农业保险对农户行为的激励分析

开篇：润墨网以专业的文秘视角，为您筛选了一篇农业保险对农户行为的激励分析范文，如需获取更多写作素材，在线客服老师一对一协助。欢迎您的阅读与分享！

摘要:文章在多阶段委托模型简化处理的基础上,从农户和农业保险经营者之间博弈关系的角度,构建了农业保险关系中农户的“逆棘轮效用”模型――一个非完全信息多阶段动态博弈模型,分析了农业保险对农户努力水平的激励作用。文章的基本结论为:以产量为标的物的农业保险能够提高农户的努力水平,进而提高社会总效用,增进社会福利。

关键词:农业保险;激励

一、问题的提出

农业保险是农业生产者以支付小额保险费为代价,把农业生产过程中由于灾害事故造成的农业财产的损失转嫁给保险人的一种制度安排。农业保险具有以下特征:第一,农业保险具有利益外溢特征,即正外部性的产品。第二,农业保险具有高风险性和高赔付率。本文假定农业保险为百分之百保险,即农户损失多少赔偿多少。第三,保险标的物价值估算困难。我们假定保险的标的物是土地的内在生产率,但内在生产力的获得是非常困难的,预期生产力低于实际生产力,农户将丧失参加保险的激励,预期过高,保险公司的利益会受到损害。因此,固定内在生产力的保险合同将不可能达成,保险公司只有根据过去的实际产量来修正对土地内在生产力的预期。农业保险的这些特征造成了农业保险的道德风险和逆选择问题严重,同时也提高了我国农业保险经营过程的曲折复杂性。

从1982年重启农业保险以来,我国农业保险大约经历了三个阶段:政府重视、国有保险公司经营的启动快速发展,国有保险公司私营化的缩萎和政策性农业保险高速发展。基于这个发展过程,我国从事农业保险研究的学者从不同的角度分析农业保险对农户的影响变化。冯文丽和林宝清(2003)等人认为农业保险有助于提高农民积极性和效用水平、促进农业科技的推广和能使农民在经历灾害后迅速恢复再生产,进而提高农业保险对农户的福利水平,同时也提高社会总福利;费有海(2005)等人则认为,农业保险可以使得保险品种供给曲线右移,在利用消费者剩余分析法分析农业保险的福利时,虽然社会总福利会增加,但保险品种的农户积极性和福利是否增加则不一定。还有学者从道德风险和逆向选择这个角度分析,农业保险可能减少农民的劳动积极性等。虽然学者们众说分坛,但一般都趋向于农业保险有利于提高社会福利,至于农业保险是否有利于提高农户积极性和努力水平则涉及的较少,且无定论。

二、农业保险交易双方动态博弈模型中农户的行为

最早研究委托-动态博弈模型的是伦德纳(Radner,1981)和罗宾斯泰英(Rubbinstein,1979),他们使用重复博弈模型证明,如果委托人和人之间保持长期的关系,双方都有足够的耐心,那么,帕累托一阶最优风险分担和激励都可以实现。法玛(Fama,1980)认为,激励问题在委托-文献中被夸大,现实中时间可以解决问题。他强调人市场对人的约束。他认为,在竞争的经理市场上,经理的市场价值决定于过去的经营业绩,从长期来看,经理必须对自己的行为负完全的责任;因此,即使没有显性激励合同,经理也有积极性努力工作,因为这样做可以改进自己在经理市场上的声誉从而提高未来的收入。张维迎(2005)在《博弈论与信息经济学》中指出:现实中激励制度设计面临的一个非常棘手的问题就是如何建立人业绩的评价标准。委托人希望评价标准尽可能客观一些,通常会将人过去的业绩作为标准,因为过去的业绩包含着有用的信息量。问题是,过去的业绩与人的主观努力有关,人越努力,好业绩出现的可能性越大,标准也就越高。理性人预测到他的努力将提高标准时,他的积极性也就下降。这就是所谓的“棘轮效应”。

把委托-动态博弈模型应用在农业保险交易双方行为中,由于保险公司对土地预期内在的生产能力将影响农户未来的收入,也就是说上期的产量将影响农户下一期的收入。于是我们可以得出,农户将有激励在前一期努力生产,以期在下期获得较高的预期收入,进而得出农业保险可以提高农户的福利水平。现在让我们用模型来论证这个想法。

(一)委托-动态博弈模型的构建

我们假定市场上只存在保险公司和一个农户,假定农户的生产函数为:

πt=αt+θ+μt,t=1,2,3…

πt为农户在时期t的产出,θ可以理解为土地的内在生产力,μt气候的产出(外生随机变量)。假定αt是农户的私人信息(农户知道自己的努力水平保险公司不知道),πt是可观测的共同信息,θ和πt是正态独立分布的,Eθ=θ>0,方差为σ2θ,Eμt=0方差为σ2μ;进一步假定随机变量μt之间是相互独立的,即cov(μi,μj)=0。为了我们分析的贴近现实,我们假定若T期发生自然灾害,下期θ将保持T期开始的预期也就是说θ=θ。

假定农户是风险中性的,并且贴现率为0。假定农户的的效用函数为:

U=∑πt-c(αt)

αt是农户的努力水平,c(αt)是努力的负效用函数。假定c(αt)是严格递增凸函数,且c′(ai)=0。

我们考虑两个时期,即t=1,2。

在没有保险的情况下:

U=π1-c(α1)+π2-c(α2)=α1+θ+μ1-c(α1)+α2+θ+μ2-c(α2)

农户最优化一阶条件:

c′(α1)=c′(α2)=1=MC

MPU=U1(α)=1

就是说此时农户的努力水平是个人效用帕累托最优的,此时,农户的边际个人效用等于边际努力成本(MPU=MC(α):PU表示农户个人效用)。同理可以证明,在没有保险的情况下每一期农户的最优化一阶条件:c′(at)=1(见图1)。

在没有保险的情况下,产出的所有权全部归农户所有,农户承担全部风险,农户将选择最优努力水平,使努力的个人边际收益等于边际成本,也就是c′(at)=1。但对于整个社会来说,边际社会效用农户的边际努力成本(MSU>MC(α):SU代表社会效用),这说明农户努力水平的进一步增加,社会总效用还可以得到进一步的提高。因为农业是具有严格正外部效用的产业,所以社会效用SU曲线要高于农户个人效用PU曲线,并且社会效用和个人效用不可能同时达到最大。如上图所示,社会效用的最优点为B,对应的最优努力水平为α2,农户个人效用最大点A,对应的最优努力水平为α1,从图中我们可以看到α2>α1,即社会总效用要求的最优努力水平大于农户个人最优努力水平。

现在我们考虑存在保险的情况:假定保险费用是预期土地产量θ的函数,设保险费用函数为:f(θ)=sθ;

假定保险的赔率是百分之百,也就是说农户的期望产出效用

U=∑πt+(θt-θ)-sθt(根据已知可知θ≥θ)①

令

根据预期理论公式:

E(θ/π1)=(1-τ)E(θ)+τ(π1-α1)

E(θ)=θ

把上式代入①中得:

U=π1+(θ-θ)-c(α1)-sθ+π2+(θ2-θ)-c(α2)-sE(θ/π1)=α1+θ+μ1-c(α1)-sθ+α2+E(θ/π1)+μ2-c(α2)-sE(θ/π1)

最优化的一阶条件意味着:

c′(α1)=1+(1-s)τ

c′(α2)=1

第二期的努力水平α2是在第二期的保险合同订立后选择的。

(二)结论

上述模型条件表明,农户在第一期的努力水平要大于第二期的,也大于没有保险时的努力水平。对于农户个人来说虽然第一期的努力水平不是最优的,努力边际成本(c′(α1)=1+(1-s)τ)大于边际收益(π′1(α1)=1),但是农户通过第一期的努力提高保险公司对土地产出的预期θ2,以期在第二期得到更多的收益θ2-θ-sθ2(θ是正常努力下土地的产量)。对于社会来说,时期一努力的边际成本大于农户的边际个人收益将导致农户效用的损失,但农业是一个特殊产业,他的边际产出的个人效益要小于社会效益,也就是说只要农户的个人边际努力成本小于社会收益,也就是努力水平α不超过B点,哪怕第一期在保险的激励下农户个人收益是减少的,但保险使得α1向α2社会最优努力水平靠近,社会总效益是增加的。因此,保险的刺激是值得的。对于保险公司来说,上述模型表明,保险公司为了维持这种激励必须使对土地产量的预期高于土地的实际产量θ>θ,这将加大保险公司的成本,使得本来就无利可图的状态变的更加糟糕。因此政府必须给予保险公司相应的补贴,使得由于农业保险而产生的外部效用能够部分或全部由保险公司获得,激励保险公司提供农业保险。

我们也可以从上述模型中看到,当越小,保险费率越小对农户的激励越大。再看τ土地的内在生产力越确定,激励效用越小,极端的当σθ20时,农户的努力水平将不影响保险公司对产出的预期,农户没有任何激励去加大自己的努力。气候μt的不确定性越小,σμ2越小,保险的激励作用越大。

三、政策与建议

第一,政府应加大农业保险的补贴力度。首先要给予保险公司相应的政府补助,弥补保险公司的风险和成本,让保险公司有提供农业保险的意向。其次政府应该分担大部分农业保险的保费,这样不仅可以减少农民的负担,增强农户的投保激情,而且可以减少s,增加保险对农户的努力水平的激励作用。

第二,加强对土地生产能力的评估体系。保证保险公司对θ的高估水平不至于导致使农户的努力的边际努力成本大于社会总效用,即要控制好农业保险对农户的激励水平,使的农户不至于提供的超过社会最优的努力水平(α不至于大于α2)。

第三,政府可以为保险公司提供农业保险的再保险,提高保险公司提供保险的积极性,并对土地产量预期一个合理参考标准,尽量使θ向最优水平θM靠拢(在θM下对农户提供的努力水平α等于社会最优努力水平α2),从而增加社会总效用。

加强对气候的监测,减少气候的不确定性,也就是尽量减少μt的不确定性,增强保险对农户的激励,从而提高社会总福利。

参考文献:

1、张维迎.博弈论与信息经济学[M].上海人民出版社,2005.

2、孙立明.农业保险的发展实践和理论反思[J].经济科学,2003,(4).

3、Weitzman,M.L.The“RatchetPrinciple”and PerformanceIncentives[J].The BellJour nalof Economics,1980(11).

4、Radner,R.MonitoringCooperativeAgreementinaRepeatedPrincipal-AgentRelationship[J].Econometrica,1981(49).

5、Fama,E.AgencyProblemsandtheTheoryoftheFirm[J].JournalofPoliticalEconomy,1980(88).

(作者单位:张忠湘,湖南科技大学商学院;尹宏文,湖南科技大学管理学院)