国际国内市场大豆价格长短期关系研究

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文章编号：1003-6636（2012）01-0062-06；中图分类号：F762；文献标识码：A

摘要：基于1998年1月―2010年11月的月度数据，利用协整理论以及误差修正模型等方法对国际大豆市场和国内大豆市场之间的关系进行实证分析。研究结果发现：国际国内大豆市场价格之间在长期具有均衡稳定的协整关系，国际市场大豆价格的波动显著影响着我国市场大豆价格的变动；国际大豆价格波动向国内市场传导的过程具有由短期波动到长期均衡的自我修正的动态机制；国际国内大豆市场反向的因果关系并不成立，国内大豆市场对国际大豆市场影响有限。因此，为维持我国大豆市场价格的稳定，需要采取有效措施，建立国际价格预警体系，提高国内大豆产量，完善农产品期货市场，充分发挥农产品进口及收储政策的调控作用。

关键词：国际市场；国内市场；大豆价格；协整理论；误差修正模型

The Relationship between International and Domestic Soybean Prices in the Long Term and Short Term

- An Empirical Study Based on Cointegration Theory and Error Correction Model

WANG Rui

(School of Economics and Management, Wuhan Polytechnic University, Wuhan, Hubei 430023, China)

Abstract：On the basis of monthly data from January 1998 to November 2010, this paper uses cointegration theory and error correction model to make an empirical study of the relationship between international and domestic soybean markets. The findings are as follows: There is a balanced and stable cointegration relationship between international and domestic prices, with a significant effect of international price fluctuations on domestic prices changes; the transmission process from international price fluctuations to domestic market has a selfcorrecting dynamic mechanism from shortterm fluctuations to longterm equilibrium; the reverse causality between international and domestic prices is untenable, with limited effect of domestic price on international price. To maintain domestic price stability, therefore, we need to take effective measures, such as establishing an international price forewarning system, increasing domestic soybean production, improving futures market for agricultural products, and giving full play to the regulatory effect of import, purchase and storage policies for agricultural products.

Key words：international market; domestic market; soybean price; cointegration theory; error correct model

一、我国大豆国际贸易以及国际国内大豆价格变动情况

大豆是农产品中最重要的食用油料，也是重要的粮食作物。我国由于受土地资源制约，以及大豆比较效益低等原因影响，大豆产量一直增长缓慢。1993年大豆产量最高的达到了1950万吨，其后一直在1273至1740万吨之间徘徊，2008年的大豆产量为15545万吨，较2000年增长率还不到09%。因此，尽管我国是世界上第四大大豆生产国，大豆产量仅次于美国、巴西和阿根廷，但国内供给远远不能满足快速增长的需求。据联合国粮农组织数据显示，中国已经连续10年成为世界上最大的大豆进口国（图1）。自1999年我国取消了大豆配额限制，实行单一的进口关税约束后，大豆进口量迅猛增长，2009年我国大豆进口量为42552万吨，是2004年的21倍，连续第五年创下我国大豆进口量的最高纪录。而2010年1―11月份我国累计进口大豆49377万吨，较2009年同期则增长了3732%，我国大豆进口依存度已超过70%。随着居民消费水平的提高，食品加工业以及畜牧业的发展，对大豆的需求仍将继续增长，国内大豆的供需平衡对国际市场的依赖程度也会继续上升。

2000年以来，尤其是2007年以来，国际国内农产品价格普遍经过了快速飙升、骤然下降、再次上涨的过山车式历程，其中大豆以及食用油在此轮农产品价格波动中的表现引人注目，国际国内大豆价格波动趋于同步。国际1号大豆现货价格在2007年4月份以前都较为平稳，在每吨200美元上下波动，只有2004年1月至2004年6月突破了每吨300美元，形成了2000年以来的第一次波动小高峰。从2007年5月开始，大豆价格就快速上升，在2008年7月达到了每吨58621美元的高点，较2007年5月翻了一倍多，而较之2001年4月则增长了247%。此后，价格急速回落，2008年12月份降到了每吨34373美元，之后就在每吨400美元上下频繁波动。较之国际大豆，国内大豆价格变动较为平缓，除2004年1月至2004年10月突破了每吨3000元形成了第一次波动小高峰外，2007年7月之前基本上在每吨2000元至3000元之间波动。从2007年7月开始迅速上涨，在2008年3月份达到了2000年以来的最高点每吨50976元，在小幅波动后从2008年8月开始急速回落，最低为2009年5月347111元每吨，之后缓慢上涨。从图2上可以看到，国内国际大豆价格虽然出现峰值的时间和波动的频率和幅度并不完全一致，但是基本呈现出趋于同步的波动特征。在全球市场一体化程度日益加深的背景下，面对激烈竞争和剧烈变动的国际市场，弄清国际国内市场大豆价格具体关系和作用机制，对于稳定我国大豆生产，解决我国大豆乃至农产品的供需平衡问题有重要意义。资料来源：国家统计局 注：2010年数据为1-11月总量

图1我国2000―2008年大豆进口情况资料来源：国际数据来源于FAO，国内数据来源于《中国统计月报》，都以2000年1月为基期

图2国际国内大豆价格波动情况（2000年1月―2010年11月）二、文献回顾

国外关于农产品市场价格关系或者国际农产品价格传导的研究文献偏重于对国际主要农产品期货市场关系的研究，始于20世纪90年代末。国外普遍的观点认为美国芝加哥期货交易所（CBOT）期货价格在农产品期货市场的信息传递上起到决定性的作用，其他各国的期货价格变动基本上都依赖于CBOT价格。如G Geoffrey Booth和Cetin Ciner (1997)考察了TGE和CBOT两个交易所玉米期货价格关系及价格波动的溢出效应；Holder et al (2002)分析了CBOT和TGE的大豆和玉米期货价格信息传导；Fung（2003）使用二元GARCH模型分析了中美期货市场上大豆价格的波动关系，结果都表明美国期货市场在信息传递过程中占据着主导地位。

国内近些年才将农产品市场的研究纳入国际分析框架，关于国际国内大豆价格关系的研究，已有的文献也主要集中于国内外大豆期货市场价格之间的关系，主要代表有：司继文(2004)利用Copula函数和Kendalltau统计量分析了我国大豆期货市场和美国、日本大豆期货市场以及日元对美元汇率之间的相关性结构,验证了三个期货市场之间存在着不同程度的尾部相关性；吴虹生(2004)分析了中美豆类农产品期货的关联关系,结果表明两个市场存在着相关性,并且价格之间互相影响；周应恒、邹林刚（2007）实证研究表明美国、日本和中国三大期货市场之间存在整合关系，而美国大豆期货市场在全球大豆定价中处于主导地位。还有学者从汇率变动对国内农产品价格的影响角度进行了一些研究，如李小云（2005）以大豆为例，就汇率变动对国内农产品价格的影响进行了研究，发现人民币升值会促使国内大豆价格降低。另外，还有学者从国际贸易角度对国内大豆价格变动进行了研究，如余建斌等（2005）采用共聚合法来分析中国大豆进口和出口与国内大豆市场价格的关系，发现中国大豆进出口量与国内市场价格之间的关系整合。罗锋等（2009）对国际农产品价格波动影响国内农产品价格的传递效应进行了实证分析，以大豆为例，分析了进口与期货两种传导途径的贡献度，发现期货市场传导途径更加显著。

综上所述，国内外在农产品市场关系的研究中已经取得了一定的成绩，但是国内关于全球化背景下国内大豆价格波动的研究范围较窄，主要集中于对国际国内期货市场价格关系的研究,缺少对大豆现货市场价格关系以及国际国内大豆价格传导机制的研究。因此,本文在国内外研究文献的基础上, 基于1998年以来的月度数据,通过运用协整检验、误差修正模型、格兰杰因果检验等实证方法,结合大量的定性研究，对国际国内大豆市场长短期价格关系以及传导机制进行分析，以期更明晰我国大豆价格波动中的国际市场因素的影响。

三、国际国内大豆市场价格关系的实证分析

（一）研究方法与数据来源

分析时间序列之间的长短期关系可以采用建立协整方程和误差修正模型。经济中大部分时间序列都是非平稳时间序列，而传统的建模方法主要是针对平稳序列，Engle和Granger（1987）提出的协整理论可以解决这个问题，认为单个时间序列可能非平稳，但是这些时间序列的线性组合却可能不随时间变化而变化，在长期具有均衡关系，这种协整关系可以采用ADF法或者Johansen法进行检验。在短期内，因为季节影响或随机干扰，这些变量有可能偏离均值，如果这种偏离是暂时的，那么随着时间推移会回到均衡状态，误差修正模型VEM就是用描述数据的动态非均衡过程来逼近经济理论的长期均衡过程，可以更加清晰地进行时间序列长期和短期关系的讨论。国内大豆价格采用变量DAP表示，国际大豆价格采用变量IAP表示。其中国内大豆价格采用全国3级大豆平均批发价格，数据来源于郑州粮食批发市场；国际大豆价格IAP采用周五美湾黄大豆FOB月度平均价格，我国大豆进口来源国主要是美国、巴西、阿根廷，2009年上述三国进口量占我国大豆进口总量的976%，其中从美国进口大豆占我国进口总量的512%。数据来源于国际粮农组织数据库，都采用1998年1月至2010年11月的数据，取对数，两个变量序列变为LNDAP和LNIAP。

（二）实证分析

1.平稳性检验。在检验国内国际大豆现货价格是否有协整关系之前，需要对国际大豆价格和国内大豆价格序列进行平稳性检验，采用ADF法（Augmented Dickey-Fuller test）检验。两个变量的序列曲线图都是在偏离0的位置随机变动并且具有时间趋势，因此都采用(C,T,L)形式（有时间趋势项和常数项），滞后阶数采取AIC（Akaike Information Criterion）准则确定，ADF检验结果显示，LNDAP和LNIAP都是非平稳序列，如表1。因此继续对其一阶差分进行ADF检验，根据序列曲线图采用（N,N,L）形式(无常数项和时间趋势项)，发现两个序列的一阶差分都是平稳的，因此原序列LNDAP和LNIAP都是一阶单整时间序列I(1)。

表1国内和国际市场大豆价格平稳性检验

变量检验形式ADF统计检验量临界值1%5%10%LNDAP（C,T,5）-3127079-4020822-3440263-3144585D(LNDAP)(N,N,1)-1076327-2580470-19429673-1615298LNIAP（C,T,1）-3086342-4020396-3440059-3144465D(LNIAP)（N,N,1）-7380662-25802645-1942938-16153162.关于国际国内市场大豆价格的长期关系：协整检验。前面从国际国内大豆价格走势图可以粗略地看出，国内大豆和国际大豆现货价格之间存在着一定的相关关系，那么由Engle和Granger（1987）提出的协整理论和协整检验就可以进一步更准确地反映出两个变量在长期到底是否存在着均衡关系。其基本思想是：虽然国内大豆价格和国际大豆价格是非平稳时间序列，但是两变量都是一阶单整，其线性组合有可能是平稳序列。

第一步采取最小二乘法进行静态回归，得到如下回归方程：

LNDAPt=3957295+0715208LNIAPt+ut（1）

(3540672)(3568278)

R2= 0892651DW= 0593536

第二步对其残差序列E采用ADF法进行平稳性检验，结果如表2，可以看到对于给定1%的显著水平，E序列拒绝原假设，可以通过平稳性检验，即残差序列是平稳时间序列。E-G两步法协整检验显示，我国大豆价格和国际大豆价格在长期具有协整关系。虽然我国大豆价格和国际市场大豆价格都是不平稳时间序列，但是从长期来看国内国际市场大豆价格之间存在着稳定的均衡关系，协整方程（1）的变量的显著性以及拟合优度等都较好，因此模型较为理想，可以初步解释1998年1月至2010年11月间国际国内大豆价格之间的长期关系。国内市场大豆价格和国际市场大豆价格是紧密相关的，无论短期如何波动，在长期都具有协整向量为(1,-3957295,-0715208)的均衡关系，当国际市场大豆价格变动1%，国内市场大豆价格变动07%左右，从这也可以看出国际市场大豆现货价格波动较国内市场更为剧烈，其传导存在着一定的障碍。

表2残差序列的平稳性检验

序列检验形式ADF统计检验量临界值1%5%10%E（N,N,1）-5229652-2580264-1942938-161531653.关于国内国际大豆市场价格之间由短期向长期调整的动态关系：误差修正模型。协整方程（1）已经描述了国际国内大豆价格在长期具有稳定的均衡关系，但是在短期，国内市场大豆价格和国际市场大豆价格并不是完全同步的，存在着一定的背离，因此需要进一步分析国际国内市场大豆价格的动态非均衡过程。误差修正模型由Davidson,Hendry,Srba和Yeo（1987）提出，采用数据的动态非均衡过程来逼近经济理论的长期均衡过程。

模型为：ΔLNDAPt=β0+αECMt－1+β1ΔLNIAPt+εt，其中ECMt－1=LNDAPt－1－k1LNIAPt－1，ECM为误差修正项，误差修正项反映了LNDAPt关于LNIAPt在t个时点的短期偏离。具体过程可以分为两步：

首先，建立自回归分布滞后模型ADL（1,1），采用最小二乘法估计，得到自回归滞后分布方程为：

LNDAPt=1069792+0708450LNDAPt－1+0215860LNIAPt+0007930LNIAPt－1（2）

（5766560）(1595464) ( 4409126)（0135982）

R2=0968881DW= 1962004

自回归滞后分布方程（2）中估计参数的显著性和拟合优度等都较为理想，而且国际国内市场大豆价格具有协整关系，因此可以将方程（2）整理得到最终的误差修正方程：

ΔLNDAPt=1069792+0215860ΔLNIAPt－0291550(LNDAPt－1－0767587LNIAPt－1)（3）

国际市场对国内市场的短期影响可以分为两个部分，一部分是短期国际市场大豆价格波动的影响，一部分是国际国内市场大豆价格偏离长期均衡的影响。其中修正误差项ECMt－1=LNDAPt－1－076759LNIAPt－1，反映了在t-1期，国内市场大豆价格关于国际市场大豆价格的短期偏离，误差修正项的系数估计值（-0291550）反映了国际国内市场大豆价格的短期波动偏离长期波动的程度，即当国际国内市场大豆现货价格偏离长期均衡时，将以（-0291550）的调整力度将非均衡状态拉回到均衡状态。

4.关于国内国际市场大豆价格的因果关系：格兰杰因果检验。前面的分析都以单方程为主，重点考察国际市场大豆价格对国内市场大豆价格的影响。国际国内两个市场大豆价格的传导方向到底如何，需要进一步对两个时间序列进行因果关系检验。采用Granger(1969)年提出，由Sims(1972)年推广的格兰杰因果检验法[1]。从表3的检验结果来看，给定1%的显著性水平，国际市场大豆价格不是国内市场大豆价格变动的格兰杰原因这一假设被拒绝；但是即使给定10%的显著性水平，国内市场大豆价格不是国际市场大豆价格波动的原因这一假设不能被拒绝。因此，得出实证分析的结论：国际市场大豆价格的变动是我国大豆市场价格变动的格兰杰原因，而反向关系并不成立，意味着国际市场大豆价格的波动会显著地传导到我国大豆市场，而我国大豆市场对国际市场的影响非常有限，这和我国大豆进出口状况以及我国大豆在世界市场上竞争力的现状相符。

表3国际和国内市场大豆价格的因果关系检验（P=1）

假设样本量F统计量概率LNIAP不是LNIAP的格兰杰原因1501857177E-08LNDAP不是LNIAP的格兰杰原因15009983703710四、结论与分析

(一)实证分析结论

基于1998年1月至2010年11月的月度平均数据，前面以协整理论为基础，建立了协整模型以及误差修正模型，考察和分析了国际国内大豆市场价格之间的长期均衡关系和短期关系，并且利用格兰杰因果检验分析了国际国内大豆市场价格之间的引导关系。实证分析表明：

1.国际大豆市场价格和国内大豆市场价格都是非平稳时间序列，但是经过一阶差分后都能变成平稳序列，即国际国内大豆市场价格都是一阶单整序列。

2.国际大豆市场和国内大豆市场之间存在着紧密的联系，从长期而言，国际大豆市场价格和国内大豆市场价格之间存在着稳定的均衡关系，国际市场大豆价格的波动对国内市场大豆价格有显著影响，国际市场大豆价格每上涨1%，国内市场大豆价格上涨07%左右，这在两者关系的静态分析和动态分析中都差不多。较之之前笔者以农产品整体作为研究对象得出的结果，大豆国际国内市场的关联程度非常高，国际市场对国内市场的影响程度很大，这和大豆在我国农产品国际贸易中的地位和比重是一致的。

3.国际国内大豆市场价格之间在短期存在着背离，但这种背离现象可以通过二者之间的调节机制加以纠正，最终达到长期均衡，即国际大豆市场的传递效应是从短期波动到长期均衡自我调整的动态过程。当国际国内市场大豆现货价格偏离长期均衡时，将以误差修正系数为（-0291550）的调整力度将非均衡状态拉回到均衡状态。这是由于我国农产品市场内部或者外部环境存在着特殊性，如我国农产品市场存在着分割导致价格传导不畅，转基因安全管理条例以及农产品收储等政策对市场价格的干扰，以及外部的货币政策尤其是我国近些年的流动性过剩问题，另外还有我国的突发自然灾害，这些都导致了国内大豆乃至农产品价格与国际市场价格并不完全同步，国际价格传导中存在着扭曲或者变形。

4.国际国内大豆市场价格之间只存在着单向的传导关系，即国际大豆市场会对我国大豆市场存在着显著的影响，我国大豆市场对国际大豆市场市场的影响非常有限，在双方关系中国际市场显然占主导地位。这与我国大豆贸易结构、大豆加工业现状、国际大豆资本市场现状有关。首先，我国是世界上最大的大豆进口国，国产的非转基因大豆因价高、出油率低，其产量日益被进口大豆所蚕食，70%以上的国内需求依赖进口，2009年我国进口大豆42552万吨，出口仅347万吨，目前国内需求的70%都需要依赖美国、阿根廷、巴西等大豆生产国，因此国际市场价格变动会直接通过进口渠道传导到国内市场。此外，虽然我国是世界上最大的大豆买家，但是在国外跨国资本已经掌握了全球大豆产业的生产、收购、流通、运输、加工等各个环节，大豆期货定价也以美国芝加哥商品交易所价格为主，而在国内80%以上的大豆加工能力已被以四大粮商为首的国际资本所控制，而国产大豆由于生产方式落后、产业战略不清、成本高利润低、加工业产能严重过剩、产业链不完善以及进口大豆冲击等原因，发展空间被挤压侵占，国产大豆也只能根据国际转基因大豆的价格“随行就市”，中国大豆产业日益成为国际利润转移链条中的一环，国内加工企业逐步丧失了大豆的进口权与定价权，全球基本形成了“南美种大豆、中国买大豆、美国定价格”的格局。

（二）相关问题的进一步定性分析

实证研究虽然能够更精确地也更明晰地分析经济规律和经济现象，但是这种方法一方面受现有的计量方法和计量模型的局限，另一方面也受数据获取难易程度以及数据质量，另外，也不是所有的经济关系可以采用定量的研究方法。因此仅仅从实证的角度对国际国内大豆市场进行研究，分析不够深入和全面，必须结合定性研究，对国际国内大豆市场的关系中的某些问题进一步探讨。

1.关于国际大豆市场对国内大豆市场的影响路径。国际市场大豆价格波动对国内大豆价格的传导主要通过两个渠道，一个是进口渠道，一个是期货渠道[2]。进口渠道主要通过大豆的进口价格以及进口量的变动对国内大豆价格的波动产生影响。我国大豆需求可以分为食用需求、种用需求和压榨需求，其中大豆总需求的增长基本是完全是压榨需求增长所导致。我国进口大豆以转基因大豆为主，大豆进口价格的波动一方面通过羊群示范效应影响了国产大豆价格，另一方面通过价格对需求的作用机制来影响国内大豆需求，进而影响国产大豆的价格，同时进口大豆本身就是国内大豆市场重要组成，因此大豆进口价格的波动会带动了国内市场大豆价格的波动。而大豆进口量的变动会直接导致国内大豆市场供给量的变动，从而影响了国内大豆市场价格。期货渠道主要是通过国际国内期货市场信息机制、价格发现功能来传导，国际国内的相关研究不少，主流观点都认为国际国内农产品期货市场已经高度相关，2008年大连大豆期货价格与美国CME大豆期货价格以及美国、阿根廷和巴西的大豆现货价格具有高度相关性，相关系数分别为09732、09568、09579、09039。但是在价格传导中芝加哥期货交易所(CBOT)期货价格占据主导地位，我国大连期货交易所在国际价格形成中作用较为有限[3]，这主要是因为我国大豆以及大豆加工产业现状以及我国期货市场发展水平所决定。因此，大豆期货市场传导路径主要是国际期货市场价格―国内期货市场价格―国内现货价格，或者国际期货市场价格―国际现货市场价格―我国进口价格――国内市场价格。两种传导渠道相比较，对于大豆这种发展历史较长较为完善的期货品种而言，期货市场的价格传导作用可能更加重要。这也进一步佐证了上面实证分析中得出的关于国际国内大豆市场单向因果关系的结论。

2.关于国际大豆市场对国内大豆市场价格传导中的阻隔因素。虽然国际国内大豆市场联动性显著，但是在价格波动幅度以及波动时间上，国内大豆市场和国际大豆市场并不是完全同步，国际价格传导中仍然有一些阻隔因素，这些因素中包含有我国农产品市场特殊因素，诸如区域市场分割，价格形成机制不完善，以及期货市场效率不高等，也有我国大豆政策方面的因素，大豆政策直接影响到我国市场的开放度以及价格形成中市场作用的发挥。相关的大豆政策包括关税和非关税壁垒，转基因政策以及国家收储政策等。我国关税和非关税壁垒的阻隔作用逐步降低，1992年对最惠国大豆关税为3%，1997年开始实行配额制，对配额内的进口大豆征收3%的关税，2001年加入WTO之后实行3%的单一关税，这一过程伴随着我国大豆进口的快速增长。2002年我国开始对进口转基因农产品实行安全分级评价制度和强制性标识制度，国内也有很多学者专门分析了转基因政策对大豆国际贸易的影响，普遍认为转基因政策的实施会提高进口大豆成本，促进国内大豆生产，能增加大豆进口政策的调控余地[4]。有学者认为转基因政策对进口的抑制作用有限，在长期难以影响国内大豆需求增长对进口大豆的依赖[5]。我国国产大豆的收储政策能在一定程度上熨平国内大豆市场价格的波动，大豆的收储和抛储价格都会对国产大豆价格有一定的参照和指引作用，但是在我国压榨需求快速增长的背景下，这种作用在以国际价格为主导的国内市场中到底作用多大有待进一步讨论。

3.关于格兰杰因果检验中因变量遗漏会产生虚假因果性问题。格兰杰因果检验是经济变量因果关系分析中较为权威的一种方法，但是在实证检验仍然只能得出初步证据。因为格兰杰因果定义是基于信息集的概念，即需要考虑所有的相关变量及其滞后项，但是实证分析中无法获得所有的信息，只能考虑可获得的信息，因而我们无法确定在现有的信息集之外是否还有其他的变量会对被解释变量产生的影响，也就无法确定现有的解释变量是否是被解释变量真正的原因。格兰杰（Granger,1980）指出，信息集中遗漏重要变量可能导致虚假的因果推断，如果适当地拓展信息集合，引入重要的解释变量，原有的虚假的因果关系可能会消失，因此在现有的信息集中所得出的因果推断需要谨慎对待[6]。因此，本文对国际国内大豆价格之间的因果或者说引导关系的判断也是初步的，它基本符合经济现实，但是如果要得出更准确的结论，可能需要将国际国内大豆价格纳入一个更全面的经济系统中，不仅要考虑国际国内现货价格，还要考虑国际国内期货价格、大豆进口价格、石油价格、国际库存等，还有一些可能无法量化的因素，如国际国内政策变动、自然条件变化等。这有待于建立更加复杂的模型进一步研究。

五、对策建议

基于上文关于国际国内市场大豆价格关系的实证和定性分析，为稳定国内市场价格稳定，促进大豆以及油脂产业的健康发展，保证国内粮油安全，需要从以下几个方面努力：

（一）完善大豆市场监测和预警机制，尤其要加强国际市场价格的监测和预警。建立健全全球农产品信息库，分品种定期公布国际农产品信息，尤其是以大豆为首的油料油脂等外贸依存度高的品种的市场信息，密切监控大豆主产国，如美国、巴西、阿根廷等国的生产、消费、价格、贸易、库存以及其他会影响到国际大豆供求的各种异常变动。同时根据数据，建立大豆价格异常波动的预警模型和监测办法，建立可行的应急机制和产业救济安全保障机制，减缓国际大豆市场剧烈波动对国内大豆市场造成的冲击。

（二）促进国内油料生产，凸显国产大豆优势，减少对进口的依赖。国际市场以转基因大豆为主，转基因食品安全在国际国内仍存在着争议，国产大豆作为非转基因大豆，面对消费者日益升级的消费结构和水平，具有一定的绿色优势。另外，作为大豆的替代品我国其他油料生产能力也还有一定的拓展空间，特别是一些特色油料和传统优势油料的生产，如花生、油菜籽、油茶籽等。因此，应该从科研投入、良种培育、病虫害的防治、农药的使用等各个环节提高产量，促进包括大豆在内的油料的规模化生产。

（三）进一步完善大豆期货体系建设，充分发挥其价格发现和风险规避功能。我国已建立了大连和郑州两大农产品期货交易所，大豆以及相关产品是我国农产品期货中发展较早也是较为成熟的品种，但是相较于发达国家，我国无论农产品期货市场本身还是大豆期货体系都起步较晚，效用并未完全发挥，还不能为农民和农业企业生产预测，锁定收益，规避风险提供良好的市场机制。因此，应加快期货市场的开放步伐，逐步引导境外投资者的进入，同时推动大豆期货体系的创新，特别是转基因大豆期货以及期权的发展，争取我国大豆期货在国际市场中的话语权[7]。同时鉴于目前国际大豆价格形成中，美国芝加哥期货交易所（CBOT）等占据了主导地位，因此我国应该鼓励和允许国内期货经纪公司以及农业企业参与国际期货市场，进行包括大豆在内的相关金融衍生品的交易，以规避价格波动的风险，提高资金运转效率。

（四）加强对进口转基因大豆的管理，完善农产品收购和储备体系。我国转基因农产品政策在实施过程中有不完善的地方，譬如进口五种转基因大豆被要求标识，但是除豆油豆粕外的其他大豆加工品并不在要求标识的目录中，此外法规还有些不明确和漏洞，如对加工品中的转基因成分比重的缺乏明晰标准，同时各地具体执行过程中会受到检测水平的限制。我国可以借鉴欧盟的关于转基因农产品的严格管理办法，进一步细化安全管理条例，明确标识和检验标准，提高检测水平，从而使政府对大豆进口的调控余地增大，进口管制弹性增强，这也并不与世界贸易组织规则相抵触[8]。另外，我国需要改革大豆收储机制，政府需要提高管理水平，一方面加大对收购企业的监督和增值税的管理，另一方面也要开拓新思路解决大豆库存的消化，收购过程中企业与农户利益的兼顾以及存储大豆竞价销售环节等问题，切实增强大豆收储政策的市场引导和调节作用[9]。

另外，以四大国际粮商ADM、邦吉、嘉吉和路易达孚雪等为首的国际粮商不仅控制了加工环节，而且正在逐步深入到种植、贸易、流通等各个领域。因此，如何促进我国大豆产业的健康发展，保障我国粮油安全，需要从产业政策、金融政策以及外资管理政策多领域多层次进行努力。

参考文献：

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[2] 罗锋，牛宝俊. 国际农产品价格波动对国内农产品价格的传递效应――基于VAR模型的实证研究[J]. 国际贸易问题，2009（6）：16-22.

[3] 周应恒，邹林刚.中国大豆期货市场与国际大豆期货市场价格关系的研究――基于VAR模型的实证分析[J].农业技术经济，2007（1）：55-62.

[4] 余建斌，乔娟，乔颖丽. 中国大豆国际贸易与国内市场价格关系的实证分析[J]. 农业经济问题，2005（11）：31-35.

[5] 宣亚南，崔春晓. 转基因安全管理政策对中国大豆进口贸易的影响分析[J]. 中国农村经济，2007（11）：34-44.

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收稿日期：2011-07-19

基金项目：教育部2010年人文社科项目（10YJA630018）；湖北省教育厅人文社科研究基金资助项目(2011jytq137)。

作者简介：王锐（1979-），女，湖北黄冈人，武汉工业学院经济与管理学院讲师，经济学博士，研究方向为国际农产品市场与贸易。