经济波动下美国贸易保护风险模型构建与测量
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内容摘要：美国经济波动与贸易保护程度存在相关性，本文选择经济波动的主要计量指标：经济增长率、通货膨胀率、失业率和进出口增长率等来构建贸易保护风险模型，运用1986-2008年数据，对美国贸易保护主义波动情况进行实证测算分析，由此可验证美国经济增长、失业、通货膨胀和国际收支状况的恶化对美国贸易保护波动的影响状况。在经济波动的情况下，运用这些指标可以测度美国贸易保护主义发生的概率。
关键词：贸易保护 预警指标 经济波动
美国作为世界经济的中心国家，它是中国的重要贸易对象国之一，美国贸易保护程度的变化对全世界许多国家而言都具有很大的示范作用和巨大的影响力。经济波动变化是一个经济发展中的常态，透视美国经济波动，把握经济波动下美国贸易保护程度变化的规律，以经济波动理论的主要指标构建贸易保护波动风险预警模型，可以更好地掌握美国贸易保护主义波动的内在特点。
美国经济波动与对外贸易关系的测度
贸易保护理论的主要论点之一就是要保护贸易，以此为依据，如果美国经济波动与对外贸易变化存在密切关系，那么，美国经济波动对贸易保护程度的变化必然存在影响。因为经济增长率度量经济波动情况的重要指标，所以，选择国内生产总值（GDP）作为美国经济波动的主要衡量指标。本文选取1960-2008年间美国的GDP数据及对外贸易数据（商品与服务的进出口总额）对美国GDP变化与对外贸易情况进行回归分析。
将GDP设为X，将商品与服务的进出口总额设为Y，考察美国经济增长变化对美国外贸的影响程度，回归方程如下：
Y=aX+b
回归分析显示，Pearson相关系数为0.966，GDP和对外贸易额之间存在较强的相关性。F检验统计量的观察值为659.050，相应的概率ρ值为0.000，小于0.05，表明GDP和对外贸易量之间存在线性关系。线性回归方程中的常数项系数为-1478.872，回归系数为0.409，线性回归参数的标准误差0.016，标准化回归系数为0.966，回归系数T检验的t统计量观察值25.672，T检验的概率ρ值为0.000，小于0.05，因此，可认为回归系数有显著意义。
回归方程为：Y=-1478.872+0.409X
通过对美国经济波动与对外贸易情况之间的相关分析，可以发现两者具有正相关关系，这表明，美国经济波动与对外贸易量变化具有同向运动特点，美国经济的波动必然导致对外贸易量发生变化。根据贸易保护理论：贸易保护要保护一国对外贸易，因此，可以判断美国经济波动必然会引起美国贸易保护程度的变化，因此，筛选经济波动的相关指标构建美国贸易保护波动的风险模型具有可行性。
贸易保护风险预警指标
经济波动是指一国整体经济活动随着经济增长的总体趋势而出现的规律性的扩张和收缩的状况。经济波动存在衰退、复苏和繁荣等阶段，伴随经济增长速度的变化，就业水平、通货膨胀状况、进出口等都会呈现规律性的变动，比如：经济持续增长，则就业机会和进口会增加，常常会伴随着通货膨胀等。据此，依据经济波动理论，选择失业率、通货膨胀率、进出口增长率指标构建贸易保护风险预警指标体系，来对美国经济波动对贸易保护程度的变化进行实证分析，同时，在美国贸易保护程度计量指标的选择上，鉴于现阶段贸易保护措施的主要手段和实施频率，选取反倾销进行计量分析，相关指标选择如下：
（一）失业率
失业率是指失业人口与劳动人口之比，主要是衡量闲置中的劳动产能。失业率高主要与产业结构调整、经济周期性衰退密切相关，但每当美国国内失业率居高不下时，其就经常以此为借口埋怨贸易伙伴国，认为是贸易自由化使其他国家工人夺取了美国工人的就业机会。马吉（Magee，1982）对美国在1933-1977年期间的影响因子进行了研究，发现失业率每提高10%，与此同时，贸易保护压力增长9%。1998年以来，相继有几十家钢铁公司因破产保护或倒闭，他们向美国国际贸易委员会提出救济请求，为此，钢铁企业的贸易保护程度逐渐加强。因此，可以说，如果失业率居高不下，美国贸易保护的压力一定会呈现增大的趋势。
（二）通货膨胀率
通货膨胀与贸易保护主义的支持度存在同方向运动关系。Natalia Melgar，Juliette Milgram y Máximo Rossi（2009）运用宏观经济指标测度个人支持保护主义的预期变化，结果发现，即使贸易自由化会推动价格能够合理下降，但如果通货膨胀率上升，贸易保护主义的支持会上升。由此可知，通货膨胀率上升的预期必然会使贸易保护主义的支持度会增加。
（三）进出口增长
在国家间的贸易中，如果进口大于出口出现贸易逆差，则意味该国贸易处于不利地位；反之，处于有利地位。贸易逆差经常会成为贸易保护激发的动因。若一国的经济增长主要来自出口推动，那么，当一国国内经济出现不平衡，贸易保护程度就有很大可能会增加。菲利普麦尔（Philipp Maier，2009）认为，在政治方面，“仁慈”的决策者不会采取贸易保护措施，因为贸易保护从长期来看负面影响巨大，但“缺乏远见”的决策者由于考虑短期的政治利益很大可能会采取贸易保护主义的措施。
除此之外，还有一些学者和政治家认为，贸易逆差是美国就业和经济增长的“毒药”，它反映了美国加速衰落的现象，美国政府应该实施贸易保护措施贸易逆差。美国的劳工界和工商界也认为贸易逆差是其他国家尤其是东亚新兴工业化国家推行的不公平贸易政策的结果。所以说，美国进出口增长状况一定会影响贸易保护程度的波动。
贸易保护风险预警模型构建
由于因变量反倾销数量是散整数且数值小，采用计数模型（Count Model）中的泊松模型进行计量分析。Poisson回归模型是对离散数据分析应用最多的回归模型之一，它可以用于单位时间、面积、空间内某事件发生数的影响因素的分析。具体模型如下：
以上公式表示因变量yi服从泊松分布，P（yi）为泊松分布的概率函数。
在对美国实施反倾销的泊松回归分析中，将反倾销发生次数作为因变量，自变量包括：出口（包括商品和服务）增长率、进口增长率（包括商品和服务）、经济增长率（实际GDP增长率）、通货膨胀率、失业率等作为自变量。
按照前面对相关宏观经济指标的特征及与反倾销之间存在关系的分析，对自变量进行如下处理：
出口增长速度对贸易保护程度的影响，将出口增长率按0%为界进行划分，来分析若出口增长出现负增长的情况下，反倾销实施的概率。进口增长直接影响美国国内市场的竞争状况，进口增长率过高，表示来自国外的竞争压力越大，此处将进口增长率以5%为界进行划分，考察当进口增长率超过5%的情况下，反倾销实施的概率。当通货膨胀率达到一定水平时才会被人们关注，此处将通货膨胀率按是否高于2.5%进行划分，研究当通货膨胀率超过2.5%时，反倾销实施的概率。因为以1996年美元为标准进行衡量，美国的真实人均国内生产总值（GDP）从1870年至2000年的130年间，人均年均增长率是1.8%。此将美国真实的经济增长率以2%为界划分高低两类；在经过对模型的反复检验后，将失业率以6%为界划分高低两类，可以更加清晰地看出失业率对反倾销发生概率的影响。
选取1986-2008年间美国相关指标的数据对各个变量进行分类，分类结果如表1所示。
结论
本文运用stata软件对数据进行泊松回归分析，样本总数共计23个，泊松回归的结果比较满意，经过了z离散检验，这说明了不存在过离散现象，LR chi2（5）=100.21，Prob>chi2；Pseudo R2 =0.2569，此模型的拟合度也较高，表明该模型建立有统计学意义。表2中列出了参数估计值、参数标准误差、z检验以及置信区间的上、下限值。
在泊松模型中系数体现了自变量与因变量之间的关系。在其它条件不变的情况下，如果出口增长率为负时，反倾销实施的风险会增加1.873134倍；如果进口增长率超过5%，反倾销实施的概率会增加1.267808倍；如果通货膨胀率超过2.5%，反倾销实施的概率可能增加1.132896倍；如果实际GDP增长率低于2%，反倾销实施的风险会增加1.372664倍；如果失业率超过6%，反倾销实施的风险会增加2.050117倍。相比较，在失业率高于6%的情况下，反倾销实施增加的风险是失业率低于6%的2.05倍，这个风险增加的可能性是最大的，这意味着美国失业率持高不下，贸易保护措施实施的概率也会很大。
通过以上分析，验证了美国经济波动与贸易保护程度变化存在密切关系，通过经济波动的主要计量指标与贸易保护程度之间变化的关系可以明显地看出来。因此，中国在监测贸易保护主义波动的预警指标的选择方面，可以运用与宏观经济波动相关联的指标，如失业率、GDP增长率等，构建一个监测国外经济发展变动的指标体系，根据历史数据的分析，对贸易保护波动进行预测。
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作者简介：
王艳秀（1980-），女，吉林长春人，河北石家庄经济学院经贸学院，讲师，经济学博士，研究方向：世界经济。