防范商业银行市场风险的思路和方法

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摘要：金融业的国际化和金融行业的创新不断为商业银行的生存提出新的难题，商业银行在不断推陈出新，开展各种营销活动的同时遭遇着新的风险。尤其是最近几年，市场经济不断完善，商业银行适应市场化经济的同时开始面临着新类型的市场风险。因此，防范市场风险的思路和方法是每个商业银行所关心的话题。

关键词：商业银行 市场风险 防范

目前对于商业银行来说，商业信用，操作，法律法规，市场等都有可能带来经营风险，但是风险发生率最高，最多样化，危害性也最大的就是市场风险。因此，各商业银行都十分重视市场风险的防范。

一、商业银行市场风险

关于商业银行市场风险的概念一般是指，市场中存在的利率或汇率变动导致的利差下降、证券减值、外汇交易损失等进而为商业银行运作带来不利影响的风险。2004年12月36日，中国银监会在《商业银行市场风险管理指引》中对商业银行市场风险做了规范的定义：商业银行市场风险是指由于市场价格包括利率、汇率、股票价格和商品价格的非有利变动而使银行内部和外部业务发生损失的风险。由于以上各因素的影响，金融产品的价格会出现波动，这就会使进行投资的商业银行所持有价金融产品的资产发生变动，最终导致商业银行的经营和投资产生损失的可能性。

一般认为，商业银行市场风险包括利率风险，汇率风险，商品价格风险等。

二、商业银行市场风险的防范思路

商业银行市场风险的防范就是商业银行在日常业务经营中采取有效合理的手段，对可能发生的，可预见的或不可预见的风险采取有效的措施尽量减少发生的行为。在市场经济日渐开放的今天，对于市场风险的防范是每个商业银行的必要工作。

对于商业银行市场风险的防范，应该从以下几点思路出发：

1.从本商业银行实际情况出发。目前存在的商业银行因经营侧重点，经营方式，经营环境，银行背景及文化等方面都存在差异，因此，在防范市场风险时不能盲目的学习和引进，要注意对自身情况的分析，从实际出发。

2.防范中注意度的把握。对于市场风险的防范不是不节制任意的防范，如果为了避免市场风险出现而采用过于激烈的防范方式，那么商业银行的业务工作就有可能过于呆滞和古板，这样，银行就会很难创新有新的突破，过度的防范会造成得不偿失；同样的，风险的防范也不能掉以轻心，没有足够的重视则随时会造成风险的出现。

三、商业银行市场风险防范方法建议

根据市场风险防范思路，商业银行对于市场防范可以采用的方法有：

1.增强员工整体市场风险防范意识，营造良好的市场风险防范氛围。员工的业务工作关系到商业银行的整体运作，只有员工树立起市场风险防范意识，才能保证银行真正做到市场风险的防范。企业文化是企业经营的血液，关乎企业命脉，商业银行的风险防范文化因此而变得十分重要。因此，作为商业银行控制体系的前提的风险风险文化必须作为商业银行业务文化的核心，这就需要对风险防范氛围的营造。通过对员工整体市场风险防范意识的增强，对良好的市场风险防范氛围的营造，商业银行整体就会处在一个良好的风险防范机制内，就可以最有效的防范市场风险。

2.注意市场风险数据的积累和市场风险信息分析。市场风险随时都在发生，不同的商业银行，不同地区的商业银行每天都在经历着大大小小各种各样的市场风险。任何一种风险的出现都不是一次性的，也不是针对一家银行的。因此商业银行要注意及时总结自己和其他银行所出现的风险，进行科学的分析，找出风险出现的原因并尽快获得避免的方法。我们没有办法准确的预料到未来可能出现的风险并找出其避免方法，但是我们有能力对已经出现的风险进行分析并做到避免其再次发生，这样也在很大程度上减少了银行的风险损失。这就要求商业银行有一支强大的针对市场风险应对的工作队伍。

3.建立起银行市场风险识别体系。市场是敏锐的，而人的天性弱点决定了市场中经营者的反应及洞察力一般是相对迟钝的。对于市场风险的出现，往往是有过程的，也是循序渐进的，只是日常金融活动中，商业银行一般不能及时注意到风险出现的苗头，最终导致风险危害性。因此，在预防市场风险的过程中建立里银行风险识别体系是很有必要的。

4.加强银行内部资金转移管理。根据市场风险的定义我们可以知道，市场风险一般是由于由于市场价格包括利率、汇率、股票价格和商品价格的非有利变动而导致的，所以，资金问题是造成商业银行市场风险的主要因素。为了防范市场风险的发生，商业银行可以合理的对内部资金进行转移，分散内部资金的用途，这样就可以合理的分散风险。但是，对于内部资金的转移，要加强管理，避免风险大的资金流向，同时也要注意对留存资金的控制。

对于内部资金转移的控制，不仅可以使商业银行有效的防范风险，当风险出现时，也可以使银行的风险损失降低。

商业银行的风险问题是当前和以后商业银行发展中的重要问题。市场风险给商业银行带来的挑战和损失也越来越多。因此，商业银行必须重视对于市场风险的防范以减少市场风险带来的损失，根据正确的防范思路找到适合自己的市场风险防范的方法对于商业银行的长久发展具有重要的意义。

参考文献：

[1]沙振林.对商业银行防范市场风险的探讨[J].金融理论与实践，2005（8）：56-59

[2]刘晓星.Var与商业银行风险管理[J].现代管理科学，2006（4）：98-99

作者简介：

佘松涛（1979-），男，汉，内蒙古包头人，包商银行呼和浩特分行，高级经济师，博士。

（作者单位：包商银行呼和浩特分行；内蒙 呼和浩特 010020）