经济学理性的挑战与回应
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二百三十年前亚当・斯密《国民财富的性质和原因的研究》的问世开创了经济学的先河，斯密所推崇的在追求自利过程中实现“经济刺轮奇迹般运转”的经济人也成为经济学的基石。之后，经过李嘉图、穆勒、门格尔、马歇尔等古典经济学家的发展和理性主义的锤炼，经济主体假定由经济人上升为理性经济人，也可称为理性人。何谓理性，西蒙在为《社会科学辞典》撰写了“理性”条目时认为，理性是在给定条件和约束限制之内，适合实现指定目标的行为方式，目标可假定为效用函数期望值在某一时间区域上极大化（或效用最大化，成本的最小化）。也就是说，理性可理解为实现效用函数极大化目标的一种行为方式，如果主体的行为实现了效用函数最大化，他(或她)就是理性的，否则就是非理性的。简言之，理性可以概括为自利性假设、最优化原则和一致性（逻辑上的无矛盾）假设的三位一体。
对经济学理性人假设的批判自从它诞生后从来就没有停止过，历史学派及其演变而成的制度经济学最具代表。“理性的经济人”在凡勃伦看来是“快乐和痛苦的计算者，俯仰浮沉于刺激力推动之下，好像一团性质相等的快乐欲望的血球”。对于自利性假设，批判者认为，“现实中绝不可能存在这样的一种无情感的终日斤斤算计的工具化的人，经济学作为‘经世之学’，必须对日常世界的经济现象作出解释，那么以这样一种不符合常规的对人工具性的假设作为出发点首先就行不通”。对于最优化原则，社会学、心理学的大量研究发现，现实中个体并非理性地遵循最大化原则行事，霍尔和希奇在实地考察中发现，大多厂商的价格决定于完全成本原则，而不是边际成本等于边际收益的最大化原则。就连萨缪尔森也曾对路上行人具有经济学家同样的预测、计算能力（实现效用最大）表示过怀疑。至于一致性假设，由于博弈论揭示的“囚徒困境”――个体理性与集体理性的矛盾而受到挑战，即个人理性行事并不必然导致社会的理性。
但对经济学理性人假设最具影响的批判有二：其一是西蒙主张的有限理性；其二是卡尼曼和特维斯基(Daniel Kahneman; Amos Tversky)的前景理论（prospect theory）。
西蒙对有限理性经济理论研究的贡献突出反映在他对有限理性决策发生的认识论原因作了深刻的揭示。
首先，西蒙从市场参与者认知的本质特征来说明偏离最大化的有限理性形式乃是人类认识本质所决定的。他认为，在行为模型里，人们认知并不是非要达到极深刻的地步不可，也并非把每个问题都同世界上的其他所有问题联系在一起。实际上，人们生存于其中的这个环境，一切生命也皆生存于其中，可以近似分解为各个独立部分。他列举了棋手决策过程具有偏离最大化的有限理性性质的例子。任何下棋高手在选择一步走法或一个策略时，所考虑的可能走法或策略不会达到百种之多。实际上,棋手不会去考虑全部可能策略并从中选取最佳者,而只不过构造和检验相当少的可能策略；他一旦发现了一个满意策略，就立即做出抉择。所以，追求全智全能理性决策模型的人，其理论的假定是把所有的条件和约束都归于理性活动者体外的环境，而正确的有限理性决策模型则认定，作为信息处理者的活动者本身的局限性，就是非常重要的约束。他在书中结语部分给出了这样的结论：人类理性，较之它作为探索特定的局部需要和问题的工具而言，远不足以成为构造和预测全世界系统的一般均衡模型，或者创造一种包罗一切时代的所有变量的宏大总模型的工具，从隐含在主观预期效用理论(SEU)的理性模型的那种奥林匹亚山神般的图景中，人们几乎见不到多少有益之处。其次，西蒙解释了市场有限理性决策的三个重要的认识论方面的原因。（1）在需求函数、成本函数中客观存在着市场的风险和不确定性。因此，关于参与者完全了解这些函数的假定，就意味着假定参与者完全了解其分布。假定方面的这种变化，会使求解最优量的计算变得困难得多。他说，无论不确定性的起因如何，其结果是一样的，那就是，不得不在决策过程中以近似代替精确。（2）市场参与者所具备的备选方案只能是不完全信息状态，所以，决策问题不可能是最大化选优问题，只能是按照当下的满意尺度来进行。决策活动变成了参与者应花多大力气进行信息搜索的问题。而信息搜索本身需要支付交易费用，所以决策过程难以实现理性状态。（3）成本函数或其他环境约束极其复杂，致使参与者无力计算最佳行动方案。换言之，对决策信息的计算愈是追求精确愈是加大计算过程的复杂性，而有些信息的处理是无法实现有序计算程序。因而偏离最大化的决策是极易发生的。总之，西蒙认为，不确定性、不完备性和复杂性“使完全理性不可能。对这些情形来说，寻求最优的途径变成了近似的优化途径――大刀阔斧地简化真实世界的情景，使之达到决策者能够处理的地步。‘寻求满意’的途径，则是在不同方面简化真实情景，它保留了较多的真实情景的细节，但只试图作出满意决策，而不是最优的决策。”
其实西蒙对经济学理性人假设的批判并无意于彻底否定它，旨在以现实的有限理性代替理论上的完全理性，但人们仍然遵守理性法则行事，只有受到种种条件限制无法达到最优，退而求满意而已。
真正算得上试图颠覆经济学理性人假设的学者非实验经济学或行为经济学的领军人物，2002年诺贝尔经济学奖得主卡尼曼、特维斯基莫属，他们希望以基于实验的前景理论来取代传统经济学的期望效用理论（expected utility theory），从而终结经济学理性人假定的历史。
卡尼曼、特维斯基在其1979年发表的《前景理论：风险条件下的决策分析》通过对以下问题的问卷调查得出了与传统期望效用理论相左的理论，他们称之为前景理论。下列问题中N代表回答问题的人数，括号内数字代表所选答案占百分比，被调查者是斯德哥尔摩大学和密歇根大学的师生。
问题1：请选择
A：以0.33概率获得2500元B：确定获得2400元
以0.66概率获得2400元
以0.01概率获得0元
N＝72［18%］［82%］
即大多数被调查者认为0.33u(2500)+0.66u(2400)
按照期望效用理论：E（uA）=0.33×2500+0.66×2400=2409
＞E（uB）=2400
问题2：请选择
C：以0.33概率获得2500元D：以0.34概率获得2400元
以0.67概率获得0元 以0.66概率获得0元
N＝72［83%］［17%］
即大多数被调查者认为：0.33u(2500)> 0.34u(2400)
而期望效用理论则认为：E（uC）=0.33×2500=825＞E（uD）
=0.34×2400 =816
问题3：请选择
A：以0.80概率获得4000元B：确定获得3000元
以0.20概率获得0元
N＝95［20%］［80%］
即大多数被调查者认为：0.80u(4000)＜u(3000)
而期望效用理论则认为：E（uA）=0.84×2500=3200＞E（uB）
=3000
问题4：请选择
A：以0.20概率获得4000元B：以0.25概率获得3000元
N＝95［65%］［35%］
即大多数被调查者认为：0.20u(4000)＞0.25u(3000)
期望效用理论也认为：E（uA）=0.20×4000=800＞E（uB）
=0.25×3000=750
问题5：请选择
A：以0.45概率获得6000元B：以0.90概率获得3000元
N＝95［14%］［86%］
即大多数被调查者认为：0.45u(6000)＜0.90u(3000)
期望效用理论认为：E（uA）=0.45×6000=2700=E（uB）
=0.90×3000=2700
问题6：请选择
A：以0.001概率获得6000元B：以0.002概率获得3000元
N＝66［73%］［27%］
即大多数被调查者认为：0.001u(6000)＜0.002u(3000)
期望效用理论认为：E（uA）=0.001×6000=6=E（uB）
=0.002×3000=6
对于损失,卡尼曼、特维斯基进行问卷调查，结果如下：
问题3’：请选择
A：以0.80概率损失4000元B：确定损失3000元
N＝95［92%］［8%］
即绝大多数被调查者认为：0.80u(－4000)＞u(－3000)
期望效用理论认为：E（uA）=0.80×(-4000)=-3200＜E（uB）
=-3000
问题4’：请选择
A：以0.20概率损失4000元 B：以0.25概率损失3000元
N＝95［42%］［58%］
即大多数被调查者认为：0.20u(－4000)＜0.25u(－3000)
期望效用理论认为：E（uA）=0.20×(-4000)=-800＜E（uB）
=0.25×（-3000）=-730
问题5’：请选择
A：以0.45概率损失6000元 B：以0.90概率损失3000元
N＝95［14%］［86%］
即大多数被调查者认为：0.45u(－6000)＜0.90u(－3000)
期望效用理论认为：E（uA）=0.45×(-6000)=-2700=E（uB）
=0.90×（-3000）=-2700
问题6’：请选择
A：以0.001概率损失6000元 B：以0.002概率损失3000元
N＝66［30%］［70%］
即大多数被调查者认为：0.001u(－6000)＜0.002u(－3000)
期望效用理论认为：E（uA）=0.001×(-6000)=E（uB）
=0.002×（-3000）=-6
主要依据以上问卷调查（或称为实验），卡尼曼和特维斯基得出如下结论：(1)人们在不确定或风险情况下并不依照主流经济学所假设的期望效用最大化原则进行决策,而存在“确定性效应”；（2）对于收益和损失，人们的风险偏好是不同的，面对收益，人们倾向于选择确定性结果，即风险规避或风险厌恶的；面对损失，人们则更倾向于回避已有损失，而选择更不确定的结果，即风险偏好，也就是所谓的前景理论；（3）不仅收益、损失之间的风险偏好存在差异，就是收益的风险规避、损失的风险偏好也不能保持一致性，即存在着偏好反转。
卡尼曼和特维斯基的结论对经济学的理性假定提出了挑战，但二十多年来并没有对经济学产生实质性影响，如果没有2002年诺贝尔奖光芒的照耀，极可能永远湮没于浩如烟海的经济学文献之中。我们认为，卡尼曼、特维斯基（简称KT）的实验不足于理性人假定，原因如下：
（1）根据不完全合约理论，理性人的含义不可完全列举，自利性、期望效用最大化和一致性只是几个主要方面，而对风险的态度并未涉及。如果加上理性人的风险规避特征，KT的问题1、3、5的选择结果并没有动摇理性人的假定，因为尽管大多数被调查者偏离了期望效用最大化目标，但承担了较低的风险。更重要的是，上述三个问题中被选答案之间期望收益差距并不大，均不超过10%。
（2）依据问卷调查得出的人们对于损失的风险偏好结论有待商榷。现实中人们面对损失的选择是相当痛苦的，而问题3仅仅是一个问卷调查，选择者并不需要对结果负责，因而他们更倾向选择冒险、拚搏，而不是束手就擒，认输出局。而要进行真实的实验，让被实验者在确定损失3000元和以0.80的概率损失4000元之间选择，不给补偿是无法进行的，但给予补偿，比如给每个实验参与者先发4000元钱，则问题就变成了在确定获得1000元和以0.20的概率获得4000元之间进行选择，于是得到仍然是对于收益的风险偏好而不是对于损失的风险偏好。因此，基于问卷或实验的风险偏好结论并不一定可靠，KT的问题6’的调查结果恰恰表明人们对于损失是风险规避的。现实中屡屡上演的证券市场崩盘都证明人们面对损失的态度并不总是风险偏好，如果投资者真地售盈持亏，那么熊市的成交量就会大幅萎缩，不会出现持续下跌的空方力量。
（3）风险偏好存在不一致，但并不严重,不足以否定理性假定。对问题3的选择无疑是经典的风险规避，但对问题4的选择结果表面上看是风险偏好的，但概率0.25和0.20差异并不明显，至少没有3000与4000的差距大，500元期望收益之差可以视为对风险的补偿，为获高收益而承担更大风险不能称为非理性。在期望收益相等的情况下，选择低风险显然是理性的，期望收益不同，选择低收益低风险或高收益高风险都是理性的，只有选择低收益高风险才可以称为非理性。因此，只有问题3’的答案显示出明显的风险反转之外，其他调查并不能证明人们偏好的不一致。但问题3’的有效性值得怀疑，由于人是相当复杂的，模拟情景和真实情景是不一样的，感情、尊严可能使某些问题的答案被扭曲，即使调查是匿名的。
总之，实验经济学或行为经济学并未能颠覆主流经济学的理性人假定，前景理论也无力解释股票市场的剧烈波动，因为人们如果真的对收益风险规避，对损失是风险偏好的话，盈利招致的卖压会扼杀所有牛市行情，而对亏损股票的执着持有无疑会防止股市的重挫。
理性人假定具有工具性，假定与现实不完全相符在情理之中，对依据理性假定得出的经济学结论的可靠性进行检验比对理性假定更有价值。理性人的自利性、最大化和一致性使经济学的微观、宏观理论具有确定的结论，因为基于理性的最优选择具有唯一性，从而使均衡水平变得可以预期。而基于非理性的选择是多重的，是不可预期的，就像司机在公路上面对一个踉跄前行的醉汉，后果是无法预料的。如果人们真的风险偏好混乱，不依据最大化原则决策，那么人们的行为结果会变得无法预测，社会也不可能达到今天的文明程度。
人和社会都是非常复杂的，经济理论对现实解释、预测能力的限制受多种因素的影响，尽管无所不知，能掐会算的理性人假定与现实不符，但如果没有它，那经济学研究就不会有确定的结论，缺乏最基本的方向和坐标，经济学也会消亡。
（作者单位：特华博士后科研工作站）