交易的理想模型与现实模式(一)

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前期写到“目前短期上下的空间都不大，还不如等待。如果向下，大盘将寻求2309的小颈线支撑！……大盘在内忧外患当中呈现震荡走势，强于外盘，似乎有走独立行情的态势。”本周一大盘下探2309点立刻反抽验证了本栏目之前的推演。有读者来信询问了几个关键问题：一是如何能够如此精准的预测走势？二是能否准确推演到达2309点的时间？本期笔者就回答读者提问顺便谈谈交易的理想模型与现实模式问题。

“理想模型”是马克思韦伯提出的重要社会科学研究方法，也是其社会学方法论的精髓所在。实际上，自然科学也经常使用这种方法进行科学研究，比如爱因斯坦就是通过一系列“理想实验”来简化现实，依靠逻辑推理发现狭义相对论。同样，在交易的过程中，我也经常依靠理想模型来简化行情的走势，从而推演接下来可能发生的走势。

“理想模型”用在交易当中有几大特征：第一，它推演出几种可能性，是开放的系统。比如“收敛形态”是我提出的“理想模型”之一，它由颈线理论与支撑与阻力、箱体等理论共同得出。然而我们不知道外力何时改变这种格局，也就是说不知道该收敛形态以何种形式终结，何时终结。第二，它是客观价格走势的简化，是走势模块的高度概括。走势看似错综复杂，随机震荡，但大多数时间是遵循客观规律的，当你忽略一些虚点之后便发现走势的美感与内在逻辑。牛顿也是通过逐步简化现实实验中的外力因素，建立理想实验才发现惯性定理的。第三，它以价格走势为核心，忽略时间与成交量等因素。这一点很多人难以接受，比如“量在价先”、“突破要有成交量的配合”等观念早已深入人心。然而正如维克多尼德霍夫在《投资者养成教育》中提到，他当年的毕业论文谈论的就是成交量和突破的关系。根据他的实证研究发现，1928到1961年间，价格和成交量是正相关的，然而从60年到91年，价格和成交量之间并没有预见性。

我始终坚信“KiSS（keep it simple,stupid）”原则，不使用均线、macd、rsi等著名常用指标。因为行情走势无外乎上涨、下跌和震荡三种，而且时间各占三分之一左右。任何一点买入实际上亏损的可能性无外乎50%，而一旦使用了均线、指标、成交量、时空周期等模棱两可的工具之后，不但不能提高成功的概率，反而让人徒增困惑。因此，我只使用“1234”法则、“最小阻力线”、“扇形三线”等客观反映价格走势的方法，并且多次成功的提前推演了价格走势（如图所示）。每种方法都对应一种价格走势的“理想模型”，而每种理想模型又都有各种变种，这便是交易复杂的地方。如何从杂乱无章的走势中找到主力运作的痕迹和操盘逻辑法则？透过理想模型来对照是最佳途径，这是需要长时间实践才能掌握的技巧。而每个成熟的交易员都会在实践中总结出属于自己的理想模型与交易模式，下周开始我将详细讲解自己的交易理想模型及其变种。

回到当下走势，大盘下探2309点立刻反身，根据箱体理论上攻2427-2447点，外盘的凌弱或许对此造成压力将加大Ａ股走势的复杂性。从战略的角度来说，还是那句话，收敛形态不要大规模建仓，观望为宜。

最后延续上期所讲的，如我所料，Facebook从发行价38美元已经跌至28美元，成为名副其实的美版“中石油”。资本市场的本质在它们身上体现得淋漓尽致，除了个股走势受大盘影响外，还告诉我们资本的本质就是逐利，投机才是资本市场最常见的事情！