基于主成分分析的我国上市银行竞争力研究
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摘 要：竞争力的强弱关系着银行在市场中生存能力的强弱，对银行的发展是至关重要的。该文以上市商业银行报表为基础，运用主成分分析，设计了我国商业银行的竞争力评价指标体系，建立了竞争力评价模型，对我国商业银行的竞争力状况进行综合分析。
我国在入世时提出的承诺对国内银行保护期已满，国内银行正积极备战外资银行，开展商业银行竞争力排名对于鼓励先进、鞭策后进，具有很强的现实意义。银行的竞争力是指银行在保持安全、流动、盈利性的原则下，充分运用其资源、内部能力和外部环境的交互作用，在市场竞争中相对竞争对手占有优势，并表现出可持续发展的能力。银行竞争力是银行综合能力的全面体现，其本身的复杂性决定银行是一个难以完全量化的复杂系统。
一、上市银行竞争力的评价
（一）银行竞争力评价指标体系的建立
由于在银行竞争力分析中评价系统的构建是否成功直接关系到评价结果是否合理、客观、全面，因此指标的选择在很大程度上决定了评价结果。因此，竞争力的评价指标要符合商业银行的行业特点，在涵盖商业银行的各个方面的同时，重点突出竞争力中心。综合各方因素本文采用十三项财务指标对上市公司的现实竞争力作动态综合评价，它们是：总资产、净利润增长率、核心资本充足率、不良贷款率、存贷款比率、净资产收益率、管理费用比率、流动性比率、主营收入增长率、拨备覆盖率、成本收入比、每股收益、负债权益比。
（二）样本选取及其数据的采集
考虑资料来源的限制，本文选取14家上市商业银行作为样本，本文所采集的数据来源于上海及深圳证券交易所提供的各上市商业银行报表以及新浪网财经部分的信息，对数据标准化消除不同量纲的影响。
（三）运用SPSS软件对数据进行主成分分析
对标准化后的数据进行统计检验，巴特利特检验的P值等于0，说明文中所取数据来自正态分布总体。另外，KMO=0.87，说明可采用该方法对银行竞争力进行评价。
在主成分分析的基础上，以每个主成分的贡献率为权数构造一个综合评价函数，用各个主成分的贡献率做权重，计算主成分综合得分，相应地可得到反映银行竞争力的综合评价得分(F)表达式为：F=0.33731F1+0.26933F2+0.12235F3+0.10196F4
银行各主成分得分排名、综合得分及排名见表。由表得出浦发银行的综合竞争力最强，依次为华夏银行、深发银行、招商银行、民生银行，它们占据前5名的位置；而工、中、建三大国有商业银行的排名几乎垫底，分别排在第10、12、11名。
二、结论
浦发银行虽然只有短短的十几年的历史，但靠其稳步的发展，在市场占有、安全能力、经济效益业务能力等各方面都表现出色，已经跃居此十四家银行综合竞争力的首位了。而三大国有银行由于其规模与效益的严重背离而显得效率低下，主要是靠其规模基数大才得以提升，说明国有商业银行经营效益与其他商业银行存在相当大差距。结合我国目前状况和商业银行经营策略我们可以得出，三大国有商业银行的净利润增长率、净资产收益率均水平都比较差，一方面由于其在国外的的投资有很多都是亏损的，投资具有盲目性没有去进行深入的比较分析，对莱曼兄弟公司的投资就是一个很好的例子。另一方面我们缺少真正意义上的投资人，在银行方面的理财远不如外国的一些银行。随着外资银行的不断涌入，提高赢利能力、提高经营效率并不断增强市场观念已显得尤为重要。只有这样才可以在国际化的银行业竞争中保持竞争势力，才有可能获胜。因此，提高国有银行的综合竞争力，调整银行的体制是首要任务，各大银行加强对于旗下的分行等下设机构的管理已经迫在眉睫，进行有效的成本控制，同时裁减冗冗余人员也不容忽视。只有致力于银行改革，撒并没有盈利前景的分支机构，降低经营和管理费用，使其规模优势得到充分发挥，才有助于提升各自竞争力。
对于一些城市银行，由于其目前经营区域比较有限，由于规模对其竞争力的影响是相当大的，因此对于此类银行首要任务是拓宽目前拥有的市场，积极的探索和努力，在各方面加强跨区域发展的能力，但同时必须加强管理方式，不断提高管理层次和驾驭市场能力，以使自身更好地推进跨区域发展。介于此类银行目前的经营效益情况良好，只需保持住自己的优势同时有效防范和控制经营风险，确保资产质量。另外，引进了一批不同层次的业务人员，以缓解发展中人员紧缺的问题，加强分支行经营骨干和总行各层面专业人才队伍建设。因此，加强基础类建设，提升信誉、经营管理能力并吸收人才，是发展中首要解决的问题。
而对于华夏、民生、招商、兴业、中信五家银行来说，它们已经具有一定的规模，潜力很大只是劲头不足，对此这些银行应针对宏观调控的经济环境，发展中间业务，及时调整全行的信贷投放进度和资产配置策略，加强对资金流动的监控。针对各区域行业的景气情况，加强行业分析，及时出台行业指导意见，做好行业准入与退出的调整工作；把握信贷投放的节奏，加强新客户与新增贷款的风险控制；加大不良贷款监控与处置力度；加强风险预警管理。力争在一些细节方面做好，巩固市场竞争力。
三、对评价结论的两点说明
l．银行竞争力是在现实竞争力和潜在竞争力作用下的结果，本文只选取了现实竞争力方面的部分指标，不可避免地会损失部分信息。
2．不同的研究者在评价指标的构造、选取及评价方法的运用上的不同都会对评价的结果产生一定的影响，不同的人所得的结论可能会存在一定差异。
参考文献：
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