人信贷风险防控体系。

（二）强化培训学习，提高商业银行个人信贷业务从业者素质

个人信贷业务相对于法人信贷业务来说，属于劳动密集型的业务。商业银行的个人信贷业务靠人来营销的，个人信贷风险也是靠人来管理。只有商业银行管理个人信贷风险的人员素质到达一定要求后，商业银行的的个人信贷风险管理才能取得一定成效。人才资源是商业银行的核心资源，在个人信贷风险控制流程中，贷款发放前的风险控制至关重要，因此就要求管理者不仅具备丰富的实践经验，而且需要有深厚的理论修养和扎实的数量分析功底，才能通过科学的工具和手段，防患于未然。建立个人风险管理人才库，可以通过建立科学合理的培训制度，查漏补缺。要充分运用市场化手段甄选和招聘高素质风险管理人才。建立合理有效的激励机制和业绩考核系统，以吸引人才，留住人才。

（三）通过流程化管理，切实防范个人信贷风险

根据新的巴塞尔协议要求，商业银行必须建立完善内部控制体系。内控制度是商业银行进行自我约束和管理的制度基础，与个人信贷风险管理有关的内控制度更是实施有效个人信贷风险管理的主要途径。第一，内部控制应对个人信贷业务进行流程化管理。具体来说，一方面要实行审贷分离制度，贷款申请和贷款的审批、发放、贷后管理流程要分开；另一方面，要落实岗位员工的定期轮岗制度，规避个人信贷管理层和核心人员长期从事同一工作。第二，商业银行要常规性开展自查、互查、内部审计等措施，切实防范个人信贷风险。

（四）加快产品和制度创新，提高个人信贷风险管理水平

由于银行营运杠杆高的特点，风险管理在银行管理占有突出地位。我们只能管理风险，把风险降低到最低，不能消除风险。当前我国个人信贷风险管理手段初级的重要原因是金融市场发展滞后，风险对冲手段单一，可以选择的工具太少。商业银行可以借鉴国外成熟的个人信贷风险管理经验，加强金融机构之间的合作，努力开发个人信贷风险防范工具，丰富风险防范手段。另外，从目前我国商业银行个人信贷现状出发，国内商业银行还应当大力加强信息系统建设，充分利用信息系统来计量、监测、控制银行的个人信贷风险，一方面要对现有的信息系统进行整合，对各家商业银行的信息进行规范、核实、统一信用信息标准，另一方面要开发新的信息系统，以满足个人信贷业务的新情况，新问题。

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