银行业准入的博弈分析

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摘要:2006年12月11日,中国加入WTO五年的保护期已经结束,对于银行业监管者来说银行业已经不是能不能准入而是如何准入的问题。运用博弈论的思想来分析监管者与潜在银行、在位银行与潜在银行的博弈。

关键词:银行业;准入;监管;博弈

中图分类号:F83

文献标识码:A

文章编号:1672-3198(2010)13-0203-02

1 监管者与潜在银行的博弈

潜在银行在现实生活中基本表现为两类一类是还没有经过监管者合法审批的国内民营银行,姑且称之为内资银行;另外一类就是外资银行。不论哪一类我们都将其作为潜在银行与监管者和在位银行进行博弈分析。下面我们构建一个潜在银行与监管机构的博弈模型,首先对模型的结构与假设做一说明:

(1)模型假设只有两个参与人:监管者和提出申请的潜在银行;

(2)提出申请的潜在银行有两个纯策略:合格与不合格。申请者最清楚自己是否合格,而监管者不知道。即申请者是否合格是个完全但不完美信息。如果申请者获得准入将有R的预期收益;如果申请者不合格而获得准入将会给社会造成A的预期损失;如果申请者不合格而被查出将面临V的罚款支出。

(3)监管者也同样有两个战略选择:积极监管和消极监管。但由于监管技术的因素,即使积极监管有时也难于百分之百的查处不合格银行的申请,因此我们用α表示监管者积极监管时不合格银行申请被查出的概率,即积极监管的识别率。同样消极监管的识别率为β,且β远远小于α。

我们用C1和C2表示监管者积极监管和消极监管的成本,则监管者和申请者的支付矩阵表1所示。

由于监管者在积极监管时的识别率远远大于消极监管,为了达到有效监管的目的,只有当л1>л2时,监管者才能积极监管,即:

A(p-1)(α-1)-C1> A(p-1)(α-1)-C2p

(1)当p固定不变的情况下,为了更好的满足p

(2)应该C2尽量大,即一旦政府发现监管者应加大处罚力度,增大消极监管的成本。通过加大对监管者的监督与处罚力度使其对望而却步,进而更加积极的监管。

(3)应使A尽量大,即预期不合格申请者准入后对社会造成的损失应尽量大,这样使得监管者更加重视由于不合格申请者的准入给整个社会带来的灾难性后果,这种巨大的社会成本足以使监管者提高警惕,积极监管。

(4)应使α尽量大,这也需要提高监管技术,从而提高监管效率。

(5)由于β本身远远小于α,所以应该对监管者加强教育,让其充分认识到消极监管的低效率以及由此导致的灾难性的后果,放弃侥幸心理。

(6)当其他条件不变时,应使p尽量小,即使得监管者预期申请者不合格的概率尽量大,并且结合上述⑵⑶⑸,这样使得监管者在心理上更加倾向于积极监管。

下面我们考虑一下潜在银行的选择,我们用q表示监管者积极监管的概率,则消极监管的概率为1-q。用S1表示合格的期望支付,S2表示不合格的期望支付。则有S1=R,即申请者合格提出申请有固定的预期收益R。

S2=q[-αV+(1-α)R]+(1-q)[-βV+(1-β)R]=q(β-α)(R+V)-Βv+(1-β)R。

要使得申请者知难而退就得使:S2(1-β)R-βV/(α-β)(R+V)=R/(α-β)(R+V)-β/α+β,要满足这个条件:

(1)应该使得q尽量大,即让申请者预期监管者积极监管的概率越大。

(2)应该使得V越大越好,即申请者被发现后受到严厉的处罚,而且可以考虑在经济和信誉多方面考虑处罚方式。(3)应该使得α越大越好,让申请者预期监管的识别率越大越好,一方面监管者可以考虑对自己监管效果的宣传,但更重要的是切实提高监管技术。

(4)使R越小越好,意思是指该行业的超额利润尽量小,这样申请者也就没有那么大的不合格动机。

(5)应该使得β越大越好,也就是指使β越接近α越好,但由于β远远小于α,也就没有多大的意义。但让β越大,也就是降低积极监管的成本,提高监管技术,与前面的解释殊途同归。

2 在位银行与潜在银行的博弈

一个潜在银行若想真正进入银行业经营,除了需要考虑监管者的问题,还有一个重要的因素即要考虑在位银行的态度问题。下面我们构造一个博弈模型来分析双方的博弈过程。我们假定:

(1)参与者只有在位银行和潜在银行两者;

(2)在位银行只有斗争与合作两个策略;

(3)潜在银行也只有进入与不进入两个策略

(4)进入者只有一种类型,在位者有两种类型:高成本与低成本。进入者不知道在位者的真实类型,也就是说进入者具有不完全信息,而在位者具有完全信息。

(5)给定潜在银行选择进入的情况下,在位者选择合作还是斗争依赖于他自己的类型,如果是高成本就合作,低成本就斗争。

我们用R表示潜在银行不进入的情况下在位者的净收益;用R1和R2分别表示潜在者选择进入、在位者选择合作时各自的净收益;用R1′和R2′分别表示潜在者进入、在位者斗争时各自的净收益。因此支付矩阵如表2所示。

首先考虑在位者由于我们假定给定潜在者选择进入的情况下,在位者选择合作还是斗争依赖于自己的类型,如果是高成本就合作,低成本就斗争。在模型中表现为R1和R1′的大小,如果R1

下面我们分析潜在银行,预期在位者选择合作与斗争的概率分别为θ和1-θ;用U1和U2分别表示潜在者进入和不进入的期望收益。则U1=θR2+(1-θ)R2′=θ(R2-R2′)+R2′;U2=0。潜在者若要进入必须满足U1>U2,即θ(R2-R2′)+R2′>0。

(1)当R2>R2′时θ>-R2′/R2-R2′

①R2>R2′≥0时-R2′/R2- R2′-R2′/R2-R2′,潜在者会毫不犹豫的进入。

②R2≥0>R2′时,为了满足θ>-R2′/R2-R2′这个条件,应使得θ尽量大,R2尽量大,-R2′尽量大,即R2′尽量小,也就是说潜在者预期在位者选择合作的概率应尽量大,并且有此给自己带来的收益也足够大,即使在位者选择斗争,潜在者的损失也很小。只有这样潜在者才会选择进入。

③0>R2>R2′时-R2′/R2- R2′=1-R2/R2- R2′≥1,所以θ

(2)当R2

①R2R2′/R2′-R2,所以潜在者不会选择进入。

②R21,因为0≤θ≤1,所以θ

③0≤R2

参考文献

[1]张维迎.博弈论与信息经济学[M].上海:上海人民出版社,2004.

[2]虞文美,曹强.银行监管与银行业的博弈分析[J].安徽广播电视大学学报2000,(2).